Skip to main content
Дорожка Bollinger Bands
14 / 45
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1999выпуск C121-6

Оценка полос Боллинджера в сравнении с конвертами фиксированной ширины и конвертами на основе диапазона

Полосы Боллинджера масштабируют ширину конверта по волатильности от средней линии — скользящей средней. Сравнение на одной и той же серии спрашивает, какую долю ценового движения эти полосы удерживают внутри себя относительно конверта фиксированной ширины и каналов Кельтнера, при этом экстремум у полосы по-прежнему требует подтверждения другим индикатором.

  • Полосы Боллинджера ставят внешние линии на два стандартных отклонения от средней линии — скользящей средней, поэтому ширина полос расширяется и сужается вместе с волатильностью.
  • Четырнадцатипериодные и двадцатипериодные скользящие средние цены закрытия описаны как обычный стартовый выбор для построения этих полос.
  • На одной дневной серии Apple 14-дневные полосы Боллинджера с двумя стандартными отклонениями удерживали внутри себя больше ценового движения, чем фиксированный 3-процентный конверт и чем каналы Кельтнера.
  • Исходная постановка рассматривала экстремум у полосы как предупреждение, которое по-прежнему требовало подтверждения другим индикатором до открытия позиции.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаBollinger Bands84 разбора

Что полосы должны показывать

Полосы Боллинджера ставят внешние линии на два стандартных отклонения цены от средней линии — скользящей средней, поэтому ширина полос расширяется и сужается вместе с волатильностью.

Четырнадцатипериодные и двадцатипериодные скользящие средние цены закрытия описаны как обычный стартовый выбор для построения этих полос.

Полосы Боллинджера изначально формулировались как предупреждение о ценовых экстремумах, которое по-прежнему требовало подтверждения другим индикатором до открытия позиции.

Та же серия, три конверта

На той же дневной серии Apple, что использовалась для фиксированного 3-процентного конверта, 14-дневные полосы Боллинджера с двумя стандартными отклонениями удерживали внутри себя больше ценового движения, чем конверт фиксированной ширины.

То же сравнение отмечает, что каналы Кельтнера удерживали внутри себя больше этого ценового движения Apple, чем 3-процентный конверт, но меньше, чем полосы Боллинджера.

Более позднее прочтение правил каналов

Более позднее бэктест-сравнение интерпретаций каналов заключило, что полосы STARC и полосы Боллинджера при одном протестированном наборе правил заслуживали более внимательного изучения, тогда как один набор правил каналов Кельтнера выглядел менее перспективным.

Редакторская интерпретация: эти более поздние замечания ранжируют отдельные наборы правил для дальнейшего изучения. Они не заменяют подтверждение другим индикатором и не превращают удержание цены внутри конверта на одной серии в торговую инструкцию.

Дневной график AAPL с 14-периодными двухсигмовыми полосами Боллинджера

Недельные отсчёты сняты с дневного графика Apple Computer на рисунке 2. Полосы в два стандартных отклонения вокруг 14-дневной скользящей средней удерживают большую часть зимнего диапазона, а затем резко расширяются в мае 1999
Недельные отсчёты сняты с дневного графика Apple Computer на рисунке 2. Полосы в два стандартных отклонения вокруг 14-дневной скользящей средней удерживают большую часть зимнего диапазона, а затем резко расширяются в мае 1999AAPL · daily · 1998-12-10T00:00:00.000Z по 1999-06-24T00:00:00.000Z

Значения приблизительные: сняты с графика на глаз, а не из точного ряда котировок.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
14 из 45 в дорожке «Bollinger Bands»
20001-5 с.Дальше про «Bollinger Bands»Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной ценыПостроение цели по полосе переформулирует правило пробоя двух стандартных отклонений 30-периодной скользящей средней как неизвестную следующую цену, при которой закрытие окажется на полосе, чтобы система могла нанести триггер на график вместо того, чтобы угадывать его.
Все разборы дорожки · 45 разборов
  1. 1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы
  2. 1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов
  3. 1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов
  4. 1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона
  5. 1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков
  6. 1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика
  7. 1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии
  8. 1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии
  9. 1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами
  10. 1997Построение асимметричных полос волатильности
  11. 1998Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос Боллинджера
  12. 1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы
  13. 1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI
  14. 1999Оценка полос Боллинджера в сравнении с конвертами фиксированной ширины и конвертами на основе диапазона
  15. 2000Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной цены
  16. 2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размера
  17. 2001Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полос
  18. 2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лосса
  19. 2002Bollinger Bands остаются фильтрами, а не прогнозами
  20. 2002Построение стохастического RSI с полосами Боллинджера
  21. 2002Построение механической системы на StochRSI и Bollinger
  22. 2003Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильности
  23. 2003Почему тиковая широта не работает как характер рынка
  24. 2005Построение полос Боллинджера в сравнении с фиксированными торговыми полосами
  25. 2006Квадратичное против абсолютного отклонения при построении конверта
  26. 2006Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосами
  27. 2006Разворот по дневной свече — гипотеза, пока более короткие сессии не дадут сбой в той же зоне
  28. 2008Перестройте индекс относительной силы как полосы в масштабе цены
  29. 2008Чтение экстремумов Relative Strength Index на одной ценовой оси вместе с полосами Боллинджера и скользящими средними
  30. 2011Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсов
  31. 2011Построение inverse Fisher stochastic с полосами и средними
  32. 2012Построение набора индикаторов Bollinger Band
  33. 2012Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACD
  34. 2012Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах Боллинджера
  35. 2013Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счёта
  36. 2014Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger Bands
  37. 2014Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 года
  38. 2016Правила входа по трендовому каналу на выстроенных скользящих средних
  39. 2016Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней
  40. 2017Построение взвешенных полос Боллинджера и объемных средних
  41. 2017Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времени
  42. 2017Двухволновые месячные циклы как фильтр режима
  43. 2019Построение полос экспоненциального отклонения от срединной средней
  44. 2020Критика экспоненциальных вариантов Bollinger Bands
  45. 2020Построение выбираемых полос волатильности и скользящих средних
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199959 разборов
Все 84 разбора с записью «Bollinger Bands»
Тоже про «Bollinger Bands»5 разборов
1992Построение взвешенного осциллятора open-TRIN с полосами1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы1992Построение взвешенного среднего TRIN10 с конвертами Боллинджера1993Тайминг биржевых опционов как три разделимых часов1993Оцените один свинг по объёму, полосам и дивергенции цены