Skip to main content
Дорожка Rate of Change
29 / 46
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1997выпуск C041-4

Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций

После того как свинг не менее 4 пунктов квалифицируется как ценовой тренд, каждый завершённый ход считается в днях, делится на две равные половины и оценивается по тому, выше или ниже средняя дневная скорость изменения во второй половине. Исторический обзор применил это деление к ценам закрытия непрерывного ряда фьючерсов на казначейские облигации с корректировкой на ролловер.

  • Скорость изменения — это разница между текущей ценой и предыдущей ценой, делённая на число дней в окне расчёта, и используется как среднее дневное значение моментума.
  • Реакционные максимумы и минимумы отмечаются по пересечениям 25-дневной скользящей средней по закрытию, а ценовой тренд — это последовательный свинг не менее 4 пунктов.
  • Trend-bisection делит завершённый тренд на два равных счёта дней и спрашивает только, выросла или затухла средняя дневная скорость изменения во второй половине.
  • Рыночная впадина может сформироваться после того, как моментум замедлился к нулю, или после того, как он ускорился, поэтому сигнатура моментума на дне не является уникальной.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRate of Change50 разборовTrend following89 разборовMomentum strategy103 разбора

Моментум как средняя дневная скорость изменения

Ценовой моментум рассчитывается как скорость изменения: разница между текущей ценой и предыдущей ценой, делённая на число дней в окне расчёта. Моментум определяется как средняя дневная скорость изменения. Рост на 53 тика за 10 сессий равен 5.3 тика в день.

Реакционные экстремумы и ценовой тренд в 4 пункта

Последовательные реакционные максимумы и минимумы отмечаются по пересечениям 25-дневной скользящей средней по закрытию. Реакционный максимум — это самое высокое закрытие, пока цена была выше этой средней; он помечается после более позднего закрытия обратно ниже неё. Реакционный минимум — это самое низкое закрытие, пока цена была ниже этой средней; он помечается после более позднего закрытия обратно выше неё.

Нисходящий тренд — это последовательное расстояние от максимума к минимуму в 4 пункта или более. Восходящий тренд — то же расстояние в 4 пункта от последовательного минимума к максимуму. Этот свинг и есть ценовой тренд: он начинается на более раннем экстремуме и заканчивается на более позднем.

Trend-bisection

Каждый завершённый тренд считается в днях, делится на две равные половины и оценивается по тому, выше или ниже средняя дневная скорость изменения второй половины по сравнению с первой. Trend-bisection — это этот шаг деления и сравнения.

Исторический обзор завершённых трендов облигаций

Исторический обзор использовал цены закрытия непрерывного ряда фьючерсов на казначейские облигации, скорректированного так, чтобы ролловеры контрактов не создавали гэпов. Этот ряд является непрерывным контрактом с корректировкой на ролловер.

В выборке за 10 календарных лет ряд содержал 48 трендов. Из этих трендов у 68.8% скорость изменения во второй половине была ниже, а у 31.2% — выше.

Две иллюстрации нисходящего тренда

В иллюстрации нисходящего тренда с июля по август 1995 года 13-дневные половины двигались со скоростью -10 тиков, затем -5.5 тика в день, так что снижающийся моментум предшествовал впадине 11 августа.

До краткосрочного минимума 21 июля дневное изменение второй половины -27.4 тика превысило -6.3 тика первой половины, поэтому этот отскок был классифицирован как пауза, а не как завершённый тренд.

Рыночная впадина может сформироваться после того, как моментум замедлился к нулю, или после того, как моментум ускорился, поэтому сигнатура моментума на дне не является уникальной.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
29 из 46 в дорожке «Rate of Change»
19971-3 с.Дальше про «Rate of Change»Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставкуРазделите широкий фондовый индекс на доходность трёхмесячных коммерческих бумаг, чтобы получить ряд акций, скорректированный на ставку.
Все разборы дорожки · 46 разборов
  1. 1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve
  2. 1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов
  3. 1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних
  4. 1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели
  5. 1991Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментума
  6. 1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам
  7. 1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change
  8. 1992Осциллятор KST из взвешенного стека темпов изменения
  9. 1992Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнам
  10. 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change
  11. 1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах
  12. 1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения
  13. 1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения
  14. 1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах
  15. 1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями
  16. 1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения
  17. 1993Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости изменения
  18. 1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей
  19. 1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change
  20. 1994Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций
  21. 1994Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынка
  22. 1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов
  23. 1994Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-change
  24. 1994Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией тренда
  25. 1994Вложенные средние для годовой кривой моментума
  26. 1994Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима дна
  27. 1995Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура тайминга
  28. 1996Именованные lookback, пороги и серии для правил входа
  29. 1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций
  30. 1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку
  31. 1998Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля
  32. 1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения
  33. 2000Тройная линия задержки, затем однобарный эллиптический осциллятор
  34. 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценой
  35. 2001Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтверждении
  36. 2001Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система тайминга
  37. 2001Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией тренда
  38. 2003Построение механической системы из условия Rate of Change
  39. 2003Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенции
  40. 2003Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциями
  41. 2004Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтр
  42. 2005Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклона
  43. 2005Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней
  44. 2007Пересборка скорости изменения как осциллятора, взвешенного по траектории
  45. 2008Собрать Special K так, чтобы краткосрочные сигналы оставались внутри основного тренда
  46. 2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199756 разборов
Все 50 разборов с записью «Rate of Change»
Тоже про «Rate of Change»5 разборов
1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам1991Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментума