Построение фильтра простой скользящей средней с фиксированными правилами пересечения

Простая скользящая средняя как базовая линия

Простая скользящая средняя — это построенное среднее последовательных отобранных цен. Она становится количественной базовой линией для последующего сравнения.

Когда эта средняя применяется к месячному high-yield ряду, её можно сочетать с правилами пересечения, которые отмечают дискретные события покупки и продажи. Правило пересечения — это бинарное событие входа или выхода, которое срабатывает, когда наблюдаемый ряд проходит через среднюю.

Длина lookback как параметр конструкции

Длина lookback — это число интервалов выборки, включённых в среднюю. Это выбор конструкции, а не скрытое свойство ряда.

Длина средней рассматривается как параметр конструкции, который можно шагать от двух месяцев до 24 месяцев, а не фиксировать на одном lookback. Этот проход — шаговое сканирование параметра: один параметр конструкции движется по заявленному диапазону, тогда как все остальные правила остаются фиксированными.

Восьмибарная простая скользящая средняя — одна явная конструкция, которая показывает, как смена периода сдвигает момент этих сигналов. Отметки покупки и продажи на проиллюстрированном месячном графике порождаются этой восьмипериодной средней, а не расставляются по усмотрению.

Та же процедура на двух окнах

Процедура входа и выхода — это совокупный набор правил, который решает, когда входить, когда выходить и когда не делать ни того ни другого. Эта процедура остаётся той же, тогда как выборка меняется.

Та же процедура повторно прогоняется на более позднем окне с 2003 по 2011 год и на более раннем окне с 1990 по 2002 год, чтобы набор правил не оценивался только по одной выборке. Каждый из этих интервалов — окно split-sample: второй исторический интервал, на котором повторно прогоняется та же процедура, вместо того чтобы судить о ней по одному отрезку данных.

Сводная диагностика отслеживает, как отношение сложного роста к пиковому снижению меняется при изменении длины скользящей средней.

Повторно используемый рабочий лист

Конструкция повторно используемого рабочего листа может заново загрузить скачанную историю или сменить символ, сохраняя ту же среднюю и правила пересечения. Простая скользящая средняя и правила пересечения остаются на месте; меняется только загруженный ряд.