Skip to main content
Дорожка Commodity Channel Index
26 / 39
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2004выпуск C101

Построение Commodity Channel Index по типичной цене

Commodity Channel Index восстанавливается по упорядоченным значениям максимума, минимума и закрытия. Каждая сессия становится типичной ценой, этот ряд измеряется относительно своего lookback-среднего, а разница масштабируется средним отклонением и фиксированным множителем 0.015, чтобы полученное значение можно было проверить как прогноз на заданном интервале выборки.

  • Типичная цена каждой сессии — среднее максимума, минимума и закрытия этой сессии.
  • Lookback-окно из N последовательных типичных цен даёт и скользящее среднее, и среднее отклонение; сумма берётся от новейшего значения до самого старого значения, сохранённого в окне.
  • Среднее отклонение — средняя абсолютная дистанция этих N типичных цен от lookback-среднего, и каждая разность входит в сумму как положительная величина.
  • Commodity Channel Index — это текущая типичная цена минус lookback-среднее, делённая на 0.015, умноженное на среднее отклонение, и используется как прогноз на заданном интервале выборки.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаCommodity Channel Index40 разборов

Проверяемое построение

Эта статья рассматривает Commodity Channel Index как построение, которое можно проверить по упорядоченным сессионным значениям. Процедура восстанавливает ряд типичных цен из максимума, минимума и закрытия каждой сессии, затем сопоставляет последнюю типичную цену с lookback-средним и масштабирует это расстояние средним отклонением и фиксированным множителем 0.015.

Редакция: факты архива описывают только этот исторический процесс. Чтение готового значения как прогноза на заданном интервале выборки — интерпретация TradersWeek, а не утверждение архива.

Восстановите ряд типичных цен

Каждая сессия даёт одну типичную цену. Вход этой сессии — среднее максимума, минимума и закрытия сессии. Упорядоченный ряд типичных цен — это путь, который переносится в последующие средние.

Усредните lookback-окно

Далее построение усредняет N самых свежих типичных цен, где N — число дней в рабочей базе данных. Это число N — lookback-окно и для скользящего среднего, и для среднего отклонения. Lookback-сумма идёт от новейшей типичной цены до самой старой типичной цены, сохранённой в N-дневном окне.

Сформируйте среднее отклонение

Среднее отклонение — среднее абсолютных разностей между этими N типичными ценами и этим скользящим средним. Каждая разность, входящая в сумму среднего отклонения, добавляется как положительная величина. Результат — средняя абсолютная дистанция типичных цен окна от их lookback-среднего.

Масштабируйте разницу в индекс

Commodity Channel Index — это текущая типичная цена минус lookback-среднее, делённая на 0.015, умноженное на среднее отклонение. Множитель 0.015 — фиксированная константа масштабирования, применяемая к среднему отклонению в итоговом отношении индекса. Таким образом, значение помещает последнюю типичную цену относительно lookback-среднего после этого масштабирования.

Читайте результат как прогноз

Редакция: после того как отношение сформировано, Commodity Channel Index — масштабированное значение количественной модели, используемое как прогноз на заданном интервале выборки. Студенты могут зафиксировать эту явную базовую линию и сопоставить её с более поздними вневыборочными значениями. Архив такого сравнения не даёт.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
26 из 39 в дорожке «Commodity Channel Index»
20041-3 с.Дальше про «Commodity Channel Index»Построение Commodity Channel Index из типичной цены и среднего отклоненияСоберите типичную цену, простое среднее, среднее отклонение и масштабирующую константу 0.015 до того, как будет привязано любое правило пересечения.
Все разборы дорожки · 39 разборов
  1. 1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года
  2. 1982Безмасштабное построение Commodity Channel Index
  3. 1986Построение индекса товарного канала и регрессионного ценового канала
  4. 1987Построение масштабированных OHLC-матриц для оверлеев исследований
  5. 1987Построение индекса товарного канала, индекса среднего направленного движения и индекса относительной силы на общей циклической шкале
  6. 1992Одиннадцатибаровый индекс товарного канала из типичной цены и среднего отклонения
  7. 1992Оценка правил Breakout и диапазона для Commodity Channel Index
  8. 1992Оценка правил пробоя и CCI как полных механических процедур
  9. 1993Построение входов стохастика, RSI и CCI для прогнозов
  10. 1993Вложенные центрированные каналы со шлюзом подтверждения по индексу товарного канала
  11. 1993Тайминг биржевых опционов как три разделимых часов
  12. 1994Построение одиннадцатипериодного индекса товарного канала
  13. 1994Подтверждение разворотов волн Эллиотта каналами и commodity channel index
  14. 1995Правила полос Commodity Channel Index отстают от тайминга по нулевой линии
  15. 1995Построение индекса товарного канала из типичной цены
  16. 1995Поэтапные правила разворота с CCI и каналами средней
  17. 1995Построение индекса товарного канала от типичной цены до сглаженной нулевой линии
  18. 2001Тесты читателя для незавершённых осцилляторов lookback
  19. 2002Построение индекса товарного канала из типичной цены
  20. 2003Правила входа и выхода по индексу товарного канала с фильтром ширины рынка
  21. 2003Построение Commodity Channel Index по типичной цене и масштабированному отклонению
  22. 2003Неглубокий рост при слабом участии — неподтверждённый тренд
  23. 2003Параметры CCI и RSI по умолчанию как соглашения о масштабировании
  24. 2003Аудит издержек и капитала торгового движка Commodity Channel Index
  25. 2003Дивергенция пиков индекса товарного канала как выход после парных паттернов
  26. 2004Построение Commodity Channel Index по типичной цене
  27. 2004Построение Commodity Channel Index из типичной цены и среднего отклонения
  28. 2006Построение пользовательских индикаторов на основе Commodity Channel Index, least squares moving average и входа по правилам
  29. 2012Подтверждение пробоев и откатов с помощью CCI, ADX и средних
  30. 2012Наслоение lookback-периодов осциллятора в мозаику тепловой карты
  31. 2013Построение консенсусного и нормализованного по волатильности оценочного осциллятора
  32. 2013Walk-forward оценка системы с commodity channel index и chandelier exit
  33. 2014Двойные детрендовые осцилляторы и двойные каналы полос Боллинджера
  34. 2014Построение трендового фильтра на RSI, CCI и скользящей средней
  35. 2014Dual RSI, скользящая средняя и CCI как стек подтверждения
  36. 2017Построение фильтров пересечения двух средних и канального индекса
  37. 2018Рассматривайте CAM как слой классификации, прежде чем подтверждение станет входом
  38. 2018Метки четырёх состояний наклона, отфильтрованные скользящей средней и индексом товарного канала
  39. 2018Построение Deviation-Scaled Moving Average из двухбарной разности
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году2004107 разборов
Все 40 разборов с записью «Commodity Channel Index»
Тоже про «Commodity Channel Index»5 разборов
1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года1982Безмасштабное построение Commodity Channel Index1986Построение индекса товарного канала и регрессионного ценового канала1987Построение индекса товарного канала, индекса среднего направленного движения и индекса относительной силы на общей циклической шкале1987Построение масштабированных OHLC-матриц для оверлеев исследований