Построение стека разрешения тренда с приоритетом вето

Начните с неразмеченного графика

Последовательность построения начинается с неразмеченных цены и объёма и добавляет другие инструменты только после того, как сырой график выглядит перспективным. Первая задача — понять, похож ли неразмеченный график уже на рынок, который стоит изучать.

Описанное преимущество следования за трендом — возможность остаться в стороне. Если рынок не показывает читаемого направления, следующий шаг — оставить его, а не форсировать оценку.

Сначала прочитайте свинг-структуру

От любой выбранной точки первый тест тренда — делает ли рынок более высокие максимумы и более высокие минимумы или более низкие максимумы и более низкие минимумы. Эта свинг-структура — последовательность следующих друг за другом максимумов и минимумов, по которой решают, растёт рынок, снижается или никуда не идёт.

Если свинг-структура нечитаема, рынок пропускают. Следование за трендом трактуется как процедура, которая присоединяется к уже читаемому направленному рынку и считает пребывание в стороне допустимым исходом, когда направление неочевидно.

Зафиксируйте воспроизводимую линию тренда или среднюю

Если рынок читаем, следующий шаг построения — зафиксировать воспроизводимую линию тренда. Линия восходящего тренда проводится от наинизшего минимума к наивысшему малому минимуму перед наивысшим максимумом, не пересекая промежуточные цены, затем продлевается за этот максимум. Линия нисходящего тренда использует зеркальное построение от наивысшего максимума к наинизшему малому максимуму перед наинизшим минимумом. Одни и те же две свинг-точки всегда дают одну и ту же линию.

Скользящая средняя использует каждое закрытие в своём окне, в отличие от линии тренда, которая опирается на несколько точек касания. Её можно трактовать как изогнутую линию, пробой которой имеет тот же смысл, что и пробой линии тренда. В простой 20-дневной средней каждое закрытие в окне учитывается одинаково, включая закрытие 19 дней назад. Экспоненциальная скользящая средняя той же длины придаёт больший вес последним ценам.

Инструменты отслеживания тренда описываются как подтверждающие постфактум. Тренд — это завершённая серия более высоких или более низких свингов, и о его окончании неизвестно, пока не появится противоположный свинг.

Разрешение или отказ выдавайте последними

Положительное направленное движение выше отрицательного направленного движения трактуется как бычье состояние, а обратное — как медвежье. Average Directional Index затем измеряет и сглаживает этот разрыв, повышаясь, когда одна сторона доминирует, и снижаясь, когда две стороны сходятся. Это сглаженное показание в стиле от 0 до 100 того, насколько разошлись две стороны; им оценивают наличие тренда, а не направление цены.

Редакционное прочтение: TradersWeek трактует Average Directional Index здесь как трендовый фильтр, количественные ворота, которые оценивают lookback как трендовый или бестрендовый, прежде чем направленной системе разрешают действовать.

Один фильтр ждёт, пока Average Directional Index поднимется от минимума, предпочтительно ниже 20, затем развернётся вверх и пересечёт нижнюю направленную линию. Скользящая средняя этого показания, используемая как полоса верха или низа для трендовых и бестрендовых режимов, трактуется как тренд выше области от 20 до 25, а ниже 20 — как отсутствие тренда. Показание уже выше 50 трактуется как поздний экстремум.

В проиллюстрированном дневном примере Average Directional Index падает ниже 20 на отрезке с июня по июль, описанном как бестрендовый, затем растёт, когда цена пробивается с конца июля в август.