Сборка осциллятора рекурсивной медианы как двухкаскадного адаптивного фильтра

Что делает эта конструкция

Каскад рекурсивной медианы строится как экспоненциальная скользящая средняя пятибаровой медианы выбранного ценового ряда. Этот шаг «сначала медиана» мотивирован как способ убрать экстремальные наблюдения цены или объёма, которые искажают обычные расчёты усреднения.

Скользящая средняя в этом контексте — обычный расчёт усреднения, который легко искажается такими экстремумами. Конструкция «сначала медиана» предназначена противостоять этому искажению.

Каскад рекурсивной медианы

Первый каскад берёт пятибаровую медиану выбранного ценового ряда и применяет к этой медиане экспоненциальную скользящую среднюю. Первый коэффициент сглаживания вычисляется по формуле с косинусом и синусом, единственный свободный параметр которой — период фильтра низких частот, по умолчанию равный 12.

Адаптивный фильтр в том смысле, в каком термин используется здесь, — это рекурсивный сглаживатель, коэффициенты которого вычисляются по выбранным периодам ретроспекции, чтобы выход мог отслеживать ряд с меньшей задержкой, чем простое среднее.

Высокочастотный каскад

Второй высокочастотный каскад, параметризованный периодом фильтра высоких частот, по умолчанию равным 30, преобразует рекурсивную медиану в осциллятор, центрированный относительно нуля. Коэффициент фильтра высоких частот использует масштабирование 0.707 внутри той же тригонометрической формулы, что и коэффициент фильтра низких частот.

Сравнение осциллятора со знакомыми базисами

Полученный осциллятор предназначен для сравнения с индексом относительной силы как с нефильтрованным базисом на том же графике. Индекс относительной силы — хорошо известный ограниченный осциллятор, используемый здесь как этот нефильтрованный базис сравнения для конструкции рекурсивной медианы.

Расчёт скользящей средней на том же ряде остаётся обычным средним, которое могут искажать экстремальные наблюдения цены или объёма, и именно этот контраст должна обеспечивать конструкция «сначала медиана».

Входы, которые предоставляет конструкция

Реализации предоставляют период фильтра низких частот, период фильтра высоких частот и окно медианы как настраиваемые входы, при этом окно медианы по умолчанию равно 5.