Skip to main content
Дорожка Moving-average crossover
15 / 57
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1995выпуск C121-7

Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа

Равновзвешенные средние присваивают одинаковый вес каждому бару в расчёте, а экспоненциальные средние задают веса по математической формуле. Фактор взвешивания может заменить обычное преобразование длины в константу, так что входом становится сам вес. Пересечение RSI и пересечение скользящих средних затем могут использовать один отчёт, если каждое записано как фильтр входа и считывается после названного окна удержания.

  • Обычная экспоненциальная средняя преобразует длину в константу, равную 2, делённым на эту длину плюс 1, поэтому такая длина не является скользящим окном из такого числа баров.
  • Фактор взвешивания 0.2 соответствует обычной длине 9, а увеличение фактора подтягивает сглаживатель к текущим ценам.
  • После первого бара рекурсивное обновление умножает новую цену на фактор, а предыдущее сглаженное значение — на единицу минус фактор.
  • Фильтр входа равен единице в день сигнала и нулю в остальных случаях, поэтому правило RSI и пересечение скользящих средних можно подставлять одно вместо другого, не переписывая остальную часть теста.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMoving-average crossover108 разборовExponential smoothing117 разборовRelative Strength Index186 разборов

Записывайте вес как фактор

Равновзвешенные средние присваивают одинаковый вес каждому бару в расчёте, а экспоненциальные средние задают веса по математической формуле. Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивная средняя, которая применяет заданный вес к новейшему наблюдению и дополнительный вес — к предыдущему сглаженному значению.

Обычная экспоненциальная средняя преобразует длину в константу, равную 2, делённым на эту длину плюс 1, поэтому входная длина не означает скользящее окно из такого числа баров. Подстановка десятичного фактора вместо этой выведенной константы делает входом сам вес. Этот фактор взвешивания — десятичный вход, который задаёт, какая доля каждой новой цены входит в сглаживатель, заменяя преобразование длины в константу. Фактор 0.2 соответствует обычной длине 9.

Увеличение фактора подтягивает сглаживатель к текущим ценам, что является обратной стороной увеличения входной длины. После первого бара рекурсивное обновление умножает новую цену на фактор, а предыдущее сглаженное значение — на единицу минус фактор.

Записывайте каждый вход как фильтр

RSI здесь используется как фильтр входа в длинную сторону, когда он пересекает заданный порог снизу вверх. Вход в длинную сторону можно определить как пересечение RSI уровня 30 снизу вверх с последующей проверкой после 60-дневного окна удержания. Окно удержания — это фиксированное число интервалов выборки после сигнала входа, за которое сводятся последующие результаты.

Та же схема скрининга может подсчитать эти сигналы на ретроспективном периоде в 1,000 торговых дней и зафиксировать, сколько позиций были в плюсе после выбранного удержания, плюс средние процентные приросты и снижения.

Пересечение скользящих средних — это сигнал, который формируется, когда более короткая средняя цены пересекает более длинную среднюю в заданном направлении. Тот же отчёт может проверить пересечение 10-периодной средней снизу вверх через 50-периодную среднюю, заменив только формулу, которая равна 1 в день сигнала и 0 в остальных случаях. Такой фильтр входа позволяет подставлять альтернативные конструкции, не переписывая остальную часть теста. 60-дневное окно удержания можно изменить, или в одном отчёте можно проверить несколько окон удержания, добавив дополнительные формулы.

Входы по пересечению RSI-30 снизу вверх после 60-дневного удержания

Средние 60-дневные проценты выигрыша и проигрыша по длинной позиции, открываемой, когда RSI пересекает 30 снизу вверх. Цифры скопированы из таблицы теста входов TechniFilter Plus по бумагам от ABY до ACO. Наибольшие средние выигрыши — у ACF и ACC; больше всего сигналов дают ABY и ACN.
Средние 60-дневные проценты выигрыша и проигрыша по длинной позиции, открываемой, когда RSI пересекает 30 снизу вверх. Цифры скопированы из таблицы теста входов TechniFilter Plus по бумагам от ABY до ACO. Наибольшие средние выигрыши — у ACF и ACC; больше всего сигналов дают ABY и ACN.Listed issues ABY–ACO · Daily bars, 60-day hold

Отчёт подсчитывает сигналы за последние 1,000 торговых дней и отмечает каждую длинную позицию спустя 60 дней. Вход записан как двоичный фильтр, чтобы в тот же лист можно было подставлять другие правила.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
15 из 57 в дорожке «Moving-average crossover»
19961-1 с.Дальше про «Moving-average crossover»Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопомОдин и тот же неизменный набор правил применяется к фьючерсам на иену, немецкую марку, швейцарский франк и британский фунт.
Все разборы дорожки · 57 разборов
  1. 1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения
  2. 1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда
  3. 1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынке
  4. 1989Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной ширины
  5. 1989Объективные тесты волновых отношений Фибоначчи по пересечениям скользящих средних
  6. 1990Построение скользящей средней, скорректированной по объёму
  7. 1991Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом ряде
  8. 1991Двухскоростное чтение широты для среднесрочного направления рынка
  9. 1992Карта доходностей немецкой марки с таймингом по двойной средней и относительной силе
  10. 1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром
  11. 1992Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересечения
  12. 1992Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений средних
  13. 1994Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондов
  14. 1994Ценовой осциллятор из двух скользящих средних
  15. 1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа
  16. 1996Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом
  17. 1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом
  18. 1997Конструкция фильтрованного пересечения трёх средних
  19. 1998Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтр
  20. 1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookback
  21. 1998Длина скользящей средней — это привычка, а не секрет
  22. 1999Решение закрытия, которое запускает пересечение скользящих средних
  23. 2000Kagi: контроль ян и инь против шума пересечения
  24. 2000Построение фильтров пересечения простой скользящей средней
  25. 2000Построение вертикально-горизонтального фильтра для допуска трендовых сигналов
  26. 2000Пересечение двух средних как проверка следования за трендом
  27. 2003Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумом
  28. 2003Оценка пороговых уровней осциллятора в сравнении с оптимизированными пересечениями
  29. 2004Построение фильтра качества тренда на полуциклах
  30. 2004Товарные подгруппы, размеченные по пересечению, поддержке или схождению
  31. 2004Оценка кроссовер-систем следования за трендом на полном окне
  32. 2004Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторов
  33. 2005Трёхслойное подтверждение по пересечению скользящих средних, свечам и Q-stick
  34. 2005График цен путов рядом с пробоем акции
  35. 2005Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазону
  36. 2007Предвосхищение пересечения простых средних с помощью порогового закрытия
  37. 2007Предвосхищение пересечений скользящих средних на один бар вперёд
  38. 2007Пересечения скользящих средних по опережающему ряду со стохастиком и индексом относительной силы
  39. 2007Гипотезы пересечения SMA на следующем баре из теоретических значений пересечения
  40. 2007Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтверждения
  41. 2007Стек скользящих средних на трёх горизонтах как задача построения
  42. 2007Подтверждение тренда наклоном регрессии и R-squared
  43. 2008Построение мультитаймфреймового сглаженного пересечения
  44. 2008Кластеры лучших дней против трендовых фильтров
  45. 2008Союзные рынки как шлюз подтверждения для сигналов пересечения и пробоя
  46. 2008Недельное пересечение экспоненциальных средних как механический кейс следования за трендом
  47. 2010Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержания
  48. 2010Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймах
  49. 2012Единица дискретизации как параметр первого класса на двойных простых скользящих средних
  50. 2012Построение входов в индексный ETF по персистентности индекса волатильности
  51. 2013Базовые линии скользящих средних против сигналов пересечения
  52. 2013Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедуры
  53. 2016Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-drop
  54. 2016Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимов
  55. 2017Нормализованное предупреждение Laguerre по нулевой оси как конструкция с двумя маркерами
  56. 2019Взвешенное по диапазону построение адаптивной экспоненциальной скользящей средней
  57. 2020Построить вход на втором откате после moving-average-crossover
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199575 разборов
Все 108 разборов с записью «Moving-average crossover»
Тоже про «Moving-average crossover»5 разборов
1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения1992Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений средних1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах1994Построение электронной таблицы пересечения MACD относительной силы2003Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумом