Relative-spread-strength для подтверждения цикла

Оценённый спред средних как прокси цикла

Relative-spread-strength строится вычитанием более длинной скользящей средней из более короткой, пропусканием этого спреда через relative-strength-index и последующим сглаживанием осциллятора. Пара скользящих средних — исходный ряд. Relative-strength-index — ограниченное преобразование этого спреда в шкалу 0-100, поэтому расширение и сжатие можно сравнивать между рынками и интервалами выборки.

Конструкция задумана как прокси цикла. Она оценивает, насколько сильно спред средних расширяется в одном направлении и затем сжимается, когда средние вновь сходятся, с целью отмечать кандидатные максимумы и минимумы цикла, а не самостоятельно выдавать точку входа.

Границы отмечают кандидатов, а не точки входа

Кандидатные экстремумы связываются со значениями осциллятора выше 70 или ниже 30. Эти значения описываются как более полезные на более длинных интервалах выборки, таких как недельные бары.

Пересечение этих границ осциллятора рассматривается только как потенциальное условие разворота, а не как самостоятельная точка входа. Затем более низкий интервал проверяется на более поздний сигнал.

Более позднее несовпадение цены и индикатора

Дивергенция в этой связке — это более позднее несовпадение между экстремумами цены и экстремумами осциллятора. Она используется только после того, как осциллятор спреда уже отметил растянутую зону. Несовпадение цены и индикатора может появиться на экстремуме цикла и описывается как усиливающее кандидатный разворот. Использование этого несовпадения как единственного условия считается неполным.

Потенциально бычье несовпадение отмечается, когда цена делает более низкий минимум, а осциллятор — более высокий минимум. Потенциально медвежье несовпадение отмечается, когда цена делает более высокий максимум, а осциллятор — более низкий максимум.

Несовпадение считается подтверждённым только после формирования более позднего пивота, через несколько баров после экстремальных точек.

Параметры и проверка на двух интервалах

Повторяющиеся выборы параметров в реконструкциях — средние с периодами 10 и 40 для спреда и 5-периодный relative-strength-index, часто сглаженный за 5 периодов.

Мультиинтервальный процесс помещает комбинацию на недельный график для направления и rapid-relative-strength-index на дневной график. После того как недельное значение растянуто, более низкий интервал проверяется на дневное несовпадение, пробой трендовой линии или разворотную модель.

Редакторское прочтение связки

Редакторская интерпретация, а не утверждение архива: три слоя последовательны. Выделите расширение с помощью спреда двух средних, оцените этот спред так, чтобы экстремумы были сопоставимы, и только затем ищите несовпадение цены и индикатора. Пропуск первых двух слоёв оставляет третий неполным.