2018выпуск C1048-56
Построение фишеризованного осциллятора, масштабированного по отклонению
Фишеризованный осциллятор, масштабированный по отклонению, собирается так: формируется двухбаровая ценовая разность, применяется Super Smoother, выполняется перемасштабирование по среднеквадратическому значению на окне lookback, затем применяется преобразование Фишера, если масштабированное значение остаётся внутри абсолютной границы 2. По умолчанию используются lookback в 40 баров и уровни перекупленности и перепроданности +2 и -2, а также необязательная гистограмма для проверки распределения выхода.
- Осциллятор собирается в следующем порядке: формируется двухбаровая ценовая разность, применяется Super Smoother, выполняется перемасштабирование по среднеквадратическому значению на окне lookback, затем применяется преобразование Фишера, если масштабированное значение остаётся внутри абсолютной границы 2.
- Настройки по умолчанию — lookback в 40 баров и уровни перекупленности и перепроданности +2 и -2 на фишеризованном выходе.
- Двухбаровая разность описывается как размещение нулей передаточной функции на DC и Найквисте, так что ряд номинально имеет нулевое среднее, а спектр отбеливается спадом 6 дБ на октаву.
- Необязательная гистограмма из шестидесяти бинов в диапазоне примерно от -3 до +3 записывает счётчики в файл, чтобы можно было проверить распределение выхода, а сопутствующая стратегия закрывает или разворачивает позицию на пересечениях уровней перекупленности, перепроданности и нуля.
Упорядоченная конструкция
Фишеризованный осциллятор, масштабированный по отклонению, собирается так: сначала формируется двухбаровая ценовая разность, применяется Super Smoother, результат перемасштабируется по среднеквадратическому значению на окне lookback, затем применяется преобразование Фишера, если масштабированное значение остаётся внутри абсолютной границы 2.
В конструкции используются lookback по умолчанию в 40 баров и уровни перекупленности и перепроданности по умолчанию +2 и -2 на фишеризованном выходе.
Сначала двухбаровая разность
Двухбаровая разность описывается как размещение нулей передаточной функции на DC и Найквисте, так что ряд номинально имеет нулевое среднее, а спектр отбеливается спадом 6 дБ на октаву.
Сгладить, затем перемасштабировать
Коэффициенты Super Smoother вычисляются один раз из lookback, затем используются как трёхчленный рекурсивный фильтр на усреднённых текущей и предыдущей двухбаровых разностях.
Масштабный коэффициент — это квадратный корень из среднего квадратов значений Super Smoother на окне lookback. Выход фильтра делится на этот коэффициент, если коэффициент ненулевой.
Ограниченное преобразование Фишера
Преобразование Фишера применяется только тогда, когда абсолютное масштабированное значение меньше 2, как одна вторая логарифма (1 плюс половина масштабированного значения) на (1 минус половина масштабированного значения).
Проверка и сопутствующий набор правил
Необязательный шаг гистограммы раскладывает фишеризованные значения по шестидесяти бинам в диапазоне примерно от -3 до +3 и записывает счётчики бинов в файл, чтобы можно было проверить распределение выхода.
Формулировка сопутствующей стратегии закрывает или разворачивает позицию, когда фишеризованный ряд пересекает уровни перекупленности или перепроданности, а также когда пересекает ноль.
Та же конструкция фишеризованного осциллятора повторно излагается как исследование на графике с настраиваемым периодом, по умолчанию равным 40 барам.
90%-ные полосы охвата до и после преобразования Фишера
Рабочая книга учитывает 1,000 дневных баров (примерно четыре года), а не 10-летнее окно исходного исследования Элерса, поэтому корзины немного отличаются. Опубликованный рисунок сопоставляет MyRSI (длина 14) с RocketRSI (длина 10); лист можно переключить на осциллятор, масштабированный по отклонению, но показана не эта пара.
Все разборы дорожки · 26 разборов
- 1991Построение индекса относительной силы из начального среднего и рекурсивных средних
- 1991Инверсия закрытий relative-strength-index для правил той же сессии
- 1991Затравочные средние и рекурсивное обновление
- 1993Пересчёт параметров индекса относительной силы после изменения сглаживания
- 1993Конструкция относительного моментума за счёт растяжения lookback индекса относительной силы
- 1994Построение lookback-периодов, зон и фильтров подтверждения индекса относительной силы
- 1994Построение relative-strength-index по знаковым изменениям закрытия
- 1997Построение индекса относительной силы как ограниченного осциллятора по восходящим и нисходящим закрытиям
- 2002Построение четырёхлинейного осциллятора для входов по правилам
- 2004Сборка ограниченного пути RSI
- 2004Построение RSI по максимумам, минимумам и обратным целям
- 2004Инвертированный RSI как явная ценовая цель следующего бара
- 2006Самоподстраивающиеся пороги RSI из собственного размаха осциллятора
- 2006Построение адаптивных уровней перекупленности и перепроданности для индекса относительной силы
- 2006Вход по линии 50 Relative Strength Index за пределами экстремумов 70 и 30
- 2007Зафиксируйте исполнимый набор правил до тестирования выходов по RSI
- 2008Полосы RSI как однодневный сдвиг уровней reverse-engineered RSI
- 2008Построение асимметричного RSI из адаптивных средних роста и снижения
- 2010Построение ограниченного осциллятора из rainbow-сглаживателя, относительной силы и inverse Fisher
- 2011Двугоризонтный недельный RSI со скользящими средними и стопами
- 2011Полосы простой скользящей средней со смещением в процентах и подтверждением относительной силы
- 2011Быстрый и медленный индекс относительной силы как один механический свод правил
- 2011Построение осциллятора ценовых зон по знаковым закрытиям
- 2015Построение осциллятора с нулевым лагом относительно базовой конструкции индекса относительной силы
- 2015Relative Strength Index как базовая линия в программных листингах 2015 года
- 2018Построение фишеризованного осциллятора, масштабированного по отклонению