Сборка Average Directional Index из направленного движения

Что измеряет Average Directional Index

Average Directional Index — это сглаженное отношение направленного движения, которое измеряет, насколько сильно цена находится в тренде, а не то, в какую сторону она движется. Он собирается из упорядоченных максимумов, минимумов и закрытий, поэтому те же шаги можно повторить в электронной таблице.

Редакторское примечание: TradersWeek представляет эту конструкцию как прозрачный фильтр силы тренда для читателей с более длинным горизонтом. Этот учебный ракурс является редакторским и не входит в исторический рабочий процесс.

Разделите направленное движение, затем измерьте истинный диапазон

Направленное движение сначала разделяется на плюсовую и минусовую составляющие путём сравнения сегодняшнего изменения от максимума к максимуму с сегодняшним изменением от минимума к минимуму и присвоения большего хода либо нуля, если этот ход не положителен.

Плюсовое направленное движение — это восходящее продвижение от максимума к максимуму, когда оно превышает нисходящее снижение от минимума к минимуму; в противном случае оно равно нулю. Минусовое направленное движение — это нисходящее снижение от минимума к минимуму, когда оно превышает восходящее продвижение от максимума к максимуму; в противном случае оно равно нулю.

Истинный диапазон — это наибольшая величина из сегодняшнего интервала максимум–минимум, разрыва от вчерашнего закрытия до сегодняшнего максимума или разрыва от вчерашнего закрытия до сегодняшнего минимума. Этот диапазон является шкалой, относительно которой затем выражаются индикаторы направленности.

Суммируйте 14 периодов, затем сглаживайте рекурсивно

Истинный диапазон, плюсовое направленное движение и минусовое направленное движение каждое суммируются за 14 периодов, затем рекурсивно сглаживаются вычитанием одной четырнадцатой предыдущей 14-периодной суммы и добавлением новейшего наблюдения.

Превратите сглаженные итоги в индикаторы направленности, DX и ADX

Плюсовый и минусовый индикаторы направленности формируются путём выражения каждого 14-периодного сглаженного итога направленного движения как процента от соответствующего 14-периодного сглаженного истинного диапазона. Индикатор направленности — это это 14-периодное сглаженное направленное движение, выраженное как процент от соответствующего сглаженного истинного диапазона. Исходная конструкция отбрасывает дробные остатки.

DX — это сто, умноженное на абсолютный разрыв между плюсовым и минусовым индикаторами направленности, делённое на их сумму. В историческом рабочем процессе эта величина является округлённым процентным отношением абсолютной разницы между двумя индикаторами направленности к их сумме.

ADX — это этот ряд DX, сначала усреднённый по 14 значениям, а затем рекурсивно сглаженный взвешиванием предыдущего ADX как тринадцати четырнадцатых и добавлением одной четырнадцатой сегодняшнего DX.

Простой сигнал тайминга и более позднее подтверждение

Пара 10-периодной и 40-периодной экспоненциальных скользящих средних может читаться как простой сигнал тайминга начала восходящего или нисходящего тренда. Эта пара — 10-периодное и 40-периодное экспоненциальное среднее, чьё пересечение используется как простой сигнал тайминга начала или окончания тренда. Исторический рабочий процесс описывает пересечение как применимое на любом рынке и любом интервале выборки.

Формации разворота цены рассматриваются как подтверждение после того, как другой индикатор уже указал на возможную смену тренда, потому что такие формации, как утверждается, появляются реже, чем сами тренды меняются.

Та же конструкция на более длинных барах

Та же техническая конструкция представлена как остающаяся действительной от дневных до недельных, месячных, квартальных и иногда годовых баров, при этом увеличиваются только шкалы времени и цены. Эта согласованность на нескольких таймфреймах означает, что те же шаги можно читать на дневных, недельных, месячных или более длинных барах, меняется только масштаб времени и цены.

Недельные бары предпочтительны как рабочая основа, потому что они снижают дневной шум и при этом дают более ранние показания, чем закрытие календарного месяца, которое можно оценить только после окончания месяца.