Построение sell-relative-strength-index из коэффициента внутрибарового диапазона

Среднее за lookback коэффициента внутрибарового диапазона

sell-relative-strength-index — это среднее за lookback абсолютного диапазона от открытия до закрытия каждого бара, делённого на абсолютный диапазон от максимума до минимума того же бара. Побарный строительный блок — это intrabar-range-ratio: абсолютное закрытие минус открытие, делённое на абсолютный максимум минус минимум, с нулевым результатом, когда диапазон максимум–минимум пуст.

Для этого среднего задан стандартный lookback в 20 баров. Бар с нулевым диапазоном максимум–минимум вносит нулевой коэффициент, поэтому среднее остаётся определённым.

Учебная предпосылка состоит в том, что величина последующей распродажи связана с величиной ранее накопленного прибыльного пространства, измеряемого по интервалу открытие–закрытие внутри диапазона максимум–минимум. Обычный relative-strength-index, осциллятор закрытий вверх против закрытий вниз на заданном lookback, используется здесь только как базовая линия сравнения для построенного sell-side-показания.

Фиксированные полосы, которые кодируют buy, sell и hold

Осциллятор рисуется с фиксированными опорными уровнями 0.38, -0.38 и 0, а также с полосой около нуля от -0.05 до 0.05, используемой как правило окраски hold. Положительные показания окрашиваются как buy, отрицательные как sell, а значения внутри полосы около нуля как hold, поэтому сама конструкция кодирует сигнал с тремя состояниями.

over-profit-line — это фиксированная горизонтальная полоса на этом графике. Движение через полосу — это условие на графике, которое задаёт гипотезу buy или sell. sell-relative-strength-index — это среднее за lookback, построенное относительно этих полос, так что пересечение можно трактовать как условие buy, sell или hold.

Размеченные события на приведённых графиках

На приведённом дневном графике ETF золотодобытчиков с плечом пересечения over-profit-line размечены как события buy и sell. Последующая консолидация размечена как hold, когда цена перестаёт совершать эти пересечения. Эти размеченные пересечения и последующий hold во время консолидации — события подтверждения пробоя: пересечение over-profit-line или последующий hold, пока цена консолидируется, трактуются как повторяемое событие на графике, которое можно сверить с последующей ценой, а не принимать как прогноз.

На приведённом дневном графике QQQ построенный осциллятор и обычный relative-strength-index срабатывают не всегда одновременно. Одно размеченное buy появляется на построенной линии без подтверждения relative-strength-index. Одно размеченное sell появляется после того, как relative-strength-index уже покинул зону перекупленности.

Обычный relative-strength-index, остающийся ниже порога перекупленности на том же примере QQQ, представлен как пропущенная гипотеза шорта, которую построенный осциллятор всё же отмечает, поэтому две конструкции можно тестировать раздельно.