Построение фильтра ADX для внутридневных пробоев

Индекс среднего направленного движения как фильтр пробоя

Внутридневной вход на пробое можно построить так, чтобы сила индекса среднего направленного движения была фильтром того, считать ли движение к новому максимуму кандидатной сделкой. Индекс среднего направленного движения — это показатель силы тренда в стиле Уайлдера, построенный по направленному движению. Здесь он используется как фильтр волатильностного пробоя, а не как самостоятельный прогноз цены.

Система пробоя — это единая процедура, которая рассматривает новый максимум цены вместе с одновременным новым максимумом ADX как проверяемое внутридневное событие.

Интервал графика, окно открытия и порог

Спецификация графика для процедуры — двухдневное окно пятиминутных свечей. Первые 20 минут после открытия кэш-сессии — заявленный интервал наблюдения за новым максимумом ADX. Вход по правилам — это чек-лист интервала графика, lookback, окна открытия и порога ADX, применяемый одинаково на каждой сессии.

Сигнальная линия ADX отслеживается на предмет пробоя выше максимума предыдущей сессии, особенно после того как она преодолевает заявленный числовой уровень на открытии. Движение сигнальной линии ADX выше максимума ADX предыдущего дня трактуется как маркер роста волатильности базовой цены. Преодоление отметки ADX выше 40 на открытии — заявленный триггер входа в разобранной последовательности.

Парные ценовые паттерны и предусловие восходящего тренда

Продолжения гэпа и пробои двухдневного максимума — два паттерна price action, сопряжённые с фильтром ADX. Пробой двухдневного максимума — ценовой сетап, в котором сессия превышает максимум предыдущих двух дней и затем фильтруется правилом ADX. Продолжение гэпа — ценовой сетап, в котором за гэпом открытия следует движение в направлении гэпа и затем фильтруется правилом ADX.

Уже существующий восходящий тренд задан как предусловие, которое стоит рядом с новым максимумом ADX при поиске волатильных пробоев.

Пересечения направленного движения откладываются в сторону

Когда ADX и линии направленного движения осциллируют или пересекаются, конструкция направляет внимание на сильнотрендовый сигнал ADX, а не на эти пересечения. Линии направленного движения — это плюсовой и минусовой индикаторы направленности, которые могут пересекаться или осциллировать. Конструкция откладывает эти пересечения в сторону и сохраняет сильнотрендовый сигнал ADX.