Skip to main content
Дорожка Finite Impulse Response Filter
10 / 10
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2020выпуск C0748-56

Построение усечённого bandpass как трендового фильтра конечной длины

Учебные реализации July 2020 заново строят рекурсивный bandpass на конечном окне ретроспекции, обнуляют два самых старых сохранённых состояния и сравнивают это усечённое значение с неусечённой базой на тех же ценах закрытия.

  • Неусечённый bandpass вычисляется по двухбаровой разнице закрытий плюс два запаздывающих члена фильтра, коэффициенты которых берутся из косинусов периода и полосы пропускания.
  • Усечение применяет те же рекурсивные коэффициенты на конечном окне ретроспекции и обнуляет два самых старых сохранённых состояния.
  • Пересечение нуля усечённым значением — заданное событие для смены знака состояния трендового фильтра на следующем баре.
  • Конструкция ограничивает диапазон данных, поэтому временные экстремумы слабее и менее продолжительно влияют на выход, чем в базовом варианте с бесконечной памятью.
Записи этого разбора3 записи
Bandpass filter6 разборовТекущая дорожкаFinite Impulse Response Filter14 разборовTrend filter137 разборов

Что именно заново строит конструкция

Реализации July 2020 начинают с рекурсивного bandpass, который выделяет выбранную длину цикла из упорядоченных цен. Это неусечённое значение — прогнозная база.

Затем реконструкция с конечной импульсной характеристикой применяет тот же bandpass на конечном окне ретроспекции, чтобы более старые наблюдения не продолжали двигать выход. Length — конечное число недавних баров, сохраняемых после усечения.

Неусечённая база bandpass

Неусечённый bandpass вычисляется по двухбаровой разнице закрытий плюс два запаздывающих члена фильтра. Коэффициенты этих запаздывающих членов берутся из косинусов периода и полосы пропускания.

Period — длина цикла в барах, которая задаёт эти косинусные коэффициенты. Bandwidth — доля периода, которая задаёт, насколько узка полоса пропускания.

Как усечение ограничивает окно памяти

Реализации восстанавливают усечённый bandpass, применяя те же рекурсивные коэффициенты на конечном окне ретроспекции и обнуляя два самых старых сохранённых состояния. Это обнуление и есть усечение: состояние фильтра за пределами указанной длины очищается, поэтому экстремальные прошлые цены выпадают из расчёта.

Конструкция представлена как способ ограничить диапазон данных, чтобы временные экстремумы слабее и менее продолжительно влияли на выход фильтра, чем в базовом варианте с бесконечной памятью.

Усечённое значение как трендовый фильтр

Учебные реализации считают пересечение нуля усечённым значением заданным событием для смены знака состояния трендового фильтра на следующем баре.

Трендовый фильтр — знаковое, центрированное относительно нуля значение усечённого bandpass. Он отмечает смену направления на заданном интервале выборки.

Усечённый против рекурсивного полосового фильтра на дневном SPY

На дневном SPY усечённый полосовой фильтр длины 10 и обычный рекурсивный полосовой фильтр (период 20, ширина полосы 0.1) держатся в узкой полосе и совпадают друг с другом на всём протяжении 2019, а после падения в March 2020 расходятся: неусечённый фильтр звенит примерно до −15 пунктов и на правом краю всё ещё отрицателен, тогда как усечённая копия достигает менее глубокого минимума и уже пересекла ноль снизу вверх. Более ранние точки оцифрованы с панели сравнения Zorro в Traders’ Tips за July 2020; конечные отсчёты — подписи курсора на том же графике (−3.221 неусечённый, 0.95 усечённый).
На дневном SPY усечённый полосовой фильтр длины 10 и обычный рекурсивный полосовой фильтр (период 20, ширина полосы 0.1) держатся в узкой полосе и совпадают друг с другом на всём протяжении 2019, а после падения в March 2020 расходятся: неусечённый фильтр звенит примерно до −15 пунктов и на правом краю всё ещё отрицателен, тогда как усечённая копия достигает менее глубокого минимума и уже пересекла ноль снизу вверх. Более ранние точки оцифрованы с панели сравнения Zorro в Traders’ Tips за July 2020; конечные отсчёты — подписи курсора на том же графике (−3.221 неусечённый, 0.95 усечённый).SPY · Daily · 2018-11-01T00:00:00.000Z по 2020-04-30T00:00:00.000Z

Фрагмент Zorro фиксирует Period 20, bandwidth 0.1, UnstablePeriod/длину усечения 10, дневной SPY с 2018-11-01. Значения y в середине выборки даны лишь с точностью до ближайшего пункта, потому что кривые перекрываются на тёмном растре; колебания 2019 сняты по огибающей, а не как точные пики.

Входы по умолчанию в учебных реализациях

Приведённая конструкция EasyLanguage использует Period 20, Bandwidth 0.1 и Length 10 как входы по умолчанию и для версии индикатора, и для версии стратегии.

Сопутствующая реконструкция на другой платформе использует те же значения по умолчанию: period 20, bandwidth 0.10 и length 10 — при создании усечённого ряда по ценам закрытия.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
10 из 10 в дорожке «Finite Impulse Response Filter»
1986Дорожка пройдена · Следующая дорожка: Flag and pennantПостроение ограниченных оверлеев относительной силы из пределов осциллятора52 разбора
Все разборы дорожки · 10 разборов
  1. 1982Сглаживатель нечетной длины из отсечки цикла
  2. 1989Сглаживающие фильтры, частота среза, полюсы и задержка в отсчётах
  3. 1992Построение детрендера с конечной импульсной характеристикой, учитывающего цикл
  4. 2002Пересоберите сглаживатель, записав лаг в коэффициенты
  5. 2002Тайминг рыночных циклов с помощью фильтров с конечной импульсной характеристикой и FFT
  6. 2002Построение индекса относительной силы с предфильтром с конечной импульсной характеристикой чётного порядка
  7. 2003Рекурсивное и каскадное построение скользящего среднего
  8. 2006Одна передаточная функция второго порядка, семейство трендовых фильтров
  9. 2019Построение линии Voss из полосового фильтра и короткой FIR-суммы
  10. 2020Построение усечённого bandpass как трендового фильтра конечной длины
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году202085 разборов
Все 14 разборов с записью «Finite Impulse Response Filter»
Тоже про «Finite Impulse Response Filter»5 разборов
2019Построение линии Voss из полосового фильтра и короткой FIR-суммыBandpass filter1994Центрирование полосового фильтра из двух низкочастотных на посчитанном циклеBandpass filter1997Zero-lag циклические фильтры могут давать сбой на ценовом рядеBandpass filter2010Построение фильтров режимов цикл против трендаBandpass filter2015Построение осцилляторов дециклера из фильтров высоких частот и полосовых фильтровBandpass filter