2016выпуск C0848-55
Построение скользящей средней range-midpoint
Range-midpoint заменяет закрытие средним наивысшего максимума и наинизшего минимума за заданный lookback. Этот ряд затем сглаживается в middle-high-low-average и сочетается с close-based-average через moving-average-crossover.
- На первом этапе строится range-midpoint по наивысшему максимуму и наинизшему минимуму за заданный lookback, вместо использования закрытия.
- На втором этапе к этому ряду midpoint применяется простая или экспоненциальная скользящая средняя, и получается middle-high-low-average.
- Сигналы следования за трендом — это события moving-average-crossover между close-based-average и средней range-midpoint.
- Рабочий лист сочетает пробой двойного дна с этим пересечением как комбинированное условие на графике, а не использует одно только пересечение.
Постройте midpoint, затем сгладьте его
Первый шаг построения формирует ряд range-midpoint, усредняя наивысший максимум и наинизший минимум за заданный lookback вместо использования закрытия. Этот range-midpoint — среднее этих двух экстремумов внутри выбранного lookback, используемое вместо закрытия.
Этот ряд midpoint затем сглаживается простой или экспоненциальной скользящей средней второй длины. Сглаженная линия — это middle-high-low-average: скользящая средняя, применённая к ряду range-midpoint, а не к ценам закрытия.
Эти два этапа — double-smoothed-construction. Сначала каждый бар сводится к range midpoint, затем этот ряд сглаживается.
Держите окно диапазона и сглаживатель раздельно
Закодированные примеры задают два отдельных входа: период диапазона high-low и длину сглаживания, с примерными парами 10 и 50 или 3 и 10. Эти две длины — не один и тот же элемент управления.
Переключатель типа позволяет одному и тому же шаблону строить простую или экспоненциальную версию как средней range-midpoint, так и close-based-average. Close-based-average — это простая или экспоненциальная скользящая средняя закрытий, построенная как партнёр пересечения.
Проверьте лаг на несглаженном ряде
Несглаженные графики midpoint с lookback диапазона 3, 15 и 35 баров используются, чтобы проверить, как растёт лаг отклика при удлинении окна. Эта проверка относится к первому этапу double-smoothed-construction, до применения второй длины.
DJIA: 35-сессионная середина максимум–минимум, March 2012–July 2013
Рабочая книга Excel Traders' Tips, Ron McAllister, August 2016. Окно — 348 дневных баров; lookback MHL — 35 сессий; наложения 10-сессионной простой скользящей средней (SMA) и 50-сессионной экспоненциальной скользящей средней (EMA) сняты, поэтому на графике только сырая середина и её границы максимума и минимума. Значения по оси Y приблизительны с погрешностью около 50 индексных пунктов.
Определите сигналы как пересечение на основе закрытий
Сигналы следования за трендом определяются как пересечения между close-based-average и средней range-midpoint. Это направленное событие — moving-average-crossover: close-based-average пересекает среднюю range-midpoint.
Одна стратегия покупает следующий бар по рынку, когда close-based-average пересекает среднюю range-midpoint снизу вверх, и продаёт в шорт следующий бар, когда пересекает её сверху вниз.
Другой цикл только длинных позиций входит при пересечении close-based-average средней range-midpoint снизу вверх и выходит при обратном пересечении.
Добавляйте двойное дно только как условие на графике
Пример рабочего листа сочетает пробой двойного дна с пересечением range-midpoint как комбинированное условие на графике, а не использует одно только пересечение. Двойное дно — ценовая структура из двух впадин, используемая вместе с пересечением как это комбинированное условие на графике.
Все разборы дорожки · 32 разбора
- 1988Длина реакции как проверка целостности тренда
- 1991Распроданные двойные донья как трёхшлюзовый тест инвентаря
- 1991Классификатор по ширине рынка для V-доньев и W-доньев
- 1991Заранее рассчитанные кластеры ценовых соотношений и тесты двойной вершины
- 1992Разворотные точки облигаций как проверка режима для двойных вершин и пробоев акций
- 1992Commodity-bond-ratio как оверлей режима акций
- 1992Подтверждение опережения золота для разворотов товарного индекса
- 1994Построение индикатора thousand-line advance-decline
- 1995Оценка паттернов нулевой линии на осцилляторе широты и цены
- 1996Построение двойных вершин от ретеста сопротивления до пробоя впадины
- 1996Четырёхэтапная конструкция двойного дна
- 1998Подтверждение двойного дна и постановка стопа
- 2000Конструкция двухбарного разворота
- 2001Построение двойных вершин по неудачным ретестам сопротивления
- 2002Двойные дни Eve-Eve: ширина, подтверждение и сопротивление сверху
- 2002Построение Eve-and-Eve и классических двойных доньев
- 2003Двойное дно Ева-Адам как двухшаговый учебный тест
- 2003Контраст форм, затем подтверждение пробоя в двойном дне Адам и Ева
- 2003Чтение циклических минимумов внутри секулярных медвежьих режимов
- 2004Кейс коррекции Фибоначчи в модели shark-attack
- 2004Подтверждение разворотов индексов конвертами, дивергенцией и широтой рынка
- 2005Пятиволновый кейс евро/доллара и поддержка, которая всё ещё должна была сломаться
- 2007Построение товарных сезонных индексов для контекста режима
- 2009Построение сетапов на шорт по округлой и двойной вершине
- 2010Входы, выходы и воздержание по часовым паттернам как единый плейбук
- 2016Уродливое двойное дно после годового минимума
- 2016Неподтверждённое двойное дно акции рядом с подтверждённым индексом
- 2016Построение скользящей средней range-midpoint
- 2017Оценка задержек у целого доллара на пробоях паттернов
- 2018Днища и пробои, подтверждённые объёмом, со скользящими средними
- 2018Оценка двойных оснований с зафиксированным подтверждением стохастика
- 2019Пары Форекс как относительная стоимость: спреды доходностей, поддержка и двойное дно