Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтов

Отдельные показания для диапазона и направления

Архив трактует тихий дневной диапазон как типичную торговлю в диапазоне. Резкое расширение дневного диапазона относительно междневного движения трактуется как возможный сдвиг спроса и предложения. Такое расширение часто, но не всегда, сопровождается повышенным объёмом.

Истинный диапазон — это мера диапазона одного бара для пути сессии, включая гэпы и лимитные движения относительно предыдущего закрытия. Междневное изменение цены закрытия — это смещение от закрытия к закрытию, которое используется, когда путь сессии сравнивается с ночным продвижением.

Построение индикатора диапазона

Индикатор диапазона — это сглаженный осциллятор, который помещает текущее отношение истинного диапазона к изменению цены закрытия на ограниченную шкалу, чтобы можно было отмечать необычно тихие или напряжённые значения.

Он строится в два этапа. Сначала стохастический диапазон за короткий lookback перемасштабирует отношение истинного диапазона к изменению цены закрытия в ограниченное значение. Если междневное изменение цены закрытия не положительно, этот стохастик берётся только по истинному диапазону. Затем к ряду стохастического диапазона применяется экспоненциальное сглаживание — так формируется готовый индикатор диапазона.

Иллюстративные настройки используют короткий lookback для стохастического диапазона, более длинный экспоненциальный сглаживатель и произвольно выбранные тихую и напряжённую зоны на готовом осцилляторе.

Сигналы нижней и верхней зон

Нижняя зона — произвольно выбранный тихий порог на индикаторе диапазона. Восходящее пересечение этого порога трактуется как возможное зарождение тренда. Верхняя зона — произвольно выбранный напряжённый порог. Пересечение этого порога трактуется как возможное истощение тренда.

Низкие и всё ещё растущие значения осциллятора задуманы как сигнал начала тренда, который можно сочетать с отдельной мерой тренда. Высокие значения задуманы как возможный сигнал окончания тренда или возврата в диапазон.

Базовая модель стека экспоненциальных средних

Базовый направленный механизм покупает, когда короткая экспоненциальная средняя цены закрытия пересекает снизу вверх среднесрочную, а цена закрытия также выше и этой среднесрочной средней, и более длинной экспоненциальной средней. Правила для короткой стороны — зеркальное отражение.

Стек скользящих средних — это набор короткой, среднесрочной и более длинной средних, используемых вместе, так что позиция требует согласования более чем на одном горизонте. Экспоненциальное сглаживание применяется к цене закрытия, чтобы получить эти средние. Базовая модель применялась к рядам валютных фьючерсов на непрерывных данных.

Диапазон как тренд-фильтр входа

Как фильтр входа, индикатор диапазона должен быть выше, чем на предыдущем баре, и должен пересечь снизу вверх заранее заданную тихую зону — в дополнение к согласованию экспоненциальных средних. Та же логика разрешения применяется на короткой стороне.

Это сочетание и есть тренд-фильтр. Он разрешает или блокирует направленный сигнал в зависимости от того, покидает ли осциллятор диапазона тихую зону.

Диапазон как оверлей выхода

Как оверлей выхода, пересечение напряжённой зоны индикатором диапазона добавляется к минимальному периоду удержания и развороту короткой экспоненциальной средней относительно более длинной. Значение диапазона не используется как самостоятельный выход.