Skip to main content
Дорожка Swing trading
6 / 35
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2010выпуск C0214-23

Стекирование краткосрочного осциллятора со скользящей средней и правилами удержания свинга

Редакторское прочтение: многодневный свинг — это задача стекирования, а не охота за одной линией. Краткосрочный stochastic-oscillator спрашивает, покинул ли импульс свою середину; скользящая средняя спрашивает, согласован ли этот midpoint-cross с более медленным путём; слой swing-trading спрашивает, стоит ли удерживать совместное состояние несколько дней или недель, а не закрывать его на следующем баре.

  • 14-периодный lookback относительной силы часто остаётся между 30 и 70 и может пропускать краткосрочные развороты свинга, тогда как наблюдаемые начала и окончания свингов часто совпадают с пересечением отметки 50 у 3-периодного значения.
  • 3-периодная простая скользящая средняя этого ряда гасит более мелкие колебания, а отметки на 80 и 20 — это флаги stretch-warning, а не автоматические входы или выходы.
  • Overlay-color-state следует за тем, находится ли 3-периодное значение выше или ниже 50, но быстрые переключения, зависание smoothed-oscillator около 50, ATR ниже 2 или ADX ниже 20 могут отмечать range-constriction.
  • Типичный вход swing-trading — это pullback-to-average к 50-периодной экспоненциальной скользящей средней после предшествующего тренда, затем смена цвета оверлея обратно в направлении этого тренда.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаSwing trading44 разбораStochastic oscillator170 разборовMoving average449 разборов

Чтение свинга как стека

Редакторская заметка: рассматривайте многодневный свинг как задачу стекирования, а не как охоту за одной линией. Краткосрочный stochastic-oscillator отвечает только на вопрос, покинул ли импульс свою середину. Скользящая средняя отвечает, остаётся ли этот midpoint-cross согласованным с более медленным путём. Слой swing-trading отвечает, стоит ли удерживать совместное состояние несколько дней, а не закрывать его на следующем баре.

В архивном рабочем процессе слой swing-trading — это период удержания от нескольких дней до нескольких недель, а не долгосрочная трендовая сделка. Вход, выход и воздержание принадлежат одному проверяемому набору правил.

Более короткий lookback и midpoint-cross

14-периодный lookback относительной силы часто надолго остаётся между привычными полосами 30 и 70 и может пропускать краткосрочные развороты свинга.

Сокращение этого lookback до 3 периодов повышает чувствительность к более мелким движениям цены. Сырое значение может давать много ложных сигналов, если использовать его отдельно.

Наблюдаемые начала и окончания свингов часто совпадают с пересечением 3-периодным значением линии 50, а не привычных экстремумов 30 и 70. Этот midpoint-cross — направленное изменение, которое начинает или заканчивает свинг. Процедура применяет стиль чтения stochastic-oscillator к этому 3-периодному ряду относительной силы.

Overlay-color-state на ценовой панели

Ценовые бары можно окрашивать в зависимости от того, находится ли 3-периодное значение выше или ниже 50. Overlay-color-state делает смену нисходящего свинга на восходящий, или наоборот, видимой на ценовой панели.

Smoothed-oscillator и предупреждения stretch

Для гашения более мелких колебаний используется 3-периодная простая скользящая средняя 3-периодного ряда относительной силы. Эта скользящая средняя краткосрочного осциллятора и есть smoothed-oscillator.

Полосы растяжения на smoothed-oscillator читаются на 80 и 20, а не на 70 и 30. Отметки, которые ставятся, когда сглаженное значение поднимается выше 80 или опускается ниже 20, — это флаги stretch-warning, а не автоматические триггеры входа или выхода. Их используют, чтобы ужесточить риск или следить за разворотом.

Отказ от удержания при range-constriction

В узком боковом канале оверлей может менять цвет каждый бар или через бар. Такое range-constriction — это состояние без свинга, и удержание swing-trading следует откладывать.

То же состояние можно отмечать, когда smoothed-oscillator зависает около 50, когда ATR остаётся ниже 2 или когда ADX остаётся ниже 20.

Триггер pullback-to-average

Типичный вход swing-trading ждёт, пока цена откатится к 50-периодной экспоненциальной скользящей средней после предшествующего тренда. Эта более медленная скользящая средняя задаёт путь для pullback-to-average.

Проверяемый триггер — смена overlay-color-state обратно в направлении тренда.

Boeing: скользящая средняя RSI против линий растяжения на 80 и 20

Трейдер, совместивший 3-периодный RSI с 3-периодной скользящей средней, должен увидеть, что сглаженная линия удерживает растяжение 80 на максимумах середины и конца лета и касается 20 на минимумах July и September, тогда как исходный RSI 3 проходит тот же путь с большим шумом. Траектории сняты с панелей осциллятора 0–100 дневного графика Boeing; в источнике значения исследования на последнем баре составляли 34.43 для средней и 46.69 для RSI 3.
Трейдер, совместивший 3-периодный RSI с 3-периодной скользящей средней, должен увидеть, что сглаженная линия удерживает растяжение 80 на максимумах середины и конца лета и касается 20 на минимумах July и September, тогда как исходный RSI 3 проходит тот же путь с большим шумом. Траектории сняты с панелей осциллятора 0–100 дневного графика Boeing; в источнике значения исследования на последнем баре составляли 34.43 для средней и 46.69 для RSI 3.Boeing (BA) · Daily · 2009-06-18T00:00:00.000Z по 2009-10-05T00:00:00.000Z

Star фиксирует длину RSI равной 3 и сглаживающую скользящую среднюю равной 3 и подменяет обычные 70/30 линиями растяжения 80/20. Даты следуют оси сессий рисунка June–October 2009; показания осциллятора приблизительны, поскольку сняты с нанесённых панелей, а не из печатной таблицы.

На что отвечает каждый слой

Редакторская заметка: слой stochastic-oscillator читают по изменениям midpoint-cross и, после сглаживания, по экстремумам растяжения. Слой скользящей средней гасит однобаровое мерцание и задаёт более медленный путь для входов на откате. Слой swing-trading открывает, ведёт и закрывает позицию на горизонте от нескольких дней до нескольких недель только когда присутствует стекированное состояние и отсутствует range-constriction.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
6 из 35 в дорожке «Swing trading»
201046-49 с.Дальше про «Swing trading»Недельный конкурсный лонг, рассматриваемый как единая свинг-процедураКонкурс сделал недельную идею проверяемой: вход, цель и стоп требовали до начала недели, а сами уровни раскрывали после выходных.
Все разборы дорожки · 35 разборов
  1. 2001Свинг-трейдинг с трейлинг-стопами и выходами по фиксированному убытку
  2. 2003Свинговые алерты линейной регрессии и трейлинг-стопы
  3. 2005Range-width-gate для свинг-входов у границ базы
  4. 2006За рамками сетапов: шестифакторный торговый процесс
  5. 2007Угол подъема, масштаб графика и соответствие стилю
  6. 2010Стекирование краткосрочного осциллятора со скользящей средней и правилами удержания свинга
  7. 2010Недельный конкурсный лонг, рассматриваемый как единая свинг-процедура
  8. 2011Четырёхцветные объёмно-ценовые состояния для свинговых действий только в лонг
  9. 2012Классифицируйте momentum, velocity или volatility до свинг-сигнала
  10. 2013Правила свинг-трейдинга как переносимая процедура входа и выхода
  11. 2013Построение парных свинг-осцилляторов percent-b и стохастика
  12. 2013Поручите быстрой полосной линии и медленному стохастику взаимодополняющие роли
  13. 2013Дивергенции сглаженного percent-b для нумерованных правил свинговых волн
  14. 2013Переносимые свинг-правила для свечных разворотов и волнового счета 1-2-3
  15. 2013Кейс-стади свинга и пробоя на трёх средних
  16. 2013Построение свинг-сделок с пятидесятидневной средней и пятибарной экспоненциальной средней
  17. 2014От алиасинга и дилатации к кровельному стохастическому свингу
  18. 2014Ширина канала и lookback тренд-фильтра как отдельные решения свинг-трейдинга
  19. 2016Построение многодневных пробойных свингов с подтверждением объёмом
  20. 2017Построение свинг-сигналов по пересечению объёмно-взвешенной средней
  21. 2017Свинг-вход по золотому кресту с выходом по трейлинг-стопу
  22. 2017Одна свинг-процедура: сначала лидерство группы, затем выход по объёму и цене
  23. 2017Вход на пробое четырёхдневной зелёной свечи как одна свинг-процедура
  24. 2017Свинг-пивотам нужны пересечение 100-периодной средней и свеча пробоя
  25. 2017Зоны спроса и предложения как ограниченные карты свингов
  26. 2018Трёхбарный свинг-пробой, подтверждённый объёмом
  27. 2018Сначала тесные стопы на свинг-пробоях с фильтром диапазона
  28. 2018Построение правил тренда и свинга от горизонта до кроссовера
  29. 2019Пробои decade-level как одна закрытая свинговая процедура
  30. 2019Свинг-трейдинг инверсной пары с общим бай-стопом
  31. 2019Пробой следующего дня по недельному диапазону на биткоин-парах
  32. 2019Ранжирование силы перед подтверждением мультитаймфреймового пробоя
  33. 201945-градусный многонедельный свинг-пробой как замкнутая процедура
  34. 2020Пара из двух pending-stop как одна свинг-конструкция по биткоину
  35. 2020High-low activator, направленный осциллятор и согласование свинга по импульсу
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201075 разборов
Все 44 разбора с записью «Swing trading»
Тоже про «Swing trading»5 разборов
2013Построение парных свинг-осцилляторов percent-b и стохастика2013Поручите быстрой полосной линии и медленному стохастику взаимодополняющие роли2014От алиасинга и дилатации к кровельному стохастическому свингу2010Недельный конкурсный лонг, рассматриваемый как единая свинг-процедура2013Построение свинг-сделок с пятидесятидневной средней и пятибарной экспоненциальной средней