Стохастик inverse-Fisher — это прогнозный слой, пока правила книги нельзя отключить

Четвёртый ряд рядом с более медленным подтверждением

Стохастический осциллятор inverse-Fisher — это стохастическое значение, пропущенное через обратное преобразование Фишера, так что ряд сжимается к крайним значениям ограниченного диапазона и может считываться на заданном lookback.

Преобразованный ряд задан как четвёртый ряд для использования вместе с быстрой и медленной мерами put/call-ratio и медленным inverse-Fisher преобразованием put/call при формировании входов и выходов.

Подтверждение по put/call-ratio — более медленный слой настроений, который может стоять рядом с осциллятором. Оно не обязательно, чтобы правила осциллятора запускались отдельно.

Ценовые полосы, скользящие средние и нижние панели

Примерные раскладки помещают исследование полос с периодом 20 и простые скользящие средние на 50, 100 и 200 баров на цену, а ряды put/call-ratio и преобразованный стохастик — в нижние панели.

Элементы управления lookback и подстановка метода усреднения

Несколько реконструкций выводят период и замедление стохастика как задаваемые пользователем параметры, и как минимум одна реконструкция стратегии также выводит период простой скользящей средней для бэктеста.

Одна реконструкция заменила взвешенное усреднение экспоненциальным, потому что встроенный взвешенный сглаживатель был недоступен, а развёрнутый взвешенный код был слишком медленным для построения графика или теста. Такая подстановка метода усреднения сохраняет тот же смысл lookback, когда платформа не может эффективно вычислить исходную форму.

Переключатель на уровне функции может выбирать простое, взвешенное или экспоненциальное усреднение внутри преобразованного стохастика, а в показанных тестах рангового плана использовался экспоненциальный вариант.

Ранговая ротация с фильтрами допуска и сайзинга

Механическая торговая система — это единый проверяемый набор правил входа, выхода, воздержания, ранжирования и капитала, а не наложение на график, которым пользуются по усмотрению.

Механическое правило книги задавало максимум 10 открытых позиций, задавало размер каждой позиции в 10 процентов дневного капитала mark-to-market, допускало не более трёх новых позиций в день и ранжировало длинные сигналы по преобразованному стохастику в порядке убывания. Эти ограничения — фильтры допуска и сайзинга: жёсткие лимиты на то, сколько имён можно держать, сколько капитала может занять каждая новая позиция и сколько новых позиций можно открыть за одну сессию.

Ранговая ротация упорядочивает имена-кандидаты по значению осциллятора и допускает только сигналы с более высоким рангом, вместо того чтобы считать каждое пересечение равным. План распределения с ранговой ротацией применял настройку верхнего процентиля 30 и настройку типа ранжирования 0 при выборе имён.

Пересечения, когда осциллятор — основной сигнал

Когда осциллятор рассматривается как основной сигнал, а не как подтверждение, покупка определяется как пересечение выше 30, а продажа — как пересечение ниже 60.

Как минимум две реконструкции тестировали механические правила на основе осциллятора без применения фильтров put/call-ratio, потому что явная процедура фильтра не была задана.