Dual-K highpass roofing filter остаётся незавершённым, пока три выбора не записаны вместе

Что задаёт конструкция

Конструкция ставит двухполюсный highpass roofing filter первым, чтобы компоненты ценовой волны большей длины волны были удалены до формирования отсчёта тренда. Отображаемый отсчёт затем состоит из двух сглаженных, нормализованных roofing-линий, которые задаются отдельными медленным и быстрым входами K и проводятся относительно нулевой линии.

Задокументированная long-only процедура покупает следующий бар на открытии после того, как медленная линия пересекает ноль снизу вверх. Та же процедура выходит на открытии следующего бара после того, как быстрая линия пересекает ноль сверху вниз.

Накройте волну до отсчёта

Highpass roofing filter — это двухполюсная high-pass ступень. Он удаляет компоненты большей длины волны из упорядоченного ценового ряда до того, как снимается отсчёт тренда.

Этот порядок — часть конструкции, а не поздний выбор отображения. Roofing-ступень стоит первой, чтобы последующие линии строились по накрытой волне, а не по сырому дрейфу, который всё ещё присутствует в цене.

Kslow и Kfast вокруг нулевой линии

Kslow и Kfast — парные константы, которые дают более медленную и более быструю сглаженную, нормализованную roofing-линию вокруг нулевого ориентира. Обе линии проводятся относительно этой нулевой линии.

Отсчёт тренда раннего начала — это отфильтрованный ряд, который должен отметить направленный режим сразу после разворота накрытой волны, а не после длинного лага скользящей средней. Двухскоростная пара — то, что последующие правила могут проверять относительно нуля.

Пересечения нулевой линии на следующем открытии

Пересечение нулевой линии — это триггер правила, заданный прохождением roofing-линии через нулевой ориентир. Исполнение на открытии следующего бара означает, что вход или выход берётся на открытии следующего бара после того, как пересечение зафиксировано на закрытом баре.

Long-only процедура — это эти два правила, используемые вместе. Она покупает следующий бар на открытии после того, как медленная линия пересекает ноль снизу вверх, и выходит на открытии следующего бара после того, как быстрая линия пересекает ноль сверху вниз.

Короткая сторона — только обращение

Поведение короткой стороны задано как обращение этих правил пересечения нулевой линии. Обратный путь остался незакодированным в long-only реализации.

Графики long- и short-смещения — отдельные отображения одной и той же отфильтрованной конструкции, ориентированные на условия роста и снижения. Сами по себе они не заполняют незакодированный путь короткой стороны.

Настройки, использованные на иллюстрациях

Одна графическая пара параметров использовала Kslow 0.95 и Kfast 0.80.

Вторая иллюстрация применяла настройку тренда раннего начала 30 и 0.85 к дневному SPY и могла показывать графики long- и short-смещения.

Long-only процедура была задана как один контракт S&P на сделку на выборке с April 1982 по May 2014.