Skip to main content
Дорожка Moving-average crossover
51 / 57
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2013выпуск C018-11

Базовые линии скользящих средних против сигналов пересечения

Архив рассматривает простую скользящую среднюю как специфичное для рынка окно наблюдения для чтения направления тренда. Истории о золотом кресте и мёртвом кресте затем откладываются в сторону как запаздывающие события, которые часто приходят поздно или оказываются ложными и поэтому не могут служить правилом покупки или продажи.

  • Архив называет простые, экспоненциальные и взвешенные средние, затем ограничивает обсуждение простой скользящей средней: средним арифметическим цен за заданное окно наблюдения, которое используют, чтобы читать направление тренда, а не торговый диапазон.
  • Окно наблюдения выбирают отдельно для каждого рынка. 50-дневная простая средняя может подойти одному инструменту и не подойти другому, и линию следует перепроверять визуальным осмотром или бэктестом, а не навязывать текущим ценам.
  • Тренд сначала классифицируют по свинг-структуре. Средняя лишь находит точки добавления к позиции после того, как лонг уже прибылен, выход — это смена тренда, а боковое соскальзывание не отменяет восходящий тренд, пока не пробит последний крупный свинг-лоу.
  • Золотой крест и мёртвый крест — это пересечение более короткой средней с более длинной. Архив рассматривает оба как запаздывающие события, которые часто приходят поздно или оказываются ложными, и отвергает тайминг по пересечениям как правило покупки или продажи.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаMoving-average crossover108 разборовMoving average449 разборов

Средняя — это окно наблюдения

Архив называет три конструкции скользящих средних: простую, экспоненциальную и взвешенную. Он ограничивает обсуждение простой скользящей средней — средним арифметическим цен за заданный период.

Эту среднюю рассматривают как инструмент для чтения направления тренда. Когда рынок застрял в торговом диапазоне, архив говорит, что предпочтителен индикатор другого класса.

Редакторская ремарка: рассматривайте скользящую среднюю как окно наблюдения, которое рынок либо продолжает уважать, либо тихо перерастает.

Универсального окна нет

Архив отвергает универсальное окно наблюдения. 50-дневная простая средняя может подойти одному инструменту и не подойти другому, поэтому окно нужно выбирать отдельно для каждого рынка.

Отношение рынка к данной средней может меняться со временем. Линию следует перепроверять визуальным осмотром или бэктестом, а не навязывать текущим ценам.

Один фондовый индекс обсуждается относительно 250-дневной простой средней. Другой — относительно 150-дневной простой средней. Окно представлено как рыночное, а не фиксированное.

Дневные закрытия Sensex и 250-дневная SMA

Дневной Sensex с конца 2005 по конец 2010 года и 250-дневная простая скользящая средняя, которую источник принимает за расчётное окно этого рынка. Цена неоднократно возвращалась к этой средней в подписанных точках докупки и после смыва 2008–09 по-прежнему её уважала. Значения сняты со свечного графика Bloomberg (диапазон 12/05/05–12/03/10) и с напечатанных на нём последнего, максимума, минимума, среднего и SMA.
Дневной Sensex с конца 2005 по конец 2010 года и 250-дневная простая скользящая средняя, которую источник принимает за расчётное окно этого рынка. Цена неоднократно возвращалась к этой средней в подписанных точках докупки и после смыва 2008–09 по-прежнему её уважала. Значения сняты со свечного графика Bloomberg (диапазон 12/05/05–12/03/10) и с напечатанных на нём последнего, максимума, минимума, среднего и SMA.SENSEX · Daily · 2005-12-05T00:00:00.000Z по 2010-12-03T00:00:00.000Z

Оцифровано с опубликованного свечного графика; около 40 точек передают траекторию 2006–10 и 250-дневную SMA, не изобретая внутрибарную точность. Последнее в шапке 19966.93, максимум 21206.77, минимум 7697.39 и SMA 17999.14 совпадают с выносками на растре.

Сначала свинг-структура

Архив сначала классифицирует тренд по свинг-хай и свинг-лоу. Среднюю используют только чтобы найти точки добавления к позиции после того, как лонг уже прибылен.

Выход — это смена тренда, а не ожидание разворота средней.

Когда восходящий тренд соскальзывает в боковой интервал, метка тренда сохраняется, пока последний крупный свинг-лоу не пробит решительно, даже если цена проседает сквозь среднюю.

Пересечения как запаздывающие события

Золотой крест — это пересечение более короткой средней выше более длинной. Мёртвый крест — обратное.

Архив утверждает, что оба являются запаздывающими событиями, которые часто приходят поздно или оказываются ложными.

В случае начала июля 2010 года 50-дневная средняя пересекла 200-дневную среднюю сверху вниз, а через несколько дней последовал золотой крест, тогда как цена продолжала расти. Архив использует эту последовательность, чтобы отвергнуть тайминг по пересечениям как правило покупки или продажи.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
51 из 57 в дорожке «Moving-average crossover»
201359-61 с.Дальше про «Moving-average crossover»Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедурыКонструкция пересечения сравнивает пятипериодное среднее типичной цены с восьмипериодным средним закрытия heikin-ashi.
Все разборы дорожки · 57 разборов
  1. 1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения
  2. 1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда
  3. 1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынке
  4. 1989Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной ширины
  5. 1989Объективные тесты волновых отношений Фибоначчи по пересечениям скользящих средних
  6. 1990Построение скользящей средней, скорректированной по объёму
  7. 1991Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом ряде
  8. 1991Двухскоростное чтение широты для среднесрочного направления рынка
  9. 1992Карта доходностей немецкой марки с таймингом по двойной средней и относительной силе
  10. 1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром
  11. 1992Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересечения
  12. 1992Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений средних
  13. 1994Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондов
  14. 1994Ценовой осциллятор из двух скользящих средних
  15. 1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа
  16. 1996Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом
  17. 1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом
  18. 1997Конструкция фильтрованного пересечения трёх средних
  19. 1998Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтр
  20. 1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookback
  21. 1998Длина скользящей средней — это привычка, а не секрет
  22. 1999Решение закрытия, которое запускает пересечение скользящих средних
  23. 2000Kagi: контроль ян и инь против шума пересечения
  24. 2000Построение фильтров пересечения простой скользящей средней
  25. 2000Построение вертикально-горизонтального фильтра для допуска трендовых сигналов
  26. 2000Пересечение двух средних как проверка следования за трендом
  27. 2003Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумом
  28. 2003Оценка пороговых уровней осциллятора в сравнении с оптимизированными пересечениями
  29. 2004Построение фильтра качества тренда на полуциклах
  30. 2004Товарные подгруппы, размеченные по пересечению, поддержке или схождению
  31. 2004Оценка кроссовер-систем следования за трендом на полном окне
  32. 2004Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторов
  33. 2005Трёхслойное подтверждение по пересечению скользящих средних, свечам и Q-stick
  34. 2005График цен путов рядом с пробоем акции
  35. 2005Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазону
  36. 2007Предвосхищение пересечения простых средних с помощью порогового закрытия
  37. 2007Предвосхищение пересечений скользящих средних на один бар вперёд
  38. 2007Пересечения скользящих средних по опережающему ряду со стохастиком и индексом относительной силы
  39. 2007Гипотезы пересечения SMA на следующем баре из теоретических значений пересечения
  40. 2007Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтверждения
  41. 2007Стек скользящих средних на трёх горизонтах как задача построения
  42. 2007Подтверждение тренда наклоном регрессии и R-squared
  43. 2008Построение мультитаймфреймового сглаженного пересечения
  44. 2008Кластеры лучших дней против трендовых фильтров
  45. 2008Союзные рынки как шлюз подтверждения для сигналов пересечения и пробоя
  46. 2008Недельное пересечение экспоненциальных средних как механический кейс следования за трендом
  47. 2010Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержания
  48. 2010Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймах
  49. 2012Единица дискретизации как параметр первого класса на двойных простых скользящих средних
  50. 2012Построение входов в индексный ETF по персистентности индекса волатильности
  51. 2013Базовые линии скользящих средних против сигналов пересечения
  52. 2013Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедуры
  53. 2016Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-drop
  54. 2016Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимов
  55. 2017Нормализованное предупреждение Laguerre по нулевой оси как конструкция с двумя маркерами
  56. 2019Взвешенное по диапазону построение адаптивной экспоненциальной скользящей средней
  57. 2020Построить вход на втором откате после moving-average-crossover
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201398 разборов
Все 108 разборов с записью «Moving-average crossover»
Тоже про «Moving-average crossover»5 разборов
1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов1989Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной ширины1990Построение скользящей средней, скорректированной по объёму1991Двухскоростное чтение широты для среднесрочного направления рынка