Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклу

Один масштаб для каждого периода ретроспекции

Рабочий процесс архива строит трендовый осциллятор как единую цепочку периодов. Сначала подсчитывается повторяющаяся длина краткосрочного колебания в исследуемом ряде. Затем этот доминирующий цикл становится единственным масштабом для последующих сглаживаний.

Редакторское прочтение: не выбирайте короткое экспоненциальное сглаживание, длинное экспоненциальное сглаживание, среднее сигнала осциллятора или ценовой конверт как отдельные периоды ретроспекции. Зафиксируйте каждый из них как фиксированное кратное одного и того же полуцикла.

Сопоставьте горизонт с выборкой

Выбор горизонта сопоставляется с выборкой до того, как назначен любой период. Дневные наблюдения используются на горизонте от нескольких дней до нескольких недель. Недельные наблюдения используются на горизонтах дольше шести месяцев. Смешанные дневные и недельные наблюдения используются на средних горизонтах.

Подсчитайте цикл на детренде

Детренд строится вычитанием скользящей средней из цены. Период скользящей средней совпадает с изолируемым трендовым горизонтом, а график используется, чтобы минимумы колебаний было легче считать. Для подсчёта краткосрочного цикла задан период от 25 до 35 дней.

Скользящая средняя заданного периода описывается как сводящая колебания той же длительности к нулю, гасящая более короткие колебания и пропускающая более длинные колебания с меньшим ослаблением по мере роста длительности. Подсчитанное колебание и есть доминирующий цикл, используемый далее.

Зафиксируйте экспоненциальную пару на полуцикле

После того как доминирующий краткосрочный цикл определён, короткая экспоненциальная средняя задаётся равной половине этого цикла, чтобы сам доминирующий цикл не был сглажен. Экспоненциальное сглаживание применяется как это короткое сглаживание на полуцикле и как парное сглаживание, период которого в шесть раз длиннее. Правило «в шесть раз» представлено как экспериментальное соглашение.

В примере с промышленным индексом краткосрочный цикл от 14 до 15 дней даёт 7-дневную короткую экспоненциальную среднюю и 42-дневную длинную экспоненциальную среднюю.

Сформируйте осциллятор и его среднее сигнала

Осциллятор равен короткой экспоненциальной средней минус длинная экспоненциальная средняя. Он рассматривается как ряд для тайминга, а не как два сырых пересечения средних. Пересечения арифметической средней этого осциллятора — заявленное сигнальное правило.

Это среднее сигнала — арифметическая скользящая средняя осциллятора, период которой в три раза больше короткого экспоненциального периода. В том же примере с промышленным индексом арифметическая средняя, применяемая к разности, равна 21 дню.

Пропускайте сигналы через согласованную торговую полосу

Торговая полоса — это процентный конверт вокруг скользящей средней цены, которая использует период среднего сигнала. Конверт подбирается так, чтобы вмещать около 90–95 процентов данных. Сигналы осциллятора принимаются только тогда, когда цена находится рядом с согласованной полосой. Показания вне полосы рассматриваются как преждевременные.

Таким образом, скользящая средняя появляется в цепочке три раза: как детренд для подсчёта цикла, как среднее сигнала на разности двух средних и как центр процентного конверта на цене.