2003выпуск C021-3
Перестроение расстояния до полос как пересечение z-score
Z-score по цене закрытия с окном 20 периодов использует те же простое среднее и стандартное отклонение, что и конверт закрытий в два стандартных отклонения. Горизонтальные отметки на плюс два, ноль и минус два совпадают с верхней полосой, линией среднего и нижней полосой, а пересечение 3-периодного среднего остатка с 5-периодным средним этого среднего — проиллюстрированное правило тайминга.
- Z-score по цене закрытия — это цена закрытия минус n-периодная простая скользящая средняя закрытий, делённая на n-периодное стандартное отклонение тех же закрытий.
- На 20-периодном конверте, проведённом в два стандартных отклонения от среднего, касание верхней полосы совпадает с z-score на плюс два, а касание нижней полосы совпадает с z-score на минус два.
- Горизонтальные отметки на плюс два, ноль и минус два рассматриваются как осцилляторные аналоги верхней полосы, срединной линии скользящей средней и нижней полосы.
- Остаток — это нерегулярная кривая, сглаженная 3-периодным простым средним, а затем 5-периодным простым средним этого среднего, поэтому восходящее или нисходящее пересечение можно сформулировать отдельно от правила касания полосы.
Одно закрытие, два показания
Архив исходит из тех же трёх величин: цены закрытия, простой скользящей средней, которая является равновзвешенным средним последних n закрытий, и стандартного отклонения тех же закрытий вокруг этого среднего. Окно ретроспективы — это окно выборки, на котором оцениваются это среднее и стандартное отклонение.
Полосы Боллинджера размещают эти величины на цене как конверт, проведённый на выбранное число стандартных отклонений выше и ниже n-периодного среднего закрытий. Нормализация z-score переписывает цену закрытия как её знаковое расстояние от этого n-периодного простого среднего, затем делит этот остаток на n-периодное стандартное отклонение тех же закрытий, поэтому показание является безразмерным положением цены закрытия.
Разобранная конструкция использует 20-периодное окно и для среднего, и для стандартного отклонения и указывает, что могут быть подставлены другие периоды.
Остаток и его опорные уровни
Z-score по цене закрытия строится как цена закрытия минус n-периодная простая скользящая средняя закрытий, делённая на n-периодное стандартное отклонение этих закрытий. Z-score, равный нулю, означает, что цена закрытия равна выбранному среднему. Показания плюс два и минус два означают, что цена закрытия находится на два стандартных отклонения выше или ниже этого среднего.
Архив указывает, что более 95.5 процента наблюдений попадают между опорными уровнями плюс два и минус два стандартных отклонения.
На 20-периодном конверте, проведённом в два стандартных отклонения от среднего, касание верхней полосы совпадает с z-score на плюс два, а касание нижней полосы совпадает с z-score на минус два. Горизонтальные отметки z-score на плюс два, ноль и минус два рассматриваются как осцилляторные эквиваленты верхней полосы, срединной линии скользящей средней и нижней полосы. Эти опорные уровни — остаточные аналоги верхней полосы, линии среднего и нижней полосы.
Дневная z-оценка DJIA и полосы двух стандартных отклонений
Исходная конструкция: z = (Close − SMA(Close, 20)) / StdDev(Close, 20), что соответствует Bollinger Bands(C,20,S,2). Оцифровка выполнена по точкам разворота с растра, поэтому уровни приблизительные.
Сглаживание в пересечение
Сырой z-score по цене закрытия описан как нерегулярная кривая. Его сглаживают 3-периодным простым средним, затем 5-периодным простым средним этого первого среднего.
Проиллюстрированное пересечение скользящих средних — это условие тайминга, которое формируется, когда более короткое простое среднее ряда z-score пересекает более длинное простое среднее, построенное на этом коротком среднем. В разобранной конструкции это 3-периодное простое среднее 20-периодного z-score, пересекающее 5-периодное простое среднее этого 3-периодного среднего. Восходящее пересечение и нисходящее пересечение рассматриваются как противоположные направленные условия.
Дополнение, а не замена
Ряд z-score представлен как дополнение для локализации закрытия относительно поддержки и сопротивления, заданных полосами, а не как замена полос.
Более строгое правило подтверждения описано как совместное пересечение z-score, его среднего и среднего этого среднего, опционально сочетая другое окно ретроспективы полос с другими окнами ретроспективы средних.
Все разборы дорожки · 11 разборов
- 1991Построение стандартизованных трендовых фильтров сентимента
- 1995Рыночные остатки z-score для построения стилевой пары
- 1995Построение масштабированной z-score нормализации для входов модели
- 1996Нормализуйте цену и объём на общую шкалу
- 2001Построение парных спредов с триггерами по z-score
- 2003Перестроение расстояния до полос как пересечение z-score
- 2003Построение ценовых z-score с двойными средними и полосами
- 2003Целевые зоны зигзага по нормализованному осциллятору отклонения
- 2005Построение фильтра range-breakout со скорингом по z-score
- 2006Построение трендовой системы на основе Bollinger Bands и z-score
- 2011Как adjustable-bands z-test изменяет размер зоны отсутствия сделок