Skip to main content
Дорожка Mean reversion
15 / 36
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2007выпуск C111-3

Двухпериодный RSI против недельной базовой линии универсума

Редакторская позиция: зафиксируйте универсум, отфильтрованный по ликвидности, и недельное удержание, прежде чем считать длину осциллятора установленной. Затем выборка с January 1, 1995 through December 31, 2006 проверяла, лежат ли экстремумы двухпериодного RSI на другом распределении следующей недели, чем базовая линия универсума 0.25 процента.

  • Редакторская позиция: рассматривайте lookback осциллятора как гипотезу после фиксации фильтра ликвидности и недельного удержания, а не как настройку по умолчанию.
  • Историческая выборка оставляла бумаги дороже 5 долларов со 100-дневным средним объёмом выше 250,000 акций и использовала среднее недельное изменение всех прошедших фильтр бумаг 0.25 процента как базовую линию сравнения.
  • Бумаги с двухпериодным значением ниже 2 имели среднее недельное изменение 0.88 процента, а бумаги выше 98 — среднее недельное изменение -0.17 процента. Четырнадцатипериодная настройка не показала различимого преимущества на следующей неделе.
  • Трендовый фильтр по 200-дневной скользящей средней, последовательные дни ниже 2 и внутридневное снижение от 1 до 3 процентов предлагались только после этого краткосрочного сравнения.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMean reversion43 разбораTrend filter137 разборовRelative Strength Index186 разборов

Рассматривайте lookback как гипотезу

Эта архивная статья занимает редакторскую позицию. Популярный lookback осциллятора — гипотеза, а не значение по умолчанию. Полезный порядок таков: сначала зафиксировать универсум, отфильтрованный по ликвидности, и недельное окно удержания, затем спросить, лежит ли двухпериодный экстремум на другом распределении следующей недели, чем среднее по универсуму. Долгосрочный трендовый фильтр накладывается только после того, как это сравнение задано.

RSI — ограниченный осциллятор, который сравнивает величину недавних восходящих закрытий с величиной недавних нисходящих закрытий на выбранном lookback, чтобы краткосрочные экстремумы можно было сопоставить с более длинной настройкой по умолчанию. Возврат к среднему в этой процедуре трактует двухпериодные значения осциллятора ниже 2 как кандидатов на перепроданность, а значения выше 98 — как перекупленные бумаги, которых следует избегать или которые следует фейдить, и затем закрывает позицию через пять торговых дней.

Отфильтрованный универсум и недельная базовая линия

Историческая выборка охватывала период с January 1, 1995 through December 31, 2006. Она оставляла только бумаги дороже 5 долларов со 100-дневным средним объёмом выше 250,000 акций. Было рассмотрено более восьми миллионов сделок.

Недельная базовая линия — среднее пятисессионное процентное изменение каждой бумаги, прошедшей этот фильтр цены и объёма. В отфильтрованном универсуме среднее недельное изменение составило 0.25 процента. Редакторская ремарка: эта цифра — явное сравнение для групп, отобранных осциллятором, в данной выборке, а не утверждение о более поздних рынках.

Двухпериодные экстремумы против четырнадцатипериодной настройки по умолчанию

Двухпериодный экстремум — закрытие двухпериодного RSI ниже 2 или выше 98. Перепроданность определялась как двухпериодный RSI ниже 2, а перекупленность — как значение выше 98.

Бумаги с двухпериодным значением ниже 2 имели в той выборке среднее недельное изменение 0.88 процента, а бумаги выше 98 — среднее недельное изменение -0.17 процента. Та же историческая выборка сравнила двухпериодный RSI с распространённой четырнадцатипериодной настройкой и сообщила, что более длинная настройка по умолчанию не показала различимого преимущества на следующей неделе.

Экстремумы двухпериодного RSI в сравнении с недельным эталоном универсума

После закрытия двухпериодного RSI ниже 2 средний прирост на следующей неделе составил 0.88 процента — более чем в три раза больше прироста 0.25 процента у отфильтрованного по ликвидности универсума, — тогда как после закрытия выше 98 средний убыток составил 0.17 процента. Эти три процента — заявленные авторами результаты за January 1995–December 2006, взятые из текста статьи и печатной таблицы недельного эталона, а не из декоративных или неподписанных свечных рисунков.
После закрытия двухпериодного RSI ниже 2 средний прирост на следующей неделе составил 0.88 процента — более чем в три раза больше прироста 0.25 процента у отфильтрованного по ликвидности универсума, — тогда как после закрытия выше 98 средний убыток составил 0.17 процента. Эти три процента — заявленные авторами результаты за January 1995–December 2006, взятые из текста статьи и печатной таблицы недельного эталона, а не из декоративных или неподписанных свечных рисунков.US stocks priced above $5 with 100-day average volume over 250,000 shares · One-week hold (five trading days) · 1995-01-01T00:00:00.000Z по 2006-12-31T00:00:00.000Z

Фильтр универсума: цена выше $5 и средний объём за 100 дней выше 250,000 акций; более восьми миллионов сделок. Удержание — пять торговых дней. 14-периодный RSI описывается как имеющий малое или нулевое преимущество, но доходность 14-периодного варианта не приводится.

Трендовый фильтр следует после сравнения осциллятора

Трендовый фильтр — это долгосрочный экран по скользящей средней, здесь 200-дневная средняя, применяемый только после того, как задано краткосрочное сравнение осциллятора, чтобы тесты возврата к среднему оставались внутри более широкого направленного режима. Редакторское прочтение: такой порядок сохраняет первый вопрос нетронутым, а именно, отличается ли двухпериодный экстремум от недельной базовой линии.

Трендовый фильтр по 200-дневной скользящей средней, последовательные дни ниже 2 и внутридневное снижение от 1 до 3 процентов предлагались как дальнейшие тесты вокруг того же краткосрочного осциллятора.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
15 из 36 в дорожке «Mean reversion»
20081-4 с.Дальше про «Mean reversion»Построение входов в ETF по возврату к среднему с двухбарным вымывомДержите книгу в диверсифицированных биржевых фондах, одновременно удерживайте три имени и рассматривайте чрезмерное снижение как кандидата на отскок только пока фонд остаётся выше длинной средней закрытий.
Все разборы дорожки · 36 разборов
  1. 1986Фьючерсный fade как единая процедура диапазона, ордера и секретности
  2. 1992Построение процедуры range-reversal на основе mass-index
  3. 1993Переключайте следование за трендом и возврат к среднему фильтром кривой капитала
  4. 1994Оценка недельных правил тайминга: следование тренду и возврат к среднему
  5. 1996Полосы двойного горизонта для переключения в кэш на рынке драгоценных металлов
  6. 1997Построение скользящего регрессионного осциллятора
  7. 1997Зависящие от режима правила лонга и шорта в механических системах
  8. 2002Односессионная парная книга с конвертом волатильности, зафиксированным утром
  9. 2004Совмещение некоррелированных трендовых и возвратных систем
  10. 2004Наложения ложных пробоев на трендовых рынках
  11. 2004Rank rotation после разбиения пути, затем Robustness testing
  12. 2004Боковая лента как фильтр для правил тренда и осциллятора
  13. 2005Шорт на откате к скользящей средней, который действует только в снижении
  14. 2006Построение адаптивной ценовой зоны по дважды сглаженному диапазону
  15. 2007Двухпериодный RSI против недельной базовой линии универсума
  16. 2008Построение входов в ETF по возврату к среднему с двухбарным вымывом
  17. 2008Пересобрать короткопериодный стохастик как premier stochastic oscillator
  18. 2008Карта режимов трёх рынков для отскоков акций и циклов доллара
  19. 2009Корректировка опционной сделки как одна проверяемая процедура
  20. 2010Подразумеваемая волатильность как лаборатория рыночного режима May 2010 для S&P 500
  21. 2011Рассматривайте крупное однодневное движение как классифицированное событие
  22. 2011Выходы из длинного колла, режимы волатильности и исполнение спреда
  23. 2011Сочетание осцилляторов одного горизонта с фильтром walk
  24. 2012Входы на двухбаровом экстремуме полос с трейлинг-стопами
  25. 2012Восьмимесячная средняя как месячный фильтр для высокодоходных облигаций
  26. 2014Заполните чек-лист перед сделкой
  27. 2014Закодированные правила должны проходить один тест, а не более добрую выборку
  28. 2015Постройте корзину возврата к среднему из одного корреляционного пути
  29. 2015Возврат индекса после просадки зависит от горизонта и режима
  30. 2016Рассматривайте конец тренда как передачу эстафеты, а не как сломанную систему
  31. 2017Тестируемый half-swing откат для продолжения тренда
  32. 2017Оценка четырёх правил детекции свинга для возврата к среднему
  33. 2018Внутридневной пробой и возврат к среднему как единый набор правил
  34. 2018Оценка редких входов возврата к среднему по последовательным закрытиям
  35. 2020Базовые линии скользящих средних, ценовые вето и возврат к среднему
  36. 2020Двумерное FX-масштабирование для трендовых и разворотных систем
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году200773 разбора
Все 43 разбора с записью «Mean reversion»
Тоже про «Mean reversion»5 разборов
2018Построение адаптивного фильтра для разворотов цикла освоения1997Построение скользящего регрессионного осциллятора2008Построение входов в ETF по возврату к среднему с двухбарным вымывом2011Сочетание осцилляторов одного горизонта с фильтром walk2014Заполните чек-лист перед сделкой