Skip to main content
Дорожка Parabolic SAR
1 / 21
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1987выпуск C051-9

Построение параболических стопов и средних по циклическим окнам

Стройте каждое наложение как письменный контракт. Назовите входы, сформулируйте правило обновления и допущения о масштабе графика, затем сверяйте сужающийся параболический стоп или пару циклических окон с фактическими максимумами, минимумами и ценами закрытия, а не с формой, которую случайно рисует линия.

  • Параболическое наложение — это защитный трейлинг-стоп, который сужается после благоприятных экстремумов и прочерчивает кривую траекторию, когда рынок находится в тренде.
  • При старте из лонга следующий стоп равен текущему стопу плюс разрыв между максимумом и стопом, умноженный на фактор ускорения; новый максимум повышает этот фактор, а касание разворачивает сторону.
  • В координатах масштаба графика проверка лонг-против-шорт может развернуться, потому что начало координат экрана находится вверху, поэтому построенную траекторию нужно сверять с исходными максимумами и минимумами.
  • Наложение двух окон уместно только на ценах с циклическим содержанием: окно полного цикла оценивает линию тренда цикла, а окно полуцикла — более чувствительный член пары.
Записи этого разбора2 записи
Moving average18 разборовТекущая дорожкаParabolic SAR21 разбор

Запишите наложение как контракт

С точки зрения редакции, построенное наложение полезно ровно настолько, насколько полезен контракт за ним. Назовите входы, сформулируйте правило обновления и допущения о масштабе графика. Затем относитесь к сужающемуся стопу или паре циклических окон как к гипотезе, которую можно сверить с фактическими максимумами, минимумами и ценами закрытия, а не с кривой, которая случайно появляется на экране.

Описанное ниже построение — это исторический рабочий процесс. Оно не оценивает наложения как торговую систему.

Постройте параболический стоп

Параболическое наложение строится как защитный трейлинг-стоп. Он сужается после благоприятных экстремумов и прочерчивает кривую траекторию, когда рынок находится в тренде. Этот параболический стоп стартует от недавнего экстремума, подтягивается ближе после благоприятных максимумов или минимумов и меняет сторону, когда цена его касается.

При старте из лонга следующий стоп равен текущему стопу плюс разрыв между максимумом и стопом, умноженный на фактор ускорения. Новый максимум повышает этот фактор на фиксированный шаг. Касание стопа разворачивает сторону и задаёт новый начальный стоп равным наивысшему максимуму предшествующего лонга. Для шорта действуют зеркальные правила.

Фактор ускорения сокращает оставшийся разрыв между трейлинг-стопом и последним благоприятным экстремумом. Он повышается после каждого нового экстремума, пока удерживается та же сторона. Одна реализованная параметризация стартует фактор ускорения с 0.02, прибавляет 0.05 на каждом новом экстремуме и ограничивает его сверху значением 0.30.

Считывайте сторону из координат масштаба графика

После масштабирования цен для построения шорт определяется, когда середина масштабированных максимума и минимума оказывается за масштабированным стопом. Это правило следует из координат масштаба графика: начало координат экрана находится вверху, а значения возрастают вниз, что может развернуть неравенство, по которому отличают лонг от шорта.

Построенная траектория стопа может выглядеть как маркеры входа и выхода, даже если эти точки не являются фактическими ценами сделок. Построение нужно сверять с исходными максимумами и минимумами.

Продвигайте среднее по равномерному окну

Используемое здесь среднее — это среднее по равномерному окну: равновзвешенное среднее фиксированного числа недавних закрытий. Оно продвигается на один бар за раз, отбрасывая самое старое наблюдение и добавляя самое новое, вместо того чтобы заново считать полную сумму.

Задайте размеры двух окон по доминирующему циклу

Наложение двух окон предназначено только для цен с циклическим содержанием. Окно полного цикла оценивает линию тренда цикла. Окно полуцикла — более чувствительный член пары. Теоретически два окна пересекаются на циклических пиках и впадинах.

Длины окон берутся из введённого пользователем доминирующего цикла. Значения по умолчанию для полуцикла и четверти цикла вычисляются из этого входа. Расчёты выполняются по последним 50 сохранённым записям.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
1 из 21 в дорожке «Parabolic SAR»
19891-4 с.Дальше про «Parabolic SAR»Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SARОцениваемая процедура — трендследящая конструкция, которая остаётся непрерывно в позиции, разворачиваясь при срабатывании трейлинг-стопа.
Все разборы дорожки · 21 разбор
  1. 1987Построение параболических стопов и средних по циклическим окнам
  2. 1989Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SAR
  3. 1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и цене
  4. 1995Построение параболического SAR как ускоряющегося трейла
  5. 1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шума
  6. 1997Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточается
  7. 1998Пробои треугольника, отфильтрованные экспоненциальной средней, с выходом по параболическим стопам
  8. 2000Рассматривайте дисбаланс объёма и цены как гипотезу и оставляйте выход за Parabolic SAR
  9. 2002Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SAR
  10. 2002Конструкция Parabolic SAR: от выходных значений стопа к сигналам разворота
  11. 2002SAR-трейлинг всегда в рынке с направленным подтверждением
  12. 2004Подтверждение тренда на Форекс с помощью Average Directional Index, Parabolic SAR и линий тренда
  13. 2006Гейты разрешения и исполнения для механических систем
  14. 2008Канал Relative Strength Index для фиксации прибыли и трейлинг-стоп для защиты капитала
  15. 2010Построение лимитов убытка по графику parabolic stop-and-reverse
  16. 2015Двухзональные валютные индексы фильтруют сигналы Parabolic SAR
  17. 2016Параболический трейлинг-стоп — это не полная система
  18. 2019Назначение задач в стеке стохастического осциллятора, параболика и скользящих средних
  19. 2019Стек из трёх фильтров как проверка на избыточность
  20. 2020Механический Parabolic SAR как always-in переворот после пробоя
  21. 2020Наложение Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR на карты относительной ротации
По областиИндикаторы и фильтры56 разборовПо году19872 разбора
Все 21 разбор с записью «Parabolic SAR»
Тоже про «Parabolic SAR»5 разборов
1998Пробои треугольника, отфильтрованные экспоненциальной средней, с выходом по параболическим стопамMoving average2019Назначение задач в стеке стохастического осциллятора, параболика и скользящих среднихMoving average2019Стек из трёх фильтров как проверка на избыточностьMoving average1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднегоMoving average1992Средняя кривой эквити как шлюз живого капиталаMoving average