2011выпуск C0270-73
Построение трендового фильтра на ранговой корреляции Спирмена
Осциллятор ранговой корреляции собирается из lookback-окна цен, их временного порядка, короткой простой скользящей средней и фиксированных полос перекупленности и перепроданности. Эта архивная заметка разбирает эту конструкцию, чтобы те же шаги можно было воспроизвести, не принимая платформенный код за торговый рецепт.
- Сконструированный фильтр — это ранговая корреляция Спирмена между lookback-окном цен и их временным порядком; в результате получается ограниченный ряд, по которому читают интенсивность тренда.
- Фиксированные полосы 80 и -80 заданы как пороги перекупленности и перепроданности на этом ряде ранговой корреляции.
- Трёхбарная простая скользящая средняя этого ряда задана как ориентир пересечения, а пересечения нуля заданы как дополнительное событие конструкции.
- Платформенные реализации применяют ту же конструкцию ранжированных цен как пользовательское исследование или скомпилированный индикатор, а не как новую таксономию методов.
Ограниченное чтение по ранжированным ценам
Сконструированный трендовый фильтр определён как ранговая корреляция Спирмена между lookback-окном цен и их временным порядком. Этот расчёт даёт ограниченный ряд, по которому читают интенсивность тренда.
Тот же ряд составляет ядро сконструированного чтения интенсивности тренда и потенциальных точек разворота. Недавние цены ранжируются относительно временного порядка, а полученный ряд затем сравнивается с его собственной средней и с фиксированными полосами.
Полосы, средняя и пересечения нуля
Фиксированные конструкционные полосы 80 и -80 заданы как пороги перекупленности и перепроданности на ряде ранговой корреляции.
Трёхбарная простая скользящая средняя ряда ранговой корреляции задана как ориентир пересечения в той же конструкции. Эта короткая простая средняя здесь не является средней цены. Это средняя ряда ранговой корреляции, и она служит ориентиром пересечения для сконструированного фильтра.
Пересечения нуля рядом ранговой корреляции заданы как дополнительное событие конструкции наряду с этими пересечениями средней.
Дневной график S&P 500 с осциллятором Спирмена
Считывание координат со скриншота платформы в тёмной теме; показания осциллятора приблизительны с погрешностью около ±5 единиц, а последние несколько декабрьских баров находятся около 1240.
Базовая линия сравнения, а не новый класс методов
Индекс относительной силы здесь используется как базовая линия сравнения. Это ограниченный осциллятор, относительно которого можно расположить ранговое чтение силы тренда.
Платформенные реализации применяют ту же конструкцию ранжированных цен как пользовательское исследование или скомпилированный индикатор, а не как новую таксономию методов. Конструкция остаётся трендовым фильтром, собранным из ранжированных цен, короткой средней этого ряда и фиксированных полос.
Все разборы дорожки · 33 разбора
- 1988Корзины диапазона открытия, двухбарный тренд-фильтр и ограниченные стопы
- 1990Трендовый фильтр цены на кривой Безье
- 1992Построение трендового фильтра damping-index
- 1992Построение трендового фильтра random walk index
- 1992Фазовые диаграммы для трендовых фильтров на скользящих средних
- 1993Сглаживание взвешенного по объёму изменения и ранжирование тренда
- 1993Фильтр concurrent-highest-low с триггером largest-low-fall
- 1994Трендовые фильтры, инвариантные к единицам измерения, и c-test
- 1995Построение входов по чашке и колпаку с трёхбарной нетто-линией
- 1997Почему дневная оценка тайминга зависит от интервала, lookback-периодов и целевой функции подгонки
- 2001Часы объёмного бюджета для построения трендовых сегментов
- 2001Держите три задачи раздельно, когда тестируете композитный скор
- 2002Оценка недельного фильтра закрытия на четыре процента как процедуры market-state
- 2003Построение подтверждённого трендового фильтра зигзага
- 2004Разложите максимум, минимум и закрытие на отдельные прогнозные потоки
- 2005Трёхсостоятельное окрашивание баров по пробою скользящей средней
- 2005Построение трендового фильтра, скорректированного на объём и величину хода
- 2005Пробой пятидесятидневной средней как фильтр разрешения тренда
- 2005Включение текущего бара может приглушить пробой стохастического канала
- 2006Стохастический осциллятор под фильтром долгосрочной экспоненциальной средней
- 2010Конструкционный тест модифицированного фильтра тренда объём-цена
- 2011Построение трендового фильтра на ранговой корреляции Спирмена
- 2013Построение наклона repeated-median как устойчивого фильтра тренда
- 2014Совмещение индекса относительной силы и трендовых фильтров для перепроданных сетапов
- 2014Ценовые lookback-периоды для индекса относительной силы, скользящей средней и трендового фильтра
- 2015Оценка межрыночных прогнозов диапазона следующей сессии
- 2018Сначала читайте матрицу межрыночных весов, затем прогнозируемый фильтр скользящих средних
- 2018Построение трендового фильтра stiffness по удержаниям относительно скользящей средней
- 2018Ядро усреднения и запаздывающий тренд-гейт — отдельные спецификации
- 2019Тренд-фильтр не готов к сравнению, пока ограничения портфеля не записаны
- 2019Lookback, порог и ёмкость позиций для тренд-фильтра stiffness
- 2020Сочетание трендового фильтра со скользящей средней и стохастическим осциллятором
- 2020Построение осциллятора относительной силы с трендовым фильтром rank-agreement