Начало и выход по одному индексу среднего направленного движения

Одно показание для обеих сторон

Механическая торговая система использует 14-периодный индекс среднего направленного движения как единственное показание и для входа в длинную позицию, и для выхода. Это показание трактуется как мера силы тренда и начала тренда, а не как сигнал того, направлен тренд вверх или вниз.

Зафиксированные вход и выход

Правило входа определяется как 14-периодное показание ниже 21, которое при этом выше предыдущего значения. Здесь 21 — порог начала тренда, потолок, ниже которого растущее показание силы трактуется как начало нового тренда.

Выход по исчерпанию тренда определяется как пересечение 14-периодным показанием уровня 35. Этот более высокий потолок выбран потому, что показание описывается как обычно движущееся между 20 и 40. В заявленной процедуре учтены издержки 10 пунктов на контракт.

Как меняется экспозиция

Поскольку показание может задерживаться ниже 20 и давать несколько разворотов вверх, стек множественных входов сохраняет те же пороги, но допускает дополнительные контракты в том же направлении.

Вариант с ограничением капитала ужесточает вход до показания ниже 15 и ограничивает одновременные контракты одним или пятью. Этот лимит позиции — явное ограничение на одновременные контракты. Он снижает потребность в капитале, не меняя правила индикатора.

Рынки, на которых проверяется та же пара

Та же пара вход-выход исследуется более чем на одном крупном фондовом индексе и на одной акции, затем повторно применяется на более длинной выборке, начинающейся в 1983.