Построение многогоризонтного фильтра разворотов на основе складной корреляции

Складная корреляция как событие

Складная корреляция трактует разворот как бар, на котором сегменты до и после разворота совпадают после отражения одного сегмента. Складывание идеализированной V-образной ценовой траектории вокруг впадины или вершины делает два сегмента равной длины сильно коррелированными. То же складывание, поставленное в середине тренда, этого не даёт.

Горизонт lookback несёт задержку

Горизонт lookback — это парная длина выборки, середина которой является местом складывания. Когда два сегмента имеют равную длительность, сильнейшая корреляция запаздывает на половину lookback: окно в 13 баров ставит это значение на 7 баров позже, а окно в 39 баров — на 19 баров позже.

Краткое прерывание по-прежнему оценивается как событие с высокой корреляцией только если lookback не длиннее удвоенного интервала прерывания. Более длинное окно подмешивает некоррелированные цены и снижает показатель. Короткий lookback даёт более многочисленные и более актуальные всплески корреляции. Длинный lookback подавляет эти прерывания и сообщает о более старых точках разворота.

Сглаживание до складывания

Вычислительная последовательность такова: применить суперсглаживающий фильтр, коррелировать одну половину lookback с инвертированной другой половиной, затем перемасштабировать полученную автокорреляцию из диапазона от -1 до +1 в диапазон от 0 до 1. Экспоненциальное сглаживание и есть этот низколаговый сглаживатель. Оно применяется к сырым ценам до складывания, чтобы короткие прерывания демпфировались и не регистрировались как дополнительные всплески корреляции.

Тест автокорреляции на каждом горизонте

Тест автокорреляции сравнивает одну половину окна lookback с инвертированной другой половиной после того, как ряд сложен в кандидатной точке разворота. Каждый горизонт сохраняет свою задержку, потому что сильнейшее значение по-прежнему приходит через половину lookback после складывания.

Трендовый фильтр только присваивает знак пику

После пика автокорреляции наклон сглаженного ряда непосредственно перед ним используется как трендовый фильтр. Это правило знака помечает событие как вершину или дно. Оно читает уже сглаженный ряд непосредственно перед пиковой корреляцией и не создаёт событие.

Тепловая карта lookback против времени

Отображение корреляции цветом против вертикальной оси lookback даёт выровненную по времени тепловую карту, на которой крупные развороты выглядят как длинные направленные назад образования, а прерывания — как укороченные остатки. Поскольку самому короткому окну всё равно нужна конечная выборка, тепловую карту можно сдвинуть на четыре бара к точке разворота, в том же духе, что и центрированную скользящую среднюю.