Skip to main content
Дорожка Exponential smoothing
23 / 41
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1994выпуск C031-3

Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности пути

Статья восстанавливает отображаемый ряд в порядке построения. Сначала формируется десятиинтервальное показание знаковой эффективности. Затем применяется слой пятиинтервального экспоненциального сглаживания со своим стартовым значением, весом сглаживания и горизонтальными опорными уровнями.

  • Формируйте знаковую эффективность на фиксированном lookback до применения любого сглаживания.
  • Рассматривайте экспоненциальное сглаживание как отдельный прогнозный слой с явным стартовым значением на первом баре и фиксированным весом сглаживания.
  • Размещайте горизонтальные опорные уровни 50 и -50 рядом со сглаженным рядом, а не на несглаженной геометрии эффективности.
  • Разобранные примечания к графику трактуют показания вблизи нуля как низкоэффективную консолидацию, а экстремальные показания — как высокоэффективное прохождение.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаExponential smoothing183 разбора

Порядок построения

Редакционная рамка TradersWeek рассматривает отображаемый ряд как двухшаговое построение, а не как единую историю графика. Рабочий процесс архива сначала формирует десятиинтервальное показание поляризованной эффективности пути, затем показывает пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание этого ряда знаковой эффективности.

Два шага остаются раздельными. Эффективность пути — это геометрия на lookback. Экспоненциальное сглаживание — рекурсивный фильтр, применяемый после.

Знаковая эффективность пути на фиксированном lookback

Эффективность пути — это отношение чистого смещения на lookback к суммарной длине однобарового пути, который дал это чистое движение. Здесь lookback составляет десять интервалов выборки и используется и для чистого движения, и для суммы длины пути.

Чистое смещение формируется как гипотенуза девятибарового изменения close-to-close и фиксированной стороны, квадрат которой равен 100. Длина пути — сумма девяти последовательных гипотенуз, каждая из которых сопоставляет однобаровое изменение close с единичным шагом времени.

Коэффициент эффективности масштабируется на 100 и получает знак в зависимости от того, положительно ли девятибаровое изменение close. Этот ряд знаковой эффективности является входом сглаживателя.

Экспоненциальное сглаживание как второй слой

Экспоненциальное сглаживание — рекурсивный фильтр, который смешивает новейшее наблюдение с предыдущим отфильтрованным значением с фиксированным весом и даёт регулярно дискретизированный прогнозный ряд. Он применяется к показаниям знаковой эффективности, а не к сырому пути close.

На первом баре сглаживатель приравнивается к текущему знаковому отношению. Далее каждое обновление использует вес сглаживания 0.333 на новом отношении и вес 1 минус 0.333 на предыдущем сглаженном значении, затем округляет до целого числа.

Опорные уровни и примечания к графику

Построение наносит горизонтальные опорные уровни на 50 и -50 рядом со сглаженным рядом.

Разобранное примечание к графику трактует показания вблизи нуля как низкоэффективную консолидацию. Второе разобранное примечание к графику трактует экстремальные показания как высокоэффективное прохождение.

Пятиинтервальная экспоненциальная скользящая средняя 10-дневной поляризованной фрактальной эффективности на OEX

Сглаженная 10-сессионная знаковая эффективность пути на OEX на протяжении 1983 и в начале 1984 года, считанная с нижней панели рисунка 2. Показания вблизи нуля отмечают заторможенную ленту; пробои полосы покупки +50 или полосы продажи −50 отмечают высокоэффективный ход, который, по словам источника, часто продолжается. Значения — приблизительные оцифровки построенного осциллятора, а не перепечатанная таблица.
Сглаженная 10-сессионная знаковая эффективность пути на OEX на протяжении 1983 и в начале 1984 года, считанная с нижней панели рисунка 2. Показания вблизи нуля отмечают заторможенную ленту; пробои полосы покупки +50 или полосы продажи −50 отмечают высокоэффективный ход, который, по словам источника, часто продолжается. Значения — приблизительные оцифровки построенного осциллятора, а не перепечатанная таблица.OEX · daily · 1983-01-01T00:00:00.000Z по 1984-01-31T00:00:00.000Z

Слой TradeStation использует пятибарное экспоненциальное среднее 10-дневного PFE, инициализированное на первом баре сырым знаковым показанием, затем EMA = round(0.333×PFE + 0.667×prior EMA). Горизонтальные наложения — опубликованные зона покупки +50 и зона продажи −50. Оцифровано с журнального растра; следует ожидать погрешность считывания в несколько пунктов PFE.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
23 из 41 в дорожке «Exponential smoothing»
19941-1 с.Дальше про «Exponential smoothing»Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастикомРанг цена-объём — это целое число от 1 до 4, присвоенное вручную, и его можно сохранить как пользовательский ряд рангов.
Все разборы дорожки · 41 разбор
  1. 1984Сопоставление среднего возраста в ценовых фильтрах
  2. 1984Построение экспоненциальных сглаживателей по остаточному воздействию
  3. 1988Построение простой и экспоненциальной скользящих средних как заданных фильтров
  4. 1989Оценка сглаженных свободных резервов и спредов ставки по фондам и дисконтной ставки
  5. 1990Целочисленное построение скользящих средних и экспоненциального сглаживания
  6. 1990Построение инкрементальных фильтров скользящих средних
  7. 1991Построение дважды сглаженного стохастического осциллятора
  8. 1991Построение экспоненциальной средней из веса сглаживания
  9. 1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума
  10. 1991Конкурирующие правила уверенности из условий экспоненциальной средней
  11. 1991Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналов
  12. 1991Построение экспоненциального сглаживателя по длине скользящей средней
  13. 1991Эквивалентные конструкции индекса относительной силы из отношения и из сглаженного импульса
  14. 1991Построение индекса истинной силы из дважды сглаженного моментума
  15. 1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума
  16. 1992Построение экспоненциальных средних из простых lookback
  17. 1992Построение экспоненциальных средних по константе сглаживания, длине разгона и лагу
  18. 1992Вложенное сглаживание диапазона и оконное демпфирование high-low
  19. 1992Недельная позиция по акциям на основе discount-bill-spread
  20. 1993Построение дважды сглаженного stochastics momentum index
  21. 1993Построение true strength index с двойным экспоненциальным сглаживанием
  22. 1994Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателем
  23. 1994Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности пути
  24. 1994Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастиком
  25. 1995Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтов
  26. 1995Константа экспоненциального сглаживания из лага усреднения
  27. 1997Постройте rainbow-полосу и осциллятор на вложенных средних
  28. 1998Стеки фильтров, сочетающие скользящее среднее с экспоненциальным сглаживанием
  29. 2002Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтра
  30. 2003Обратно реконструированные ценовые цели RSI
  31. 2004Кусочное качество тренда по разворотам скользящих средних
  32. 2004Рецепты вложенного сглаживания против неаудированных экспериментов с осциллятором
  33. 2008Построение весов за пределами N-дневной метки
  34. 2010Консенсус-фильтр для объективного построения RSI и сглаживания
  35. 2012Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиям
  36. 2012Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней
  37. 2013Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс один
  38. 2015Построение индикаторов-отношений с весами скользящего среднего и экспоненциального сглаживания
  39. 2015Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной цены
  40. 2017Пересборка индекса относительной силы как давления покупателей и продавцов на открытой шкале
  41. 2017Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силы
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году1994135 разборов
Все 183 разбора с записью «Exponential smoothing»
Тоже про «Exponential smoothing»5 разборов
1982Стройте прогнозы ARIMA по диагностике лагов1984Построение TRIX от частоты среза к одной общей альфе1984Сопоставление среднего возраста в ценовых фильтрах1984Построение экспоненциальных сглаживателей по остаточному воздействию1987Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклу