2006выпуск C021-7
Самоподстраивающиеся пороги RSI из собственного размаха осциллятора
Стандартный RSI цен закрытия может заменить фиксированные линии перекупленности и перепроданности полосами, центрированными на уровне 50, ширина которых следует недавнему размаху осциллятора. Ширину задают два метода дисперсии, затем проверка соответствия спрашивает, остаётся ли большинство значений внутри, а пример правила торгует пересечения полос на следующем баре.
- Замените фиксированные линии перекупленности и перепроданности RSI настраиваемым ориентиром, центрированным на уровне 50 и масштабированным по недавнему размаху осциллятора.
- Выберите метод дисперсии, который задаёт ширину либо по стандартному отклонению RSI, либо по скользящему среднему его абсолютного отклонения от собственного среднего.
- После окна прогрева в три длины lookback проверка соответствия сравнивает долю значений внутри полос с целевыми границами 70 и 80.
- Пример правила торгует пересечения адаптивных полос ордерами на следующем баре. Конструкция не ищет множитель, который обеспечивает цель удержания внутри полос.
Начните со стандартного RSI
Самоподстраивающийся RSI начинается как стандартный Relative Strength Index цен закрытия. Затем фиксированные линии перекупленности и перепроданности заменяются настраиваемым ориентиром: парой порогов, центрированных на середине RSI — уровне 50 — и расширяемых или сужаемых выбранным множителем недавней дисперсии RSI.
Каждый порог равен 50 плюс или минус константа, умноженная на ширину, взятую из самого осциллятора. Lookback, которым измеряется эта ширина, совпадает с lookback, используемым для RSI.
Два способа задать ширину
Метод дисперсии превращает недавние значения RSI в эту ширину. Одно правило задаёт каждый порог равным 50 плюс или минус константа, умноженная на стандартное отклонение RSI за тот же lookback, который используется для осциллятора.
Второе правило задаёт каждый порог равным 50 плюс или минус константа, умноженная на простое скользящее среднее абсолютного отклонения RSI от его собственного скользящего среднего.
Проверьте, содержат ли полосы большинство значений
Проверка соответствия спрашивает, удерживает ли выбранный множитель большинство значений RSI внутри полосы. После окна прогрева в три длины lookback сопутствующий счётчик percent-inside фиксирует, как часто RSI находится между адаптивными порогами, и сравнивает эту долю с целевыми границами 70 и 80. Графики и сигналы не считаются полностью инициализированными, пока это окно прогрева не истекло.
Приложенный код сам по себе не ищет множитель, который принудительно обеспечивает цель удержания от 70 до 80. Эта цель отслеживается отдельно после построения полос.
Пример сигнала на следующем баре
Пример сигнального правила покупает, когда RSI пересекает снизу вверх нижнюю адаптивную полосу, и продаёт в шорт или выходит из позиции, когда RSI пересекает сверху вниз верхнюю адаптивную полосу. Ордера выставляются на следующем баре.
Рабочие реализации используют ту же конструкцию с разными lookback и множителями по умолчанию. Эти значения по умолчанию включают 14-периодный RSI и 50-периодный RSI с множителем 2.
Все разборы дорожки · 26 разборов
- 1991Построение индекса относительной силы из начального среднего и рекурсивных средних
- 1991Инверсия закрытий relative-strength-index для правил той же сессии
- 1991Затравочные средние и рекурсивное обновление
- 1993Пересчёт параметров индекса относительной силы после изменения сглаживания
- 1993Конструкция относительного моментума за счёт растяжения lookback индекса относительной силы
- 1994Построение lookback-периодов, зон и фильтров подтверждения индекса относительной силы
- 1994Построение relative-strength-index по знаковым изменениям закрытия
- 1997Построение индекса относительной силы как ограниченного осциллятора по восходящим и нисходящим закрытиям
- 2002Построение четырёхлинейного осциллятора для входов по правилам
- 2004Сборка ограниченного пути RSI
- 2004Построение RSI по максимумам, минимумам и обратным целям
- 2004Инвертированный RSI как явная ценовая цель следующего бара
- 2006Самоподстраивающиеся пороги RSI из собственного размаха осциллятора
- 2006Построение адаптивных уровней перекупленности и перепроданности для индекса относительной силы
- 2006Вход по линии 50 Relative Strength Index за пределами экстремумов 70 и 30
- 2007Зафиксируйте исполнимый набор правил до тестирования выходов по RSI
- 2008Полосы RSI как однодневный сдвиг уровней reverse-engineered RSI
- 2008Построение асимметричного RSI из адаптивных средних роста и снижения
- 2010Построение ограниченного осциллятора из rainbow-сглаживателя, относительной силы и inverse Fisher
- 2011Двугоризонтный недельный RSI со скользящими средними и стопами
- 2011Полосы простой скользящей средней со смещением в процентах и подтверждением относительной силы
- 2011Быстрый и медленный индекс относительной силы как один механический свод правил
- 2011Построение осциллятора ценовых зон по знаковым закрытиям
- 2015Построение осциллятора с нулевым лагом относительно базовой конструкции индекса относительной силы
- 2015Relative Strength Index как базовая линия в программных листингах 2015 года
- 2018Построение фишеризованного осциллятора, масштабированного по отклонению