Skip to main content
Дорожка MACD
11 / 80
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1994выпуск C021-3

Засев фильтров DEMA2 для построения сигнала MACD

Сигнал MACD собирается только после того, как полностью заданы два фильтра DEMA2. Каждый фильтр берёт свои альфа и бета из стандартного периода, стартует от регрессионного засева недельных закрытий и ведёт обновления компоненты уровня и компоненты наклона раздельно.

  • DEMA2 — это двухпараметрический фильтр. Его константы альфа и бета берутся из стандартных 26-периодных и 12-периодных окон MACD.
  • Каждый фильтр стартует от регрессионного засева недельных закрытий по времени. Свободный член засевает компоненту уровня, а наклон засевает компоненту наклона.
  • После этого старта компонента уровня смешивает новейшее закрытие с предыдущим уровнем плюс предыдущий наклон. Компонента наклона обновляется по изменению последовательных уровней.
  • macd-line — это 12-недельный фильтр DEMA2 минус 26-недельный фильтр DEMA2. signal-average — это девятипериодное экспоненциальное сглаживание, которое придаёт вес 0.2 новейшему значению MACD.
Записи этого разбора3 записи
Linear regression112 разборовТекущая дорожкаMACD115 разборовExponential smoothing117 разборов

Архивная последовательность строит сигнал MACD из двух уже заданных фильтров DEMA2. DEMA2 — это двухпараметрический сглаживатель, который обновляет уровень одной константой, а парный наклон — второй константой. Последовательность задаёт эти константы, стартует каждый фильтр от регрессионного засева и ведёт обновления компоненты уровня и компоненты наклона раздельно. macd-line формируется только после того, как эти фильтры полностью заданы.

Задайте альфа и бета из периодов MACD

DEMA2 задаётся как двухпараметрический фильтр, управляемый парой констант сглаживания — альфа и бета. Эти константы задаются из стандартных периодов MACD в 26 периодов и 12 периодов.

Для 26-периодных констант альфа равна 2/(26+1), а бета равна 2/((0.5*26)+1). 12-периодная пара использует те же две формулы, подставляя 12 вместо 26. Альфа — это основной вес сглаживания, взятый из выбранного периода как два, делённые на единицу плюс этот период. Бета — это вторичный вес сглаживания, взятый из половины того же периода.

Стартуйте каждый фильтр от регрессионного засева

Каждый фильтр стартует от линейной регрессии недельных цен закрытия по времени. Медленный фильтр использует 26-недельную подгонку, быстрый фильтр — 12-недельную. Этот регрессионный засев — линейная подгонка недельных закрытий по времени, используемая только для старта уровня и наклона.

Ряд уровня засевается свободным членом регрессии. Парный ряд наклона засевается наклоном регрессии.

Держите компоненту уровня и компоненту наклона раздельно

После засева компонента уровня — это взвешенная смесь новейшего закрытия и предыдущего уровня плюс предыдущий наклон. Этот сглаженный путь шагает вперёд от последнего наблюдения плюс предыдущий уровень и предыдущий наклон.

Компонента наклона применяет вторую константу к изменению последовательных уровней. Этот член трактуется как 13-недельный тренд на 26-недельном фильтре и как шестинедельный тренд на 12-недельном фильтре.

Сформируйте macd-line после того, как оба фильтра существуют

Ряд MACD — это 12-недельный фильтр DEMA2 минус 26-недельный фильтр DEMA2. Эта разность и есть macd-line.

Затем разность пропускается через девятипериодную экспоненциальную среднюю, которая придаёт вес 0.2 новейшему значению MACD. Это экспоненциальное сглаживание второй ступени и есть signal-average.

Недельный Nasdaq с фильтрами DEMA2, инициализированными регрессией, и MACD

Недельные закрытия Nasdaq с начала августа 1987 по середину февраля 1988: медленная и быстрая компоненты уровня DEMA2 (окна 26 недель и 12 недель) и линия MACD, построенная после задания обоих фильтров. Числа взяты ячейка за ячейкой из исходной таблицы, включая недели краха октября 1987.
Недельные закрытия Nasdaq с начала августа 1987 по середину февраля 1988: медленная и быстрая компоненты уровня DEMA2 (окна 26 недель и 12 недель) и линия MACD, построенная после задания обоих фильтров. Числа взяты ячейка за ячейкой из исходной таблицы, включая недели краха октября 1987.NASDAQ · weekly · 1987-08-04T00:00:00.000Z по 1988-02-12T00:00:00.000Z

Каждый фильтр DEMA2 инициализирован регрессией по первому недельному закрытию: медленное окно использует альфа 0.074 и бета 0.143 при наклоне -5.16 и свободном члене 448.35; быстрое окно использует альфа 0.154 и бета 0.286 при наклоне -10.15 и свободном члене 479.48. Компоненты уровня (SM) и тренда (TM) обновляются раздельно. 9-периодная EMA линии MACD показана как ориентир, как только она появляется в таблице.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
11 из 80 в дорожке «MACD»
19941-13 с.Дальше про «MACD»Построение MACD из экспоненциальных средних с уменьшенным лагомОбычное скользящее среднее периода w имеет тот же лаг в установившемся режиме, что и согласованное экспоненциальное среднее: (w-1)/2, что равно (1-alpha)/alpha, когда константа сглаживания равна 2/(w+1).
Все разборы дорожки · 80 разборов
  1. 1988Пересоберите MACD-Mo и MACD-H, прежде чем трактовать их как сигналы
  2. 1989Периоды four-span MACD как недолговечные параметры
  3. 1989Недельное, затем дневное подтверждение MACD на отдельных акциях
  4. 1991Правила MACD и stochastic с режимным фильтром внутри чек-листа
  5. 1991Построение сигнальных линий MACD и тесты дивергенции
  6. 1991Порядок параметров MACD и фазовый лаг цикла
  7. 1992Удлинённый MACD облигаций как фильтр режима акций
  8. 1992Построение MACD длинного горизонта из парных экспоненциальных средних
  9. 1993Построение знакового десятибалльного тренд-фильтра
  10. 1994Построение двойных экспоненциальных средних со сниженным лагом для MACD
  11. 1994Засев фильтров DEMA2 для построения сигнала MACD
  12. 1994Построение MACD из экспоненциальных средних с уменьшенным лагом
  13. 1994TEMA1 из вложенных экспоненциальных средних, затем двухгоризонтный MACD
  14. 1994Построение входа и выхода на MACD относительной силы
  15. 1994Построение электронной таблицы пересечения MACD относительной силы
  16. 1995Консенсусные предсигнальные фильтры для Relative Strength Index, MACD и стохастического осциллятора
  17. 1997Подтвердите разворот MACD ценой, затем выходите по гистограмме
  18. 1997Реконструкция стохастического осциллятора, MACD и тройно сглаженного осциллятора
  19. 1997Окна скользящих средних до пересечений и MACD
  20. 1999MACD второго этапа на входах относительной силы
  21. 1999Построение MACD из спредов экспоненциальных средних для пересечения и дивергенции
  22. 1999Кодирование свечей в числовые индикаторы
  23. 2001Подтверждение второго минимума процентным осциллятором и фильтром денежного потока
  24. 2001Построение MACD из спредов экспоненциальных средних и сигнальной линии
  25. 2002Разделяйте правила ограниченных и следующих за трендом осцилляторов
  26. 2002Отсортируйте режим, прежде чем назначать задачи MACD и стохастику
  27. 2002Построение классических фильтров дивергенции по RSI и MACD
  28. 2002Недельные максимумы и минимумы как трендовые ворота
  29. 2002Построение канально-нормализованных разворотных сигналов Fisher
  30. 2002Affine-price и Fisher transform как сконструированный компаньон к MACD
  31. 2003Построение регуляризованной EMA с линией MACD и thrust-осциллятором
  32. 2003Экспоненциальные средние со штрафом за кривизну против MACD
  33. 2003MACD, скользящие средние и фильтр тренда как единая система тайминга
  34. 2003Конструкция Fractional MACD и linear-regression-reversal
  35. 2004Недельный тайминг ралли медвежьего рынка по гистограмме MACD
  36. 2004Свечные триггеры, отфильтрованные дивергенцией MACD
  37. 2004Поэтапное определение вершин энергокомплекса с помощью трендовой линии, пробоя и MACD
  38. 2005Кульминация продаж: удержание против провала
  39. 2006Считайте боковой Wave разрешением перед пробоем
  40. 2007MACD со стохастическим осциллятором для выявления разворотов тренда
  41. 2007Пересборка разметки пятой волны S&P 500 после сломанной цели
  42. 2007Построение подтверждения по MACD, RSI и стохастику для фьючерсов
  43. 2007Дивергенция гистограммы MACD требует подтверждающего закрытия
  44. 2007Записывайте план как стек: соотношение, граница, затем осцилляторы
  45. 2008Дивергенция MACD и подтверждение стохастическим осциллятором на фьючерсах на пиломатериалы
  46. 2008Назначьте подтверждение, тайминг и стоп до тестирования валютной пары
  47. 2008Подтвердите траекторию запуска тенбэггера до выхода по MACD
  48. 2008Чтение выгруженного файла доказательств
  49. 2008Сопровождающий Leader для предупреждений о направлении MACD
  50. 2008Выходы по относительной силе с MACD-средними и RSI
  51. 2008Назначьте каждому индикатору одну задачу в наборе правил three-screens
  52. 2008Последовательное применение RSI, MACD и пересечений средних
  53. 2010Построение Schaff Trend Cycle из MACD и окна доминирующего цикла
  54. 2010Schaff Trend Cycle как комбинация MACD и стохастического осциллятора
  55. 2010Сочетание Relative Strength Index, стохастического осциллятора и MACD как фильтров наклона
  56. 2010Краткосрочные волновые и пропорциональные подсказки без прогнозов направления
  57. 2010Точный вход на откате и незапланированный выход ради защиты прибыли
  58. 2010Фильтрация ложных сигналов MACD пробоями трендовых линий
  59. 2011Ленты поставщиков как входная переменная в оценке MACD
  60. 2012Чувствительность опционов вне денег и в деньгах к подразумеваемой волатильности
  61. 2012Настройка окон MACD как контроль времени удержания
  62. 2012Сочетание пересечения скользящих средних с MACD и поддержкой-сопротивлением
  63. 2012Тестирование опубликованного входа по MACD с фильтром согласия гистограммы и сигнальной линии
  64. 2012Рассматривайте образцовые системы как лабораторию, а не как готовые правила для реальной торговли
  65. 2013Построение скользящих средних и MACD по одному ценовому ряду
  66. 2013Цена следующего бара, которая вынуждает пересечение MACD с сигнальной линией
  67. 2013Построение обратных цен MACD на следующем баре
  68. 2013Построение инвертированных цен разворота MACD
  69. 2014Комбинации стохастического осциллятора, MACD и RSI с общим фильтром
  70. 2014Lookback-периоды на квадратных корнях для комбинированных MACD и RSI
  71. 2015Проверяйте открытый интерес и тренд, прежде чем доверять пересечениям осциллятора
  72. 2016MACD без сигнальной линии, подтверждённый трендовыми фильтрами скользящих средних
  73. 2016Используйте RSI, MACD и скользящую среднюю как консенсус о состоянии рынка
  74. 2016Линия MACD против гистограммы — это прежде всего проблема отображения
  75. 2017Недельный и дневной MACD на одном дневном графике
  76. 2017Недельный и дневной MACD как стековый фильтр моментума
  77. 2017Вложенные недельный и дневной MACD из парных спредов EMA
  78. 2018Недельный и дневной масштаб PPO в сравнении с MACD, с ограниченными по диапазону показаниями RSI и стохастика
  79. 2018Построение недельного и дневного процентного ценового осциллятора
  80. 2020Построение чтения ленты Wyckoff с фильтрами MACD, скользящей средней и RSI
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199483 разбора
Все 115 разборов с записью «MACD»
Тоже про «MACD»5 разборов
2003Конструкция Fractional MACD и linear-regression-reversalLinear regression2012Постройте недельный аналог как датированный объект прогнозаLinear regression1990Построение полиномиальных сглаживателей методом наименьших квадратовLinear regression1994Построение двойного экспоненциального среднего из компенсации лагаLinear regression1994Вложенный экспоненциальный ценовой фильтр с регрессионными начальными значениямиLinear regression