Зафиксируйте конструкцию TRIX, прежде чем читать пересечение нулевой линии

Программируемый ряд для тестов на интервалах

Практик запросил программируемую стратегию TRIX, чтобы правила дейтрейдинга можно было бэктестировать на нескольких интервалах выборки.

В рабочем процессе архива TRIX — это сконструированный моментум-ряд, который получают, накладывая экспоненциальные скользящие средние выбранного ценового входа, а затем считывая результат относительно нулевого ориентира.

Вход по умолчанию, длина lookback и нулевая линия

Формула одной платформы конструирует TRIX как тройную экспоненциальную среднюю выбранного ценового ряда, по умолчанию беря входом цену закрытия и длину lookback в девять наблюдений.

Та же формула строит нулевую опорную линию и трактует пересечение выше нуля как разворот в плюс, а пересечение ниже нуля — как разворот в минус. Это изменение знака и есть пересечение нулевой линии, используемое как событие направленного прогноза.

Когда реконструкции одного рынка расходятся

Табличная реконструкция со средней на девяти наблюдениях по ряду, отслеживающему Nasdaq-100, пробила нулевую линию в конце августа, тогда как опубликованный девятипериодный график описывался лишь как дрейфующий к нулю.

С начала октября по конец декабря опубликованный ряд оставался выше нуля, тогда как две независимые реконструкции пересекали ноль несколько раз. Автор письма счёл это достаточным, чтобы они работали как противоположные индикаторы.

Вложенная пересборка, воспроизведшая опубликованный график

Пересборка ряда как экспоненциальной средней цен закрытия на девяти наблюдениях, а затем последовательное взятие экспоненциальных средних предыдущей средней воспроизвела опубликованный график на двух платформах. Эта пересборка и есть вложенная экспоненциальная средняя: экспоненциальная скользящая средняя, применённая к выходу предыдущей экспоненциальной средней, пока не будут наложены три сглаживания.

Чтобы совпасть с графиком TRIX третьего вендора, потребовалось сократить длину периода до четырёх наблюдений вместо девяти. Длина lookback — это число интервалов выборки внутри каждой экспоненциальной средней, и её изменение может обратить знак той же ценовой истории.

Расхождение конструкции имеет первый порядок

Письмо, перечисляющее несовпадение, рассматривало источник данных, метод расчёта и ошибку пользователя как конкурирующие объяснения, делая детали конструкции величинами первого порядка, а не косметическими.

Когда графики TRIX одного рынка не совпадают из-за различий в данных, последовательности вложения или длине периода, такой случай является расхождением конструкции.