Подтверждение пробоев и откатов с помощью CCI, ADX и средних

Четыре роли вместо одного прочтения

Работа с графиком рассматривается как многомерная, поэтому от одного индикатора не ждут полного прочтения поведения цены. Выбор индикаторов организован в четыре роли: тренд, импульс, волатильность и объём.

Редакция: TradersWeek рассматривает это разделение как четырёхролевой шаблон, раскладку графика, которая назначает отдельные задачи, чтобы ни одно прочтение не несло всё решение целиком. Упражнение ниже — гигиена индикаторов. Канал скользящих средних локализует цену, CCI датирует импульс, ADX окрашивает силу тренда, а экстремум объёма лишь подтверждает необычный бар.

Как устроен стек

Показанный стек помещает CCI на верхнюю панель, канал скользящих средних на ценовые бары, осциллятор объёма на узкую панель под ценой, а силу ADX — как цвет бара относительно короткой скользящей средней.

Канал скользящих средних

Скользящая средняя здесь — сглаживание типичной цены, закрытий, диапазонов или объёма на заданном lookback. Она даёт среднюю линию канала, проверку краткосрочного направления, базовую линию CCI и сравнение для экстремума объёма.

Используемый здесь канал подставляет 20-периодные простые средние типичной цены и диапазона от максимума к минимуму вместо исходных длин 10 периодов, поэтому положение в верхней или нижней полосе также локализует цену относительно этой 20-периодной скользящей средней.

Цена за внешними линиями канала читается как пробой или потенциальный тренд. Цена, остающаяся между линиями, читается как боковое движение. Те же полосы используются как поддержка или сопротивление во время откатов.

Редакция: этот конверт — задача канала Кельтнера в четырёхролевом шаблоне, конверт волатильности вокруг скользящей средней типичной цены, который отмечает пробои, удержание внутри и уровни отката.

CCI

CCI — осциллятор импульса, который сопоставляет текущую цену со средним отклонением от скользящей средней и пересекает нулевую линию, соответствующую этой средней.

Он применяется как 13-периодный осциллятор вокруг нулевой линии на основе среднего, а не стандартного, отклонения от скользящей средней. Пересечение нулевой линии читается как пересечение ценой этой 13-периодной средней, а значения за +100 или −100 рассматриваются как экстремумы.

Согласие осциллятора и канала

Рабочая проверка ищет согласие между стороной нуля у CCI и тем, пробила ли цена канал скользящих средних. Откат может провести осциллятор через ноль, пока цена остаётся внутри полос.

Это правило согласия — проверка подтверждения, которая спрашивает, описывают ли CCI и канал скользящих средних один и тот же режим, прежде чем пробой или откат считают контекстом.

Цвет бара по силе тренда

ADX — ненаправленное показание силы тренда, которое интерпретируется только после сопоставления с короткой скользящей средней. 10-периодный ADX рассматривается как ненаправленная сила и сопоставляется с восьмипериодной простой скользящей средней закрытия.

Растущая сила при закрытии выше этой средней окрашивает бары одним цветом, а закрытие ниже — противоположным. Возврат окрашенных баров к цвету по умолчанию означает, что 10-периодный ADX больше не растёт, а закрытие больше не находится за восьмипериодной скользящей средней.

Этот цветовой сигнал — смена цвета бара, вызванная растущим ADX плюс закрытием за короткой скользящей средней; возврат к цвету по умолчанию читается как угасание силы.

Экстремумы объёма

Объём сводится к экстремумам вычитанием однопериодной простой скользящей средней объёма из 20-периодной простой скользящей средней. Всплески описываются как типично появляющиеся выше +50.

Редакция: осциллятор объёма — сравнение объёма на двух длинах, которое отмечает необычно крупное участие как всплески, а не как непрерывный оверлей. Он лишь подтверждает необычный бар.

Для чего нужен стек

Стек представлен как шаблон решения для пробоев и откатов в трендовых условиях, а не как полная торговая система, и плохо подходит, когда цена редко покидает канал.