2003выпуск C071
Оценка открытых и разрешённых дивергенций относительной силы
Стандартный 14-периодный индекс относительной силы — это линия от 0 до 100, построенная из коэффициента RS и читаемая относительно цены. Этот архивный случай сводит каждую дивергенцию цены и индикатора к одному редакционному упражнению: пометить расхождение как уже подтверждённое последующим свингом или всё ещё открытое.
- Стандартный индекс относительной силы отображает 14-периодный коэффициент RS средних растущих закрытий к средним падающим закрытиям на шкалу от 0 до 100.
- Та же линия используется, чтобы отмечать экстремумы, подтверждать графические модели, читать failure swing, находить поддержку и сопротивление и выявлять дивергенции относительно цены.
- Пример S&P 500 за первую половину 2003 года показал февральско-мартовскую положительную дивергенцию, которая позднее разрешилась вверх, и более позднюю отрицательную дивергенцию, которая оставалась открытой.
- Редакционное прочтение: оценивайте каждое расхождение как уже подтверждённое последующим свингом или всё ещё открытое и держите обе метки внутри одного фальсифицируемого набора правил.
Та же линия от 0 до 100
Индекс относительной силы — это осциллятор от 0 до 100, построенный из коэффициента RS. Этот коэффициент равен среднему lookback растущих закрытий, делённому на среднее lookback падающих закрытий, после чего значение пересчитывается в осциллятор. Стандартное чтение использует 14-периодный lookback.
Дневные значения осциллятора соединяются в непрерывную линию, которую читают относительно соответствующего ценового графика. Тот же осциллятор описывается как полезный для отметки экстремумов, подтверждения графических моделей, чтения failure swing, поиска поддержки и сопротивления и выявления дивергенций относительно цены.
Failure swing — это разворотное чтение осциллятора, которое вместе с перечисленными применениями даёт ещё один способ интерпретировать ту же линию.
Два направления расхождения
Дивергенция цены и индикатора — это условие на графике, при котором последовательные максимумы или минимумы осциллятора движутся противоположно соответствующим максимумам или минимумам цены.
Положительная дивергенция определяется как ситуация, когда осциллятор указывает на более уверенное ценовое действие, тогда как сам ценовой ряд продолжает снижаться. В формулировке, закреплённой для этого архива, это расхождение, при котором осциллятор формирует более высокий минимум, а цена продолжает формировать более низкие минимумы.
Отрицательная дивергенция определяется как ситуация, когда осциллятор формирует более низкие максимумы, а цена продолжает формировать более высокие максимумы.
Один разрешённый случай и один открытый случай
На графике S&P 500 за первую половину 2003 года осциллятор сформировал более высокий минимум с начала февраля до начала марта, тогда как индекс формировал более низкие минимумы. За этим февральско-мартовским расхождением позднее последовало разрешение индекса вверх в середине марта.
С середины марта по май 2003 года тот же пример S&P 500 показал более высокие ценовые максимумы против более низких максимумов осциллятора, и это расхождение на момент написания оставалось неразрешённым.
Дневной 14-периодный RSI индекса S&P 500, ноябрь 2002 — май 2003
14-периодный RSI в том виде, в каком он построен на дневной панели TradeStation. Даты сессий выведены по оси месяцев, а не по напечатанным временным меткам. Помимо напечатанного закрытия 57.36 и ориентиров 30/70, уровни — это растровые снятия, округлённые до целых пунктов индекса.
Редакционное учебное упражнение
Редакционная интерпретация: рассматривайте 14-периодное наложение как учебное упражнение. Помечайте каждое расхождение цены и осциллятора как уже подтверждённое последующим свингом или всё ещё открытое. Мартовское движение вверх в середине месяца позволяет пометить первое расхождение как подтверждённое. Более позднее расхождение остаётся помеченным как открытое, потому что в той же записи оно всё ещё было неразрешённым.
Обе метки остаются внутри одного фальсифицируемого набора правил. Архив эти учебные метки не присваивает.
Все разборы дорожки · 16 разборов
- 1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего
- 1990Построение стохастических %K и %D по положению в диапазоне
- 1990Соберите недельный опережающий секторный композит из масштабированных транспортов и финансовых
- 1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенции
- 1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данных
- 1995Построение двухгоризонтного индекса силы
- 1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSI
- 1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггер
- 1999Окна первичного цикла, затем стохастическое подтверждение
- 1999Правила стохастика против «купи и держи»
- 2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSI
- 2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторов
- 2003Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытия
- 2003Оценка открытых и разрешённых дивергенций относительной силы
- 2003Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баров
- 2003Построение бычьего и медвежьего баланса по session-path