2014выпуск C0161-62
Построение roofed stochastic из каскадов highpass и lowpass
Исторический рабочий процесс связывает двухполюсный lowpass-сглаживатель, roofing-фильтр, который пропускает закрытия через highpass и затем повторно применяет тот же lowpass, и стохастический осциллятор, вычисляемый по ряду после roofing.
- Конструкция представляет три связанных каскада: двухполюсный lowpass-сглаживатель, roofing-фильтр, который выполняет highpass-каскад перед тем же lowpass, и стохастический осциллятор на ряде после roofing.
- Рекурсивные коэффициенты lowpass формируются из пары экспонента–косинус на периоде 10 и выстраиваются так, чтобы три веса образовывали рекурсию с единичным усилением.
- После highpass-каскада конструкция roofing повторно применяет тот же двухполюсный lowpass периода 10 к highpass-ряду, а не к исходным закрытиям.
- Каскад стохастика по умолчанию использует длину 20, инициализирует диапазон по наивысшему уже отфильтрованному значению, а оба каскада фильтра возвращают ноль, если исторических наблюдений меньше двух.
Три связанных каскада
Конструкция представляет три связанных каскада: двухполюсный lowpass-сглаживатель, roofing-фильтр, который выполняет highpass-каскад перед тем же lowpass, и стохастический осциллятор, вычисляемый по ряду после roofing.
Lowpass-filter — двухполюсный рекурсивный сглаживатель, веса которого берутся из пары экспонента–косинус на выбранном периоде и применяются к усреднённым соседним наблюдениям. Highpass-filter — рекурсивный каскад, который ослабляет медленный дрейф, комбинируя вторую разность закрытий с запаздывающими выходами highpass. Roofing-filter — двухкаскадная конструкция, которая пропускает ценовой ряд через highpass, а затем сглаживает этот highpass-выход через lowpass, оставляя mid-band остаток. Stochastic-oscillator — нормированное по диапазону преобразование, которое помещает текущее отфильтрованное значение между наивысшим и наинизшим отфильтрованными значениями на выбранном lookback.
Коэффициенты lowpass и автономный сглаживатель
Коэффициенты lowpass формируются из экспоненты от -1.414, умноженного на 3.14159 и делённого на 10, и косинуса от 1.414, умноженного на 180 и делённого на 10, затем выстраиваются так, чтобы три веса образовывали рекурсию с единичным усилением. Каждый recursive-coefficient — фиксированный вес, вычисляемый из тригонометрических и экспоненциальных выражений периода и затем повторно используемый на каждом баре.
Автономный каскад lowpass применяет свой feedforward-вес к среднему текущего и предыдущего закрытия, а затем добавляет два запаздывающих выхода фильтра. Реализация lowpass возвращает ноль, если исторических наблюдений меньше двух, задавая минимальный lookback для рекурсивных членов.
Highpass в roofing, затем тот же lowpass
Highpass в составе roofing сначала вычисляет alpha из косинуса и синуса от 0.707, умноженного на 360 и делённого на 48, затем комбинирует вторую разность закрытий с двумя рекурсивными лагами highpass.
После highpass-каскада конструкция roofing повторно применяет тот же двухполюсный lowpass периода 10 к highpass-ряду, а не к исходным закрытиям. Реализация roofing также возвращает ноль, если исторических наблюдений меньше двух.
Каскад стохастика на ряде после roofing
Каскад стохастика принимает вход длины, по умолчанию равный 20, и инициализирует диапазон по наивысшему значению уже отфильтрованного ряда. Осциллятор затем помещает текущее отфильтрованное значение между наивысшим и наинизшим отфильтрованными значениями на этом lookback.
Разобранный графический пример показывает roofing-фильтр вместе со стохастическим осциллятором на одном ценовом ряде.
Кровельный стохастик MESA на дневном Google, 2012–2013
В листинге Tradecision кровельный фильтр высоких частот зафиксирован на 48 барах, двухполюсный фильтр низких частот — на 10 барах, а окно стохастика — на 20. Отсчёты по оси Y даны с точностью до 0,05, потому что панель масштабирована 0–1 с сеткой 0,2.
Все разборы дорожки · 7 разборов
- 2006Построение фильтров нижних частот, верхних частот и с конечной импульсной характеристикой из одного рекуррентного соотношения
- 2006Построение фильтра тренда из скользящей средней длины цикла и остатка Highpass
- 2014Построение roofed stochastic из каскадов highpass и lowpass
- 2014Dual-K highpass roofing filter остаётся незавершённым, пока три выбора не записаны вместе
- 2015Построение Decycler методом компенсации high-pass
- 2015Построение осцилляторов дециклера из фильтров высоких частот и полосовых фильтров
- 2020Усечение с конечной памятью для циклических фильтров