1991выпуск C101
Построение экспоненциального сглаживателя по длине скользящей средней
Экспоненциально сглаженный ряд строится как ещё одна форма скользящей средней по упорядоченным ценам закрытия. Период простой средней можно сопоставить одной константе сглаживания и записать в виде одношагового обновления.
- Экспоненциально сглаженный ряд строится как ещё одна форма скользящей средней по упорядоченным ценам закрытия.
- Одношаговое обновление прибавляет константу сглаживания, умноженную на разность между сегодняшней ценой закрытия и вчерашним сглаженным значением.
- Свёрнутая рекуррентная формула записывает сегодняшнее значение как константу сглаживания, умноженную на сегодняшнюю цену, плюс единица минус эта константа, умноженная на вчерашнее значение.
- Константа сглаживания лежит между 0 и 1 и может быть оценена по длине простой средней n как 2/(n+1); 10-дневная длина соответствует 0.18.
Ещё одна форма скользящей средней
Экспоненциально сглаженный ряд строится как ещё одна форма скользящей средней по упорядоченным ценам закрытия.
Скользящая средняя — это базовая средняя упорядоченных цен закрытия на заданной длине периода. Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивное обновление, которое смешивает последнюю цену с предыдущим сглаженным значением с помощью одной константы.
Одношаговое обновление
Одношаговое обновление прибавляет константу сглаживания, умноженную на разность между сегодняшней ценой закрытия и вчерашним сглаженным значением. Константа сглаживания — это вес между нулём и единицей, который задаёт, какая доля последнего разрыва между ценой и средней входит в новое значение.
Константа сглаживания определена на интервале от 0 до 1.
Свёрнутая рекуррентная формула записывает сегодняшнее значение как константу сглаживания, умноженную на сегодняшнюю цену, плюс единица минус эта константа, умноженная на вчерашнее значение.
От длины периода к одному весу
Эту константу можно оценить по длине простой средней n как 2/(n+1). Lookback-to-weight — это отображение, которое превращает длину простой средней n в оценку 2/(n+1).
10-дневная длина простой средней соответствует константе сглаживания 0.18 при этой оценке.
Все разборы дорожки · 41 разбор
- 1984Сопоставление среднего возраста в ценовых фильтрах
- 1984Построение экспоненциальных сглаживателей по остаточному воздействию
- 1988Построение простой и экспоненциальной скользящих средних как заданных фильтров
- 1989Оценка сглаженных свободных резервов и спредов ставки по фондам и дисконтной ставки
- 1990Целочисленное построение скользящих средних и экспоненциального сглаживания
- 1990Построение инкрементальных фильтров скользящих средних
- 1991Построение дважды сглаженного стохастического осциллятора
- 1991Построение экспоненциальной средней из веса сглаживания
- 1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума
- 1991Конкурирующие правила уверенности из условий экспоненциальной средней
- 1991Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналов
- 1991Построение экспоненциального сглаживателя по длине скользящей средней
- 1991Эквивалентные конструкции индекса относительной силы из отношения и из сглаженного импульса
- 1991Построение индекса истинной силы из дважды сглаженного моментума
- 1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума
- 1992Построение экспоненциальных средних из простых lookback
- 1992Построение экспоненциальных средних по константе сглаживания, длине разгона и лагу
- 1992Вложенное сглаживание диапазона и оконное демпфирование high-low
- 1992Недельная позиция по акциям на основе discount-bill-spread
- 1993Построение дважды сглаженного stochastics momentum index
- 1993Построение true strength index с двойным экспоненциальным сглаживанием
- 1994Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателем
- 1994Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности пути
- 1994Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастиком
- 1995Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтов
- 1995Константа экспоненциального сглаживания из лага усреднения
- 1997Постройте rainbow-полосу и осциллятор на вложенных средних
- 1998Стеки фильтров, сочетающие скользящее среднее с экспоненциальным сглаживанием
- 2002Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтра
- 2003Обратно реконструированные ценовые цели RSI
- 2004Кусочное качество тренда по разворотам скользящих средних
- 2004Рецепты вложенного сглаживания против неаудированных экспериментов с осциллятором
- 2008Построение весов за пределами N-дневной метки
- 2010Консенсус-фильтр для объективного построения RSI и сглаживания
- 2012Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиям
- 2012Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней
- 2013Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс один
- 2015Построение индикаторов-отношений с весами скользящего среднего и экспоненциального сглаживания
- 2015Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной цены
- 2017Пересборка индекса относительной силы как давления покупателей и продавцов на открытой шкале
- 2017Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силы