Построение скользящей средней, скорректированной по объёму

Равный вес по сессиям

Скользящая средняя — это сглаживатель, который усредняет упорядоченные ценовые наблюдения на заданном lookback, чтобы более короткие колебания отошли на второй план, а получившуюся траекторию можно было сравнить с последующими наблюдениями. Во временной форме этого сглаживателя каждая сессия получает одинаковый вес одного ценового наблюдения — независимо от того, была ли активность в этой сессии низкой или высокой.

Пересечения двух скользящих средних с разными параметрами представлены как кандидатные сигналы точек разворота. Пересечение скользящих средних — это предполагаемый маркер точки разворота, который образуется, когда более быстрая и более медленная средние меняют порядок. Оно используется как условие на графике для проверки, а не как полное правило принятия решений.

Боксы Equivolume

Конструкция Equivolume изображает каждую сессию как бокс Equivolume: прямоугольник, высота которого равна диапазону high-low, а ширина — объёму этой сессии. Тогда равные горизонтальные расстояния соответствуют сопоставимому обороту, а не сопоставимому прошедшему времени.

Объёмный инкремент — это выбранная единица оборота, которая задаёт размер сессии по горизонтальной оси и определяет, сколько раз середина этой сессии входит в среднюю.

Размещение середины сессии

Середина сессии — это high сессии плюс low сессии, делённые на два. Это ценовое значение, которое размещается в средней, скорректированной по объёму.

Средняя, скорректированная по объёму, — это скользящая средняя, чей lookback считается в объёмных инкрементах, а середина каждой сессии размещается один раз на каждый инкремент, который занимает сессия. Эти размещения середин затем усредняются по выбранному числу объёмных инкрементов, а не по выбранному числу дней.

При инкременте в 100,000 акций сессия на 97,500 акций даёт одно размещение середины, а сессия на 454,300 акций — пять.

Lookback в 20 объёмов или 55 объёмов не имеет фиксированной календарной длины, потому что объём и время не взаимозаменяемы.

Быстрая и медленная объёмные средние

8-объёмная средняя используется как быстрый указатель текущей цены, а 55-объёмная средняя — как более медленный ориентир. Пересечения двух средних используются, чтобы отмечать предполагаемые изменения характера.

Боксы с высоким объёмом могут затормозить более быструю среднюю или быстро её подтянуть, поэтому пересечение может стать видимым раньше или позже, чем при равном дневном взвешивании.

Вспомогательный объёмно-ценовой контекст

Объёмно-ценовой анализ читает значимость сессии по сочетанию диапазона и оборота, включая ширину бокса, компактные широкие сессии и расширяющуюся или сужающуюся активность вокруг средних.

Широкие компактные сессии, сужающийся объём, расширяющийся диапазон и разрыв между двумя средними рассматриваются как вспомогательный объёмно-ценовой контекст, а не как полная система принятия решений.