Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума

Что представляет собой осциллятор

Дважды сглаженные моментумы — это осциллятор только по закрытиям. Значение помещает последнее закрытие между недавними экстремумами закрытий, затем применяет два последовательных скользящих средних, после чего отношение масштабируется.

Окно lookback по экстремумам закрытий — это целочисленное окно, обозначенное a, которое даёт наивысшее закрытие и наинизшее закрытие, используемые в текущем значении.

Расстояния от закрытия до экстремумов

Расстояние вверх — насколько текущее закрытие находится выше наинизшего закрытия в окне lookback. Расстояние вниз — насколько наивысшее закрытие в окне lookback находится выше текущего закрытия.

Когда окно lookback составляет два закрытия, движение вверх — это сегодняшнее закрытие минус меньшее из двух закрытий, а движение вниз — большее из двух закрытий минус сегодняшнее закрытие.

Один проход сглаживания или два

Каждое расстояние от закрытия до экстремума сначала сглаживается экспоненциальным средним периода y, затем экспоненциальным средним периода z. Эта пара — вложенное экспоненциальное сглаживание: экспоненциальное среднее от экспоненциального среднего, и каждый этап использует константу 2, делённую на единицу плюс его длина.

Если y или z равны 1, остаётся только один экспоненциальный проход. Два прохода могут быть экспоненциальными, арифметическими или взвешенными, включая смешанные сочетания.

Конечный диапазон от 0 до 100

Одно и то же значение можно получить двумя способами. Первый делит дважды сглаженное расстояние вверх на сумму дважды сглаженного расстояния вверх и дважды сглаженного расстояния вниз. Второй делит дважды сглаженное расстояние вверх на дважды сглаженный размах между наивысшим и наинизшим закрытиями.

После умножения этого отношения на 100 ряд ограничен конечным диапазоном от 0 до 100.

Одно выражение, семейство кривых

Целые числа a, y и z могут начинаться с малых целых значений, причём a — от 2 и выше, а y и z — от 1 и выше, так что одно выражение задаёт семейство кривых.

Подстановка фрагментов вверх и вниз по двум закрытиям в одно экспоненциальное среднее восстанавливает индекс относительной силы как частный случай, в котором a равно 2, а длина внутреннего среднего равна 1.

Пропуск тех же фрагментов вверх и вниз по двум закрытиям через оба средних y и z даёт дважды сглаженную относительную силу — член семейства с a, равным 2.

Что панели сравнения помещают рядом

Панели сравнения помещают дважды сглаженный ряд рядом с индексом относительной силы периода 9, простым средним периода 3 от этого ряда периода 9, медленным стохастическим осциллятором периода 12 и инвертированным осциллятором процентного диапазона периода 12.

Медленный стохастический осциллятор — это осциллятор диапазона максимум-минимум, показанный рядом с дважды сглаженным рядом по диапазону закрытий.