Skip to main content
Дорожка Moving average
13 / 15
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2011выпуск C0210-11

Построение полос скользящей средней с процентным смещением

Полоса процентного смещения собирается масштабированием центральной линии простой скользящей средней фиксированными коэффициентами смещения. Зазор тогда становится конвертом переменной ширины, который следует уровню средней, а не парой параллельных рельсов.

  • Пятнадцатипериодная простая скользящая средняя цен закрытия может служить центральной линией полосы процентного смещения.
  • Верхний и нижний конверты формируются умножением этой центральной линии на коэффициенты смещения 1.02 и 0.98 — двухпроцентное смещение, которое остаётся настраиваемым параметром конструкции.
  • Конструкция представляет собой конверт переменной ширины: зазор масштабируется вместе с уровнем средней, поэтому полоса сужается, когда цены быстро падают, и расширяется, когда цены растут.
  • То же самое расширение и сужение проявляется, когда идентичная мультипликативная конструкция реализована более чем в одной программе построения графиков.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаMoving average449 разборов

Сначала центральная линия, затем конверт

Полоса процентного смещения начинается с простой скользящей средней цен закрытия. Пятнадцатипериодный lookback может служить этой центральной линией.

Верхний и нижний конверты формируются умножением центральной линии на фиксированные коэффициенты смещения. Коэффициенты 1.02 и 0.98 дают двухпроцентное смещение выше и ниже средней.

Почему рельсы не параллельны

Мультипликативное смещение вокруг скользящей средней не даёт визуально параллельных рельсов, потому что зазор масштабируется вместе с уровнем средней. Именно это делает результат конвертом переменной ширины.

Когда цены быстро падают, процентный конверт вокруг скользящей средней сужается. Когда цены растут, он расширяется. То же самое расширение и сужение проявляется, когда идентичная мультипликативная конструкция реализована более чем в одной программе построения графиков.

Смещение — это параметр конструкции

Процент смещения — настраиваемый параметр конструкции. Двухпроцентное значение по умолчанию можно уменьшить до одного процента или, реже, до половины процента.

Оговорка о построении графика в рабочей книге

Рабочая книга скользящей средней может неверно отображать активную позицию, когда настройки дают более частые сделки. В этом случае требуется поправка к формуле позиции и связанным формулам ребалансировки.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
13 из 15 в дорожке «Moving average»
201516-21 с.Дальше про «Moving average»Линейность, коммутативность и сглаживание отношений в скользящих среднихПри постоянном масштабном коэффициенте и простое скользящее среднее, и экспоненциальное скользящее среднее обрабатывают линейную комбинацию двух рядов как ту же линейную комбинацию двух отдельно усреднённых рядов.
Все разборы дорожки · 15 разборов
  1. 1990Построение осциллятора процентной разницы со скользящей средней
  2. 1991Построение осциллятора Ease of Movement
  3. 1993Двенадцатимесячный фильтр скользящей средней для направления инфляции
  4. 1993Построение двухконцевых скользящих средних JSA
  5. 1999Центрированные скользящие средние для построения тренда
  6. 2000Построение скользящей средней с коррекцией наклона
  7. 2000Длина lookback как проверка построения модифицированной скользящей средней
  8. 2001Сглаживание баланса рыночной силы скользящей средней
  9. 2005Конструкция направленного пробоя скользящей средней с тремя состояниями
  10. 2005Построение скользящей средней, скорректированной на движение
  11. 2005Построение скользящей средней: окна, веса и условия остановки
  12. 2008Построение стековых фильтров скользящих средних
  13. 2011Построение полос скользящей средней с процентным смещением
  14. 2015Линейность, коммутативность и сглаживание отношений в скользящих средних
  15. 2019Построение 50-200 sma-channel для свинг-входов и выходов
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201165 разборов
Все 449 разборов с записью «Moving average»
Тоже про «Moving average»5 разборов
1982Построение скользящих средних с весами, выравниванием и адаптивными lookback1982Сглаживатель нечетной длины из отсечки цикла1984Построение TRIX от частоты среза к одной общей альфе1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve1987Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклу