Skip to main content
Дорожка Momentum strategy
43 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2018выпуск C058-13

Индекс относительной силы на половине цикла с отображением Фишера для циклических разворотов

Индекс относительной силы можно записать как осциллятор от минус единицы до плюс единицы, у которого период расчёта равен половине доминирующего цикла. Моментум с нулевым средним снимает смещение тренда, а преобразование Фишера ставит правила разворота на явные пороги в единицах стандартного отклонения.

  • Индекс относительной силы можно записать без обычного множителя 100 и без усреднения: независимо накапливать закрытия вверх и закрытия вниз и брать их отношение.
  • После сдвига шкалы с общим знаменателем осциллятор равен накопленным закрытиям вверх минус накопленные закрытия вниз, делённым на их сумму, и занимает диапазон от минус единицы до плюс единицы.
  • Указанный правильный период расчёта — длина половины доминирующего цикла; сырые закрытия заменяются моментумом с нулевым средним на том же интервале, чтобы тренд не смещал осциллятор.
  • После отсечения и преобразования Фишера падение ниже минус двух — условие входа в длинную позицию, а рост выше плюс двух — условие выхода из длинной или входа в короткую, при условии что доминирующий цикл существует.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMomentum strategy103 разбораDominant cycle detection119 разборовRelative Strength Index186 разборов

Как собирается осциллятор

Индекс относительной силы можно записать без обычного множителя 100 и без усреднения: независимо накапливать закрытия вверх и закрытия вниз и брать их отношение. Эти нарастающие суммы закрытий вверх и закрытий вниз заменяют усреднённые приросты и потери.

После того как накопления приведены к общему знаменателю и шкала сдвинута, осциллятор равен накопленным закрытиям вверх минус накопленные закрытия вниз, делённым на их сумму, и поэтому занимает диапазон от минус единицы до плюс единицы.

Период расчёта по доминирующей половине цикла

На синусоидальной ценовой траектории из 20 баров длина накопления в половину этого периода повторяет вход без лага и с полной амплитудой. Указанная правильная длина индекса относительной силы — половина доминирующего цикла. Эта длина половины цикла и есть окно накопления.

Длина накопления 10 используется, когда предполагаемый доминирующий цикл — приблизительно 20-баровый месячный ритм в акциях и фондовых индексах.

Сглаживание на стороне входа

Поскольку шаг индекса относительной силы нелинеен, сглаживание входа в сравнении со сглаживанием выхода меняет форму волны, оставляя те же пересечения нуля при эквивалентном сглаживании. Предпочтительнее сглаживание на стороне входа, чтобы выход по-прежнему мог достигать экстремумов плюс-минус единица.

Отдельная длина сглаживания может быть короткой — 3. Описано, что она не даёт пользы, как только превышает длину накопления индекса относительной силы, потому что дополнительное сглаживание лишь добавляет лаг.

Моментум с нулевым средним как вход

Ограниченный осциллятор не имеет нулевого среднего на трендовых рынках. Конструкция заменяет сырые закрытия моментумом от закрытия к закрытию на той же длине половины цикла до накопления, чтобы тренд не смещал осциллятор от нулевого среднего.

Преобразование Фишера и правило двух стандартных отклонений

Значения осциллятора отсекаются внутри плюс-минус 0.999, затем отображаются половиной логарифма единицы плюс значение над единицей минус значение. Вертикальная шкала — в стандартных отклонениях приблизительно гауссова распределения.

На этой гауссовой шкале показание за двумя стандартными отклонениями встречается примерно 2.4 процента времени. Правило двух стандартных отклонений трактует падение ниже минус двух как условие входа в длинную позицию, а рост выше плюс двух — как условие выхода из длинной или входа в короткую, при условии что доминирующий цикл существует и длина равна половине этого цикла.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
43 из 51 в дорожке «Momentum strategy»
20186-6 с.Дальше про «Momentum strategy»Эмоция как входной параметр правила при сломе моментумаВ ходе длительного роста участники, не являющиеся трейдерами, описываются как те, кто воспринимает рост стоимости счетов как достаточное основание игнорировать слабость фундаментальных показателей или внутренних индикаторов, а затем наращивает риск, пока цены не упадут и дискомфорт не приведёт к продажам уже на сниженных уровнях.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 1984Полуцикловое дифференцирование для сигналов моментума
  2. 1987Оценка относительной силы при конкурирующих критериях оптимизации
  3. 1988Недельный MACD как стек подтверждения импульса с двумя часами
  4. 1989Равновзвешенное пересечение нуля по сглаженным спредам
  5. 1989Тестирование правил разворота RSI против продолжения тренда
  6. 1989Сглаженный трёхдневный фьючерсный фильтр для отскоков индексных опционов
  7. 1989Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкции
  8. 1991Величина фильтрованного ралли как пробой бычьего режима
  9. 1992Построение истинной силы из дважды сглаженного моментума
  10. 1992Построение дважды сглаженного индекса истинной силы
  11. 1993Когда структура моментума и ширина рынка ломаются вместе
  12. 1993Построение дважды сглаженных осцилляторов диапазона и моментума
  13. 1993Построение двухпараметрического индекса относительного момента
  14. 1993Построение ограниченного осциллятора моментума со сглаживанием RSI
  15. 1993Двухскоростные осцилляторы с дивергенцией и гейтами по трендовой линии
  16. 1993Построение индекса относительного импульса из индекса относительной силы
  17. 1994Построение дневных инструментов ширины рынка advance-decline
  18. 1994Построение композитной оценки режима из денежного климата и недельного тренда
  19. 1994Усреднение Relative Strength Index и стохастического осциллятора в один разворотный осциллятор
  20. 1995Регрессия дивидендной доходности как шлюз удержания против моментума
  21. 1996Фильтры скачка и удержания для направления долгосрочной доходности казначейских облигаций
  22. 1997Построение растянутости на основе 10-процентного свинг-фильтра
  23. 1997Осциллятор расширения диапазона, который может отклонить собственное растяжение
  24. 1997Разрешение тренда по RSI и правила отката Фибоначчи
  25. 1998Построение nested midpoint для range-normalized oscillator
  26. 1999Оценка моментума Relative Strength Index по правилам нулевой линии и порогов
  27. 1999Рассматривайте RSI и моментум как три механические процедуры
  28. 2000Показатель силы импульса по свингам скользящей средней
  29. 2001Построение не ограниченного диапазоном показателя баланса рыночной силы
  30. 2004Очищенный осциллятор широты и дивергенция новых максимумов: кейс свинг-рынка
  31. 2004Оценка advance-issues-momentum на fixed-symbol-basket
  32. 2004Построение фильтра Trend из двух соседних окон максимумов и минимумов
  33. 2006Экстремум доллара против товарного индекса как кейс режима
  34. 2008Стохастические полосы, центрированные относительно нуля, и bracket-стопы
  35. 2012Оценка моментума поглощения по окнам удержания
  36. 2012Ступенчатые стопы как одна механическая процедура входа и выхода
  37. 2012Сложение прогноза RSI, трендового фильтра и лонг-онли моментума
  38. 2013Построение фильтров справедливой стоимости на основе средних и моментума
  39. 2014Построение входа по дивергенции наклонов на нескольких окнах
  40. 2015Конструкция трендового фильтра bandedge с инверсными правилами пересечения
  41. 2017Противоположные правила для импульса цены индекса и волатильности
  42. 2018Трёхсостоятельный оверлей, который окрашивает тренд только после того, как линия выходит за пределы бара
  43. 2018Индекс относительной силы на половине цикла с отображением Фишера для циклических разворотов
  44. 2018Эмоция как входной параметр правила при сломе моментума
  45. 2018Двухбарное расширение тела как конструкция импульсного пробоя
  46. 2019Сочетайте пробой двухдневного максимума с объёмно-взвешенным выходом на том же графике
  47. 2020Построение правил входа по пересечению trendflex и по экстремуму reflex
  48. 2020Постройте наложение двух рядов осциллятора ценового моментума
  49. 2020Мультитаймфреймовый стохастик как панель недельных голосующих
  50. 2020Пересечения центральной линии, которые сравнивают моментумы индексов
  51. 2020Мультитаймфреймовое стохастическое голосование как одно механическое правило
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201898 разборов
Все 103 разбора с записью «Momentum strategy»
Тоже про «Momentum strategy»5 разборов
1984Полуцикловое дифференцирование для сигналов моментума1987Оценка относительной силы при конкурирующих критериях оптимизации1989Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкции1989Тестирование правил разворота RSI против продолжения тренда1992Построение истинной силы из дважды сглаженного моментума