Поручите быстрой полосной линии и медленному стохастику взаимодополняющие роли

Две роли в одной свинг-процедуре

Свинг-трейдинг в этом архивном употреблении — процедура на несколько дней или недель, которая объединяет дивергенции осцилляторов, подтверждение по линии 50 и выходы по линии 50 в одну проверяемую последовательность входа, удержания и воздержания.

Архив сочетает быстрый модифицированный осциллятор позиции относительно полос с более медленным стохастиком так, что дивергенция на одной или обеих линиях рассматривается как более важное графическое условие. Дивергенция означает расхождение между последовательными максимумами или минимумами цены и одного или обоих осцилляторов и используется как графическое условие, которое позднее состояние осциллятора может подтвердить или отклонить.

Редакторское прочтение TradersWeek: поручите быстрой линии роль отмечать эти расхождения, поручите медленной линии роль подтверждать или накладывать вето на состояние линии 50 и не рассматривайте ни один осциллятор как самостоятельный прогноз.

Как строится быстрая линия позиции относительно полос

Осциллятор позиции относительно полос строится так, что закрытие у верхней полосы соответствует 100, закрытие у нижней полосы соответствует 0, а закрытие за пределами любой из полос выходит за эти границы.

Модифицированный осциллятор сохраняет ту же формулу позиции относительно полос, но сначала заменяет сырое закрытие многосредней серией rainbow, а затем применяет экспоненциальную коррекцию zero-lag.

В иллюстрированном построении модифицированный осциллятор использует 18-дневный lookback, два стандартных отклонения и восьмидневное сглаживание и рассматривается как быстрая, часто опережающая линия, а не как самостоятельный свинг-триггер.

Как строится более медленный стохастик

Стохастик определяется как сто, умноженное на закрытие минус минимум периода, делённое на максимум периода минус минимум периода, и используется потому, что ожидается разворот импульса раньше цены.

Вместо сырого закрытия входом стохастика служит среднее серии rainbow и типичной цены, а полученная линия сглаживается ещё раз простой скользящей средней.

Это построение соответствует архивному смыслу стохастического осциллятора: lookback-осциллятор, который помещает сглаженное закрытие на основе rainbow внутрь диапазона максимум–минимум, затем дополнительно усредняется, чтобы пересечения линии 50 можно было сравнивать с более быстрым полосным осциллятором.

Сначала дивергенция, затем состояние осциллятора

Скрытая дивергенция описывается как более высокие минимумы цены при более низких минимумах осцилляторов после коррекции и рассматривается как условие продолжения, а не разворота.

Позднее состояние осциллятора подтверждает или отклоняет графическое условие. Редакторское прочтение TradersWeek: сначала держите дивергенцию, затем используйте более медленную линию 50 как подтверждение или вето, а не читайте любой из осцилляторов как полный свинг-сигнал.

Скрытая дивергенция в восходящем тренде 2007

В примере восходящего тренда 2007 более высокие ценовые основания при более низких основаниях осцилляторов рассматривались как скрытая дивергенция, с подтверждением, когда модифицированный осциллятор повторно пересёк уровень выше 50, а стохастик оставался выше 50.

Негативная дивергенция на более поздних максимумах, за которой стохастик падает ниже 50 после того, как оставался выше 50 на протяжении восходящего тренда, представлена как условие выхода или трейлинг-стопа.

Пятое правило задаёт движение и поведение стопа

Комбинированные осцилляторы представлены как пятое правило системы индикаторов свинг-трейдинга и используются и для определения ожидаемого последующего движения цены, и для задания поведения стопа.

Редакторское прочтение TradersWeek: пятое правило — одна последовательность, которая отмечает дивергенцию на быстрой линии, принимает или отклоняет линию 50 на медленной линии и позволяет пробою линии 50 после негативной дивергенции задать стоп.