Трёхслойный стек разрешений: скользящие средние, ценовой канал и недельные уровни

Три разрешения по порядку

TradersWeek в редакционном прочтении рассматривает эту комбинацию как последовательность разрешений, а не как график, покрытый наложениями. Первое разрешение — направленное. Второе — regime-stack по отдельной бумаге. Третье — закрытие за коротким price-channel. Недельные уровни поддержки и сопротивления переносятся с недельного графика только чтобы показать, где эти закрытия исторически замирали.

Архив представляет тот же порядок как рабочий процесс. Он не представляет слои как необязательные украшения.

index-direction-filter

Общее направление рынка сначала считывается по 50-периодной простой скользящей средней широкого large-cap ETF. Это считывание и есть index-direction-filter. Заявленная предпосылка — цены находятся в тренде 60 процентов времени.

Только после того как эта рыночная скользящая средняя оказывается в поле зрения, рабочий процесс переходит к отдельным бумагам.

regime-stack на отдельных бумагах

Скрининг длинной стороны требует дневной объём выше одного миллиона акций, цену выше 50-периодной простой скользящей средней, 20-периодную среднюю выше 50-периодной средней и 50-периодную среднюю выше 200-периодной средней. Это выравнивание и есть regime-stack для кандидата на восходящий тренд.

Скрининг короткой стороны инвертирует этот стек: цена ниже 50-периодной простой скользящей средней, 20-периодная средняя ниже 50-периодной средней и 50-периодная средняя ниже 200-периодной средней.

Скользящая средняя здесь — это lookback-средняя последовательных цен, используемая как направленная базовая линия и как этот стековый фильтр режима на окнах 20-, 50- и 200-периодов.

price-channel как триггер по закрытию

Восьмипериодная простая скользящая средняя максимумов и восьмипериодная простая скользящая средняя минимумов формируют торговый канал. Эта полоса и есть price-channel. Заявленный вход — первое закрытие за внешней полосой, с защитным выходом сразу за противоположной полосой.

На бумагах с высоким объёмом защитный ордер — ask-referenced-stop. Он привязан к ask, а не к последней сделке, чтобы изолированный print с меньшей вероятностью вынудил выход.

Как проиллюстрированные бумаги использовали канал

В проиллюстрированном восходящем тренде Humana лонги берутся на закрытии выше восьмипериодного канала и закрываются на закрытии ниже него, за исключением того, что позиция закрывается в сессию перед публикацией отчётности. Это переопределение — правило earnings-flat.

В проиллюстрированном нисходящем тренде National Oilwell те же правила канала обращены: шорты открываются на закрытии ниже восьмипериодного канала и покрываются на закрытии выше него.

Недельные уровни поддержки и сопротивления как отметки заминки

Недельные уровни поддержки и сопротивления, перенесённые на дневной график, отмечали зоны заминки или разворота на 137.65, 156.56, 166.50 и 182.79 по Humana и на 86.43, 76.66 и 58.41 по National Oilwell. Эти прежние уровни реакции взяты с недельного графика, чтобы паузы более длинного горизонта можно было читать против сигналов канала более короткого горизонта.

Редакционно эти недельные уровни импортируются только чтобы отметить, где триггеры канала исторически замирали. Они не описываются как отдельный сигнал входа.

Та же пара на разных масштабах графика

Пара из 50-периодной средней и восьмипериодного high-low канала описывается как применимая от одноминутных до месячных графиков после скрининга ликвидности более одного миллиона акций в день и цены акции выше 5, что даёт универс более 300 бумаг.

Во время многомесячного диапазона в том же широком фонде между 198 и 212 скан late-March перечислил 143 бумаги, удовлетворяющие стеку восходящего тренда, и 43, удовлетворяющие стеку нисходящего тренда, при том что удержания описаны как типично более короткие, чем в трендовых условиях.