Построение дважды сглаженного stochastics momentum index

Показание семейства стохастиков из двух рядов

Стохастический осциллятор — это нормализованное по диапазону показание, которое определяет положение закрытия относительно окна high-low lookback и затем масштабирует это положение в ограниченный ряд.

Stochastics momentum index — конструкция семейства стохастиков, которая измеряет закрытие относительно середины диапазона lookback и делит дважды сглаженную версию этого отклонения на половину дважды сглаженной ширины диапазона.

Разобранная конструкция использует lookback из двух периодов вместе с двумя последовательными экспоненциальными сглаживаниями длиной 20 периодов.

Диапазон lookback и несглаженный член момента

Диапазон lookback — это наивысший high и наименьший low, наблюдаемые за указанное число периодов выборки.

Lookback high — это максимальный high за выбранное окно, а lookback low — минимальный low за то же окно.

Несглаженный член момента равен закрытию минус середина этого диапазона high-low lookback.

Экспоненциальное сглаживание, константа и инициализация

Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивное среднее, которое смешивает каждое новое наблюдение с предыдущим средним с помощью константы, полученной из выбранной длины.

Скользящее среднее — это среднее упорядоченных наблюдений за заданную длину; здесь оно задаёт длину, используемую для определения константы экспоненциального сглаживания.

Константа сглаживания — это вес смешивания, образованный как два, делённое на один плюс длина скользящего среднего. Для длины 20 эта константа равна 0.095.

Каждое экспоненциальное среднее обновляется как предыдущее среднее плюс константа сглаживания, умноженная на разрыв между новым наблюдением и этим предыдущим средним.

Первое экспоненциальное среднее инициализируется копированием несглаженного входа, потому что предыдущего среднего не существует, и рекурсивное сглаживание начинается со следующего наблюдения.

Двойное сглаживание и итоговый индекс

Двойное сглаживание — это два вложенных экспоненциальных средних, применяемых последовательно к одному и тому же входному ряду.

Ширина диапазона high-low lookback дважды сглаживается той же экспоненциальной процедурой, которая применяется к члену момента.

Итоговый индекс равен 100, умноженным на дважды сглаженный член момента, делённый на половину дважды сглаженной ширины диапазона.

Конструкция проиллюстрирована рисунком электронной таблицы, который проводит через последовательные столбцы расчёта.