Построение осциллятора с нулевым лагом относительно базовой конструкции индекса относительной силы

Индекс относительной силы как базовая конструкция

Индекс относительной силы — ограниченный осциллятор моментума, построенный по фиксированному lookback на упорядоченных изменениях цены. В историческом рабочем процессе это явная базовая конструкция, относительно которой собирается альтернатива с меньшим лагом.

Базовая конструкция удерживает исходный lookback в поле зрения, пока альтернатива пересобирается. Далее меняются лаг относительно дискретизированного ряда, допущение о памяти, наложенное на эти наблюдения, отсечка границы полосы и интервал дискретизации.

Розовый шум, белый шум и память

Осциллятор можно построить так, чтобы он выдавал сигналы на рыночных рядах, описываемых как обладающие свойствами розового шума, а не белого шума.

Розовый шум рассматривается как отличный от белого шума, потому что наблюдениям приписывается память, и эта память представлена как возможная основа модели короткого горизонта. Белый шум — это описание ряда, в котором последовательные наблюдения считаются некоррелированными и не содержат пригодной памяти короткого горизонта.

Почти нулевой лаг, граница полосы и интервал дискретизации

Конструкция описана как универсальный осциллятор, рассчитанный на работу с почти нулевым лагом относительно исходного ряда. Осциллятор с нулевым лагом стремится удерживать точки разворота совмещёнными с дискретизированным рядом, а не запаздывать за ним.

Граница полосы — это параметр отсечки, который задаёт, какие частоты осциллятор должен подчёркивать на выбранном интервале дискретизации. Интервал дискретизации — это длина бара, на котором наблюдаются упорядоченные цены при расчёте осциллятора. Эти два выбора собираются вместе с допущением о памяти, а не добавляются после того, как прогноз уже сформирован.

Проиллюстрированные выборы дискретизации

Одно проиллюстрированное применение использует 30-минутный интервал дискретизации на ряде крупного фондового индекса. Одно проиллюстрированное применение использует настройку границы полосы 50 на дневных ценовых данных отдельного эмитента. Одно проиллюстрированное применение помещает осциллятор под дневной свечной график валютной пары.

Иллюстрации показывают ту же конструкцию на разных длинах баров и рынках. Они документируют, как осциллятор отображался, а не завершённый прогнозный тест.

Четыре столбца и упакованный код

Реконструкция в электронной таблице описана как требующая четырёх столбцов формул ячеек. Та же конструкция была упакована как загружаемый код индикатора или библиотеки для нескольких графических сред в том цикле выпуска.