2003выпуск C041-3
Построение индекса негативного объёма как теста режима по скользящей средней
Индекс негативного объёма строится из фильтра по объёму, приращения темпа изменения цены и базовой линии скользящей средней готового ряда. Редакционная позиция: эти три выбора превращают бычье или медвежье прочтение графика в заявленный, фальсифицируемый тест режима.
- Индекс негативного объёма прибавляет сессионный темп изменения цены только когда объём ниже, чем в предыдущей сессии; индекс позитивного объёма прибавляет только когда объём выше и в остальных случаях остаётся без изменений.
- Обе конструкции используют одно и то же приращение: односессионное изменение от закрытия к закрытию, делённое на предыдущее закрытие.
- Готовый ряд классифицируется выше или ниже простой скользящей средней самого себя, с окном 255 сессий по умолчанию и окном 127 сессий как более короткой альтернативой при повышенной волатильности.
- Сам по себе нисходящий тренд индекса негативного объёма не представляется как устанавливающий ни растущий, ни снижающийся рыночный режим.
Три выбора конструкции
Индекс негативного объёма — это нарастающий кумулятив. Он прибавляет сессионный темп изменения цены только когда объём этой сессии ниже объёма предыдущей сессии.
Редакционная позиция: проверяемая конструкция — это не нанесённая линия. Это три заявленных выбора: фильтр по объёму, приращение темпа изменения цены и базовая линия скользящей средней готового ряда. Именно фиксация этих выборов позволяет сохранить или отвергнуть бычье или медвежье прочтение как тест режима, а не принимать его как визуальное впечатление.
Фильтр по объёму
Фильтр по объёму решает, будет ли сегодняшний темп изменения цены прибавлен к кумулятиву или пропущен. Решение использует только то, вырос объём или упал относительно вчерашнего.
Парный индекс позитивного объёма прибавляет сессионный темп изменения цены только когда объём превышает объём предыдущей сессии. В противном случае он оставляет кумулятив без изменений.
Если композит не публикует одно поле объёма, дневные объёмы растущих, падающих и неизменных можно суммировать, чтобы получить входной объём.
Приращение темпа изменения цены
Обе конструкции используют одно и то же приращение: односессионное изменение от закрытия к закрытию, делённое на предыдущее закрытие. Эта величина и есть темп изменения цены.
В проиллюстрированной конструкции использовались цены закрытия. Другие комбинации цен остаются возможными.
Базовая линия скользящей средней самого ряда
Готовый ряд классифицируется по тому, стоит ли он выше или ниже простой скользящей средней самого себя. Эта базовая линия скользящей средней использует окно 255 сессий по умолчанию и окно 127 сессий как более короткую альтернативу при повышенной волатильности.
В проиллюстрированной конструкции использовалась простая, а не экспоненциальная скользящая средняя.
Nasdaq NVI и 127-дневная и 255-дневная скользящие средние
Peterson брал простую скользящую среднюю закрытий, а не EMA, и собирал объём Nasdaq сложением объёма роста, объёма падения и неизменного объёма. NVI — аддитивная нарастающая сумма дневного темпа изменения цены в дни с объёмом падения, поэтому шкала лежит около нуля, а не как у индекса с базой 100.
Значимые колебания против шума
ZigZag 5%, наложенный на индекс объёма, отмечает пики и впадины, чтобы более мелкие осцилляции можно было считать шумом. Повышение этого процента снижает чувствительность и задерживает сигнал.
Пики и впадины, которые охватывают большую долю индекса, считаются валидными колебаниями для оценки того, усиливается ли импульс ряда, потому что неустойчивые движения порождают повторные развороты. Значимое колебание — это пик или впадина, достаточно крупные относительно соседних осцилляций, чтобы служить ориентиром импульса, а не считаться шумом.
Чего нисходящий тренд не устанавливает
Сам по себе нисходящий тренд индекса негативного объёма представлен как не устанавливающий ни растущий, ни снижающийся рыночный режим.
Все разборы дорожки · 9 разборов
- 1986Подтверждение объёмом, negative volume index и дивергенция
- 1990Построение линии отрицательного объёма со знаковым диапазоном
- 1990Когда ширина рынка тихих дней не проходит проверку горизонта
- 1994Сборка фильтров со скорингом в иерархическую систему прогноза по акциям
- 1996Построение сигналов volume-split и ширины рынка advance-decline
- 1996Построение on-balance volume, volume-price analysis и negative volume index
- 1996Построение объёмного расхождения из percent-b
- 1996Построение диспаритета percent-B цены и объёма
- 2003Построение индекса негативного объёма как теста режима по скользящей средней