Наклон convolution, построенный из вложенной линейной регрессии

Что делает вложенная пара

Эта архивная статья показывает, как ряд наклона строится вложением одного шага линейной регрессии внутрь другого. Первый шаг даёт проекцию выбранного ценового ряда на один бар вперёд. Второй шаг подгоняет более короткую линейную регрессию к этому ряду проекции.

Как формируется проекция

Шаг проекции, в этой статье называемый leavitt-projection, определяется как значение линейной регрессии выбранного ценового ряда на заданной пользователем длине, вычисленное на один бар вперёд. Линейная регрессия здесь означает подогнанную прямую через упорядоченный период цен, которая даёт спрогнозированное следующее значение и наклон.

Как выбирается укороченный период

Второй период — это не отдельно выбранное окно. Длина convolution — это целая часть квадратного корня из первого периода. В этой конструкции этот более короткий период является окном скользящего среднего, применяемым к ряду проекции.

Ряд convolution и отображаемый наклон

Ряд convolution, здесь называемый leavitt-convolution, — это второе значение линейной регрессии ряда проекции на этой укороченной длине, снова вычисленное на один бар вперёд. Отображаемый ряд наклона, называемый leavitt-convolution-slope, — это наклон линейной регрессии ряда проекции на той же укороченной длине.

Как один листинг рисует наклон

Опубликованный листинг TradeStation использует close как цену по умолчанию, длину 61 и полосу неопределённости 0.2. Полоса неопределённости — это небольшой симметричный порог вокруг нуля, используемый только чтобы затенить зону нерешительности на графике наклона. Этот листинг окрашивает гистограмму наклона в зависимости от того, выше или ниже предыдущего бара последнее значение.

Где встречается та же конструкция

Та же конструкция показана как графическое исследование на 15-минутном фьючерсе на фондовый индекс, дневной акции и 30-минутном энергетическом фьючерсе.

Экспериментальные правила и сопутствующий ряд ускорения

Один листинг платформы отмечает, что исходная статья не даёт полных системных правил. Затем этот листинг определяет экспериментальный длинный вход, когда и наклон convolution, и его однобаровое изменение выше нуля. Тот же экспериментальный выход ждёт, пока наклон convolution не сформирует максимум за 20 баров и однобаровое изменение наклона затем не станет отрицательным. Однобаровая разность наклона convolution отображается как сопутствующий ряд ускорения, в этой статье называемый lc-acceleration, как минимум в одном вендорском листинге. Этот сопутствующий ряд используется как детектор смены знака.

Более поздние листинги пары проекции и convolution

Два более поздних листинга строят пару проекции и convolution на одном и том же фонде широкого рынка с первой длиной 100 баров. В одной из этих сред два исследования должны находиться в отдельных файлах.