Skip to main content
Дорожка Stochastic oscillator
8 / 42
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1992выпуск C121-2

Построение линий быстрого и медленного стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор показывает, где последнее закрытие находится внутри выбранного пользователем окна максимума и минимума. Percent K — это несглаженное отношение, масштабированное на 100. Percent D сглаживает те же числитель и знаменатель по последним трём значениям. Медленный стохастик переименовывает эту сопутствующую линию и применяет ещё одну трёхсессионную скользящую среднюю.

  • Стохастический осциллятор измеряет, где последнее закрытие находится внутри выбранного пользователем диапазона максимума и минимума, а не рассматривает закрытие как самостоятельный уровень.
  • Percent K — это закрытие минус минимум окна, делённое на максимум окна минус минимум окна, затем масштабированное на 100, с окном lookback, выбранным пользователем.
  • Percent D суммирует последние три числителя Percent K, делит на последние три знаменателя Percent K и масштабирует это отношение на 100.
  • Медленный стохастик переименовывает уже сглаженную сопутствующую линию в медленный Percent K и применяет трёхсессионную скользящую среднюю, чтобы получить новый Percent D.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаStochastic oscillator170 разборов

Закрытие внутри выбранного диапазона

Стохастический осциллятор измеряет, где последнее закрытие находится внутри выбранного пользователем диапазона максимума и минимума, а не рассматривает закрытие как самостоятельный уровень. Это двухлинейная конструкция, которая помещает последнее закрытие внутрь выбранного пользователем окна максимума и минимума и сообщает эту позицию на масштабированной шкале.

Percent K и окно lookback

Percent K — это несглаженное значение, сформированное из закрытия, минимума окна и максимума окна. Это закрытие минус минимум окна, делённое на максимум окна минус минимум окна, затем масштабированное на 100.

Окно lookback — это число сессий, используемое для поиска наивысшего максимума и наинизшего минимума, которые задают диапазон. Длина lookback, которая определяет максимум окна и минимум окна, выбирается пользователем. Окно из десяти сессий — разобранный пример.

Percent D как сопутствующая линия

Percent D — это сопутствующая линия, которая сглаживает те же ряды числителя и знаменателя на коротком дополнительном окне. Вторая линия формируется суммированием последних трёх числителей Percent K, делением на последние три знаменателя Percent K и масштабированием отношения на 100.

Реконструкция на рабочем листе

Реконструкция на рабочем листе сначала выделяет максимум окна и минимум окна, затем строит числитель как закрытие минус минимум окна и знаменатель как максимум окна минус минимум окна. Эти две части — входы, которые Percent K масштабирует на 100, и это те же ряды числителя и знаменателя, которые Percent D суммирует по последним трём значениям.

10-периодный %K и 3-периодный %D из рабочего листа

%K показывает, где каждое закрытие лежит в диапазоне последних 10 сессий; %D — его трёхпериодный сглаженный спутник. Значения сняты ячейка за ячейкой с рабочего листа на боковой панели, а не с нанесённой кривой.
%K показывает, где каждое закрытие лежит в диапазоне последних 10 сессий; %D — его трёхпериодный сглаженный спутник. Значения сняты ячейка за ячейкой с рабочего листа на боковой панели, а не с нанесённой кривой.worksheet example · daily · 1992-08-17T00:00:00.000Z по 1992-09-17T00:00:00.000Z

Период обзора n=10 для окна максимум–минимум; %D использует трёхсессионную сумму числителя и знаменателя %K. У первых девяти дат нет значений осциллятора, потому что 10-дневное окно ещё не заполнено; %D начинается на одну сессию позже первого %K.

Переименование в медленный стохастик

Медленный стохастик — это вариант, который рассматривает уже сглаженную сопутствующую линию как новую сырую линию и затем применяет ещё один проход скользящей средней. Медленная форма сохраняет те же входы: она переименовывает уже сглаженную сопутствующую линию в медленный Percent K и затем применяет трёхсессионную скользящую среднюю, чтобы получить новый Percent D.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
8 из 42 в дорожке «Stochastic oscillator»
19921-11 с.Дальше про «Stochastic oscillator»Построение вложенных стохастических lookbackNested-lookback-stack вычисляет одну и ту же формулу стохастика на нескольких горизонтах и рисует ряды вместе, чтобы можно было сравнить короткие, промежуточные и длинные окна.
Все разборы дорожки · 42 разбора
  1. 1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека
  2. 1989Построение стохастического осциллятора из положения закрытия
  3. 1990Месячный стохастик как многолетний фильтр режима облигаций
  4. 1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене
  5. 1990Построение медленного стохастика для входов в индекс на откате
  6. 1991Построение Random Walk Index с адаптивным lookback
  7. 1991Построение двухэтапного стохастического осциллятора по положению закрытия
  8. 1992Построение линий быстрого и медленного стохастического осциллятора
  9. 1992Построение вложенных стохастических lookback
  10. 1994Постройте четырёхсостоятельный ранг цена-объём, прежде чем фильтровать его
  11. 1996Переполненные стохастики, ложные пробои и скрытые стопы
  12. 1997Входы fade и follow от стохастических экстремумов
  13. 1998Подтверждение перепроданности как поэтапный случай rule-based-entry
  14. 1999Построение обычных и медленных стохастических осцилляторов
  15. 2001Постройте простую скользящую среднюю с переменным интервалом по наложенным экстремумам
  16. 2001Пороговые сетапы RSI и стохастика со стопами следующего бара
  17. 2001Два теста спреда доходности по прибыли, скорректированного на ставку
  18. 2002Построение двухлинейного стохастика из нормализованной по диапазону цены закрытия
  19. 2002Проверьте механические правила стохастического дейтрейда на одном баре
  20. 2003Построение адаптивного стохастического RSI
  21. 2003Четыре параметра, которые задают стохастический осциллятор
  22. 2004Пробой на объёме как сигнал, откат как вход
  23. 2004Чек-лист первого выхода на валютный рынок с двумя средними и медленным стохастиком
  24. 2005Циклические индексы на общей шкале с сопутствующими осцилляторами
  25. 2005Построение диапазона текущего бара против предыдущего бара для стохастического осциллятора
  26. 2005Двухсессионный шорт на откате к скользящей средней
  27. 2006Состояние рынка как слой разрешения для скользящих средних и осцилляторов
  28. 2008Зафиксируйте стоп на поддержке до расчёта размера входа по стохастику
  29. 2010Постройте осциллятор объёма относительно центральной линии и читайте его со стохастическим осциллятором
  30. 2010Заострённые развороты RSI с радужными средними и медленным стохастиком
  31. 2011Постройте ранговый осциллятор Spearman по упорядоченным закрытиям
  32. 2012Золото как режим-зависимый хедж в кризисе еврозоны
  33. 2012Сочетание скользящих средних со стохастиками переменной длины
  34. 2014Двухплечевой стохастический стресс-осциллятор как упражнение по реконструкции
  35. 2014Даты ингрессов как ценовые базы для индекса относительной силы, стохастиков и скользящих средних
  36. 2017Построение двойного EMA-стохастика из нормализации по диапазону
  37. 2018Построение двухэтапного Stochastic RSI для сопоставимых дивергенций цены и осциллятора
  38. 2018Сочетание недельного стохастика, длинной скользящей средней и двухдневного сопротивления
  39. 2018Недельные и дневные показания стохастика с длинной скользящей средней и поддержкой
  40. 2018Подтверждающий рабочий процесс ротации из дискреционного сектора в товары первой необходимости
  41. 2019Пороги скана Stochastic, средние и синтаксис формул
  42. 2020Построение Slow %K как двухэтапного хелпера
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году1992115 разборов
Все 170 разборов с записью «Stochastic oscillator»
Тоже про «Stochastic oscillator»5 разборов
1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года1984Построение медленного стохастика из пятисессионного диапазона1985Дневной диапазон ARIMA как фильтр внутридневной дивергенции стохастика1986Аудит пересечений стохастического осциллятора на фоне базовых скользящих средних1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека