Skip to main content
Дорожка Moving-average crossover
54 / 57
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2016выпуск C0918-19

Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимов

Недельное сравнение короткой и длинной скользящих средних на inflation-expectation ratio строится как рыночная метка инфляции и затем читается только как межрыночный контекст того, как энергоносители, золото и доллар обычно группируются.

  • Сырьевые товары рассматриваются как повседневные производственные ресурсы, поэтому показатели инфляции описываются как движущиеся в тесной связи с ценами на продовольствие и энергоносители.
  • Официальные индексы потребительских цен характеризуются как запаздывающие; inflation-expectation ratio инфляционно-защищённых Treasuries к Treasuries сопоставимого срока погашения предлагается как рыночный индикатор.
  • Nine-by-thirty-six weekly crossover даёт дезинфляционное показание, когда короткая средняя остаётся ниже длинной, и показание растущей инфляции, когда короткая средняя пересекает длинную сверху.
  • То же недельное пересечение используется как межрыночный инфляционный контекст вместе с commodity-dollar inverse, а не как самостоятельный сигнал по одному сырьевому товару.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаMoving-average crossover108 разборовIntermarket analysis136 разборов

Повседневные ресурсы и показатели инфляции

Сырьевые товары рассматриваются как повседневные производственные ресурсы, поэтому показатели инфляции описываются как движущиеся в тесной связи с ценами на продовольствие и энергоносители.

Официальные индексы потребительских цен характеризуются как запаздывающие. Вместо них как рыночный индикатор инфляционных ожиданий предлагается отношение инфляционно-защищённых Treasuries к Treasuries сопоставимого срока погашения. Эта относительная сила и есть inflation-expectation ratio.

Рост отношения инфляционно-защищённых Treasuries к номинальным Treasuries интерпретируется как ожидание инвесторами более высокой будущей инфляции.

Один график основных факторов инфляции в США

Конструкция проверяется размещением нефти, доллара США, золота и inflation-expectation ratio на одном графике основных факторов инфляции в США начиная с начала 2007.

На этом графике энергоносители, золото и inflation-expectation ratio выглядят движущимися совместно. Доллар движется обратно, потому что сырьевые товары обычно номинированы в долларах. Этот противоположный путь и есть commodity-dollar inverse: цены на сырьё и доллар обычно движутся в противоположных направлениях.

Nine-by-thirty-six weekly crossover

Система задаётся на недельном графике как соотношение девятинедельной (45-day) скользящей средней и 36-недельной (180-day) скользящей средней inflation-expectation ratio. Это сравнение и есть nine-by-thirty-six weekly crossover.

Короткая средняя ниже длинной — это дезинфляционное показание, оно помечается как expected disinflation. Пересечение короткой средней выше длинной — это показание растущей инфляции, оно помечается как rising inflation expectations.

Пересечения за предыдущее десятилетие

Три цикла инфляционных ожиданий за предыдущее десятилетие отмечены этими пересечениями. Один из них — снижение 2007 to 2008. Восходящее пересечение June 2009 задало в основном более высокие ожидания through 2013, за исключением трёхмесячного нисходящего пересечения в 2010. Нисходящее пересечение early-2013 последовало за объявлением о перспективе ужесточения денежно-кредитной политики.

Межрыночный инфляционный контекст

То же недельное пересечение используется как межрыночный инфляционный контекст. Метка инфляции с рынка облигаций читается вместе с условиями по доллару, энергоносителям и золоту, а не применяется для прогноза одного сырьевого товара в изоляции.

Нисходящий режим кризисного периода сопоставляется со сдвигом от сырьевых позиций в сторону доллара. Нисходящее пересечение 2013 сопоставляется с последующей слабостью энергоносителей, драгоценных металлов и сельскохозяйственной продукции, а также с более сильным долларом.

Недельное соотношение TIP/IEI: девяти- против 36-недельной скользящей средней

На этом недельном соотношении TIPS к среднесрочным казначейским облигациям трейдер должен увидеть три режима инфляционных ожиданий: быстрая скользящая средняя ниже медленной на протяжении краха 2008 года и снова после переворота в начале 2013 года, и выше неё — с середины 2009 года до пика 2013 года. Точки сняты с осей опубликованного графика; источник указал только итоговые значения 9-недельной и 36-недельной скользящих средних (0.9119 и 0.9053).
На этом недельном соотношении TIPS к среднесрочным казначейским облигациям трейдер должен увидеть три режима инфляционных ожиданий: быстрая скользящая средняя ниже медленной на протяжении краха 2008 года и снова после переворота в начале 2013 года, и выше неё — с середины 2009 года до пика 2013 года. Точки сняты с осей опубликованного графика; источник указал только итоговые значения 9-недельной и 36-недельной скользящих средних (0.9119 и 0.9053).TIP/IEI · weekly · 2008-02-01T00:00:00.000Z по 2016-06-30T00:00:00.000Z

Источник использует экспоненциальные скользящие средние недельных закрытий (9-недельная / 45-дневная и 36-недельная / 180-дневная). Значения внутри выборки — приблизительные визуальные отсчёты с растра, а не таблица.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
54 из 57 в дорожке «Moving-average crossover»
201724-28 с.Дальше про «Moving-average crossover»Нормализованное предупреждение Laguerre по нулевой оси как конструкция с двумя маркерамиПодставьте фильтр Laguerre с коротким alpha вместо краткосрочной скользящей средней, затем перерисуйте это значение как статическую нулевую ось, чтобы каждый столбец был знаковым расстоянием от последнего закрытия до фильтра.
Все разборы дорожки · 57 разборов
  1. 1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения
  2. 1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда
  3. 1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынке
  4. 1989Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной ширины
  5. 1989Объективные тесты волновых отношений Фибоначчи по пересечениям скользящих средних
  6. 1990Построение скользящей средней, скорректированной по объёму
  7. 1991Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом ряде
  8. 1991Двухскоростное чтение широты для среднесрочного направления рынка
  9. 1992Карта доходностей немецкой марки с таймингом по двойной средней и относительной силе
  10. 1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром
  11. 1992Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересечения
  12. 1992Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений средних
  13. 1994Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондов
  14. 1994Ценовой осциллятор из двух скользящих средних
  15. 1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа
  16. 1996Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом
  17. 1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом
  18. 1997Конструкция фильтрованного пересечения трёх средних
  19. 1998Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтр
  20. 1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookback
  21. 1998Длина скользящей средней — это привычка, а не секрет
  22. 1999Решение закрытия, которое запускает пересечение скользящих средних
  23. 2000Kagi: контроль ян и инь против шума пересечения
  24. 2000Построение фильтров пересечения простой скользящей средней
  25. 2000Построение вертикально-горизонтального фильтра для допуска трендовых сигналов
  26. 2000Пересечение двух средних как проверка следования за трендом
  27. 2003Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумом
  28. 2003Оценка пороговых уровней осциллятора в сравнении с оптимизированными пересечениями
  29. 2004Построение фильтра качества тренда на полуциклах
  30. 2004Товарные подгруппы, размеченные по пересечению, поддержке или схождению
  31. 2004Оценка кроссовер-систем следования за трендом на полном окне
  32. 2004Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторов
  33. 2005Трёхслойное подтверждение по пересечению скользящих средних, свечам и Q-stick
  34. 2005График цен путов рядом с пробоем акции
  35. 2005Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазону
  36. 2007Предвосхищение пересечения простых средних с помощью порогового закрытия
  37. 2007Предвосхищение пересечений скользящих средних на один бар вперёд
  38. 2007Пересечения скользящих средних по опережающему ряду со стохастиком и индексом относительной силы
  39. 2007Гипотезы пересечения SMA на следующем баре из теоретических значений пересечения
  40. 2007Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтверждения
  41. 2007Стек скользящих средних на трёх горизонтах как задача построения
  42. 2007Подтверждение тренда наклоном регрессии и R-squared
  43. 2008Построение мультитаймфреймового сглаженного пересечения
  44. 2008Кластеры лучших дней против трендовых фильтров
  45. 2008Союзные рынки как шлюз подтверждения для сигналов пересечения и пробоя
  46. 2008Недельное пересечение экспоненциальных средних как механический кейс следования за трендом
  47. 2010Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержания
  48. 2010Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймах
  49. 2012Единица дискретизации как параметр первого класса на двойных простых скользящих средних
  50. 2012Построение входов в индексный ETF по персистентности индекса волатильности
  51. 2013Базовые линии скользящих средних против сигналов пересечения
  52. 2013Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедуры
  53. 2016Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-drop
  54. 2016Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимов
  55. 2017Нормализованное предупреждение Laguerre по нулевой оси как конструкция с двумя маркерами
  56. 2019Взвешенное по диапазону построение адаптивной экспоненциальной скользящей средней
  57. 2020Построить вход на втором откате после moving-average-crossover
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201678 разборов
Все 108 разборов с записью «Moving-average crossover»
Тоже про «Moving-average crossover»5 разборов
1992Карта доходностей немецкой марки с таймингом по двойной средней и относительной силе1993Парные прокси облигаций и валюты с подтверждением недельного пересечения1994Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондов2008Союзные рынки как шлюз подтверждения для сигналов пересечения и пробоя2016Состояние инфляции 9/36 для корзины сырьевых товаров и доллара