1993выпуск C101-2
Построение равной, линейной и экспоненциальной скользящих средних
Одно окно из пяти цен используется, чтобы записать среднее с равными весами, среднее с возрастающими целыми весами и рекурсивный сглаживатель как воспроизводимые прогнозные базовые линии. Конструкция долей изменения на том же окне сводится к середине между первой и последней ценами.
- Простая скользящая средняя — это сумма цен внутри периода из n наблюдений, делённая на n. На пятиценовом окне 0, 8, 9, 10, 15 эта конструкция с равными весами равна 8.40.
- Линейно-взвешенная скользящая средняя присваивает вес 1 самой старой цене, увеличивает вес на единицу на каждой более новой цене, пока новейшая цена не получит вес n, затем делит взвешенную сумму на сумму весов. На том же окне линейное взвешивание равно 10.53.
- Экспоненциальный сглаживатель задаёт долю новейшей цены как два, делённые на единицу плюс период. Для периода из пяти наблюдений эта доля равна 0.333; сочетание её с последней ценой 15 и предыдущим сглаживателем 8.3 даёт 10.53.
- Конструкция долей изменения взвешивает приращение цены каждого дня долей этого приращения в чистом ходе от первой цены к последней. После взаимного погашения этих приращений результат равен середине между первой и последней ценами, то есть 7.50, когда эти цены равны 0 и 15.
Одно короткое упорядоченное ценовое окно
Редакция: рассматривайте одно короткое упорядоченное ценовое окно как стенд для построения. Запишите среднее с равными весами, среднее с возрастающими целыми весами и рекурсивный сглаживатель рядом, чтобы каждая линия была явной прогнозной базовой линией, которую читатель может воспроизвести до любого последующего сравнения.
Период — это число наблюдений, которое задаёт окно усреднения или экспоненциальную долю новейшей цены. Все конструкции ниже используют период из пяти наблюдений на упорядоченных ценах 0, 8, 9, 10, 15.
Среднее с равными весами
Скользящая средняя — это среднее с равными весами фиксированного числа упорядоченных цен. Простая скользящая средняя — это сумма цен внутри периода из n наблюдений, делённая на n.
На пятиценовом окне 0, 8, 9, 10, 15 эта конструкция с равными весами равна 8.40.
Среднее с возрастающими целыми весами
Взвешенная скользящая средняя — это среднее, которое даёт более поздним ценам большие целые веса и делит взвешенную сумму на сумму этих весов. Линейно-взвешенная скользящая средняя присваивает вес 1 самой старой цене, увеличивает вес на единицу на каждой более новой цене, пока новейшая цена не получит вес n, затем делит взвешенную сумму на сумму весов.
На том же пятиценовом окне линейное взвешивание равно 10.53.
Рекурсивное смешение с новейшей ценой
Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивное смешение последней цены с предыдущим сглаженным значением, с долей новейшей цены, заданной длиной периода. Константа сглаживания — это доля, применяемая к новейшей цене в экспоненциальном обновлении, равная двум, делённым на единицу плюс период.
Экспоненциальный сглаживатель задаёт долю новейшей цены как 2, делённые на единицу плюс длина периода, затем сочетает эту долю, умноженную на последнюю цену, с единицей минус эта доля, умноженной на предыдущий сглаживатель.
Для периода из пяти наблюдений доля новейшей цены равна 0.333; сочетание её с последней ценой 15 и предыдущим сглаживателем 8.3 даёт 10.53.
Линия долей изменения на том же окне
Среднее долей изменения — это конструкция, которая взвешивает каждый интервал его долей в чистом изменении цены от первой к последней и сводится к середине между этими двумя ценами. Конструкция долей изменения взвешивает приращение цены каждого дня долей этого приращения в чистом ходе от первой цены к последней, затем умножает на среднее двух соседних цен интервала.
После взаимного погашения этих приращений конструкция долей изменения равна середине между первой и последней ценами; при первой цене 0 и последней цене 15 эта середина равна 7.50.
SMA, LMA, EMA и JSA дня 5 на одном пятиценовом окне
Длина окна n = 5. EMA использует a = 2/(n+1) ≈ 0.333 и вчерашнее EMA боковой панели, равное 8.3. LMA и EMA совпадают только на этом снимке дня 5.
Все разборы дорожки · 20 разборов
- 1988Сглаживание индикатора: lookback, вес и масштаб
- 1990Взвешивание по недавности в простой, линейной и экспоненциальной скользящих средних
- 1990Построение начального значения и рекуррентности для скользящих средних
- 1990Построение пятидневной ступенчато-взвешенной скользящей средней
- 1992Построение простых, взвешенных и экспоненциальных скользящих средних
- 1992Построение скользящих средних со схемами взвешивания и дополнительными фильтрами
- 1992Построение взвешенного среднего TRIN10 с конвертами Боллинджера
- 1992Построение взвешенного осциллятора open-TRIN с полосами
- 1993Оценка взвешенного двойного momentum-фильтра rate-of-change
- 1993Построение равной, линейной и экспоненциальной скользящих средних
- 1993Построение обобщенной взвешенной скользящей средней из одного показателя степени
- 1993Калибровка показателя степени взвешенной скользящей средней
- 1993Построение среднего, взвешенного показателем степени, коэффициентов put-call
- 1994Настроенный по циклам моментум со спектральными пиками
- 1999Как собирается пятибарное синус-взвешенное среднее
- 2003Тренд-фильтр того же масштаба по конечной точке скользящей прямой наименьших квадратов
- 2003Как конечная точка скользящей линейной регрессии собирается как moving-trend
- 2004Построение объёмно-взвешенной скользящей средней как базовой линии прогноза
- 2005Построение средней, взвешенной по движению, объёму и свежести
- 2016MACD как фильтр нулевой линии с двумя скользящими средними