Постройте скорректированный на волатильность фильтр балансового объёма, прежде чем подтверждать пробой

Начните с достаточного движения

Редакция: читайте это как контрольный список построения, а не как готовый индикатор. Сначала решите, какая доля диапазона бара является достаточным движением, чтобы считаться покупкой или продажей. Только после этого спросите, подтверждает ли объём со знаком пробой.

Балансовый объём прибавляет или вычитает объём бара в зависимости от того, классифицирован ли бар как давление покупателей или продавцов. Объёмно-ценовой анализ — это шаг классификации. Положение бара в своём диапазоне и размер этого диапазона относительно недавней волатильности определяют, будет ли объём присвоен, проигнорирован или принят за шум.

Типичная цена и две волатильности

Типичная цена бара — среднее арифметическое максимума, минимума и закрытия. Это значение служит ориентиром и для положения закрытия внутри бара, и для измерения изменения относительно предыдущего бара.

Внутрибаровая волатильность — это выборочное стандартное отклонение диапазона log high-minus-log low. Межбаровая волатильность — это выборочное стандартное отклонение log-изменения типичной цены.

Присваивайте знак объёму только после порога

Порог волатильности, который решает, присваивается ли объёму бара знак, — это взвешенная сумма двух указанных мер волатильности с отдельными внутрибаровым и межбаровым коэффициентами. Затем этот порог сравнивается с компонентом денежного потока, масштабированным закрытием.

Компонент денежного потока складывает расстояние закрытия от середины бара с изменением типичной цены. Только когда этот показатель превышает порог, умноженный на закрытие, объём помечается как +1. Только когда он падает ниже отрицательного значения этого произведения, объём помечается как -1. В противном случае бар вносит нулевой объём со знаком.

Ограниченный осциллятор, а не накопительный итог

Показание Finite Volume Element равно ста, умноженным на сумму объёма со знаком в окне выборки, делённую на средний объём, умноженный на ту же длину выборки. Результат — ограниченный, похожий на процентный осциллятор, а не неограниченный накопительный итог.

На барах, классифицированных как ниже дневных, конструкция подставляет число тиков вместо отчётного объёма, чтобы ту же формулу объёма со знаком можно было применять на внутридневных и тиковых графиках. На дневных и более высоких барах входными данными остаётся отчётный объём, поэтому формула сохраняет согласованность на всех таймфреймах.

Одно решение о знаке для каждого построения

Общая скорректированная на волатильность функция присвоения знака предназначена для осциллятора, цветовой разметки баров объёма и примера стратегии, чтобы каждое построение использовало одно и то же решение по объёму: плюс, минус или нейтраль.

Бары объёма можно раскрашивать по тому же фактору знака +1, -1 или 0. Отдельное оповещение может срабатывать, когда объём пересекает заданный процент выше своей скользящей средней, отделяя цвет участия от предупреждения о расширении объёма.

Рассматривайте пробой как тест, который может не пройти

Пробой — это движение цены через недавний диапазон, которое рассматривается как гипотеза только когда объёмно-ценовой фильтр подтверждает, что изменилось участие, а не только цена.

Одно из сформулированных условий оповещения ищет осциллятор между -20 и 10, выше своей экспоненциальной средней и с достаточно крутым углом линейной регрессии. Эта комбинация рассматривается как кандидат на подтверждение пробоя, а не как самостоятельное правило входа.

Входные параметры примера стратегии сочетают полосу входа осциллятора и минимальный угол регрессии осциллятора с полосой наклона цены и необязательным выходом по времени. Гипотезу пробоя можно отвергнуть, если либо объёмно-ценовой фильтр, либо ценовая траектория не проходит свой построенный тест.

Редакция: полезный продукт — фальсифицируемый контрольный список. Если фильтр объёма со знаком или полоса ценовой траектории не проходит проверку, гипотеза пробоя отвергается.