Skip to main content
Дорожка Rate of Change
19 / 46
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1994выпуск C061

Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change

Индикатор собирается в три операции: четыре центрированных на нуле ряда rate-of-change, независимое простое или экспоненциальное скользящее среднее на каждом ряде и взвешенная сумма, которая даёт самому длинному окну наибольший целочисленный вес. Рецепты архива фиксируют эти выборы для дневной, недельной и месячной дискретизации.

  • Индикатор собирается в три операции: вычислить четыре ряда rate-of-change, сгладить каждый ряд простым или экспоненциальным скользящим средним, затем сформировать взвешенную сумму сглаженных рядов.
  • Каждый rate-of-change делит текущее закрытие на закрытие фиксированное число периодов ранее, умножает на 100 и вычитает 100, поэтому ряд центрирован на нуле.
  • Скользящее среднее применяется независимо к каждому окну. Экспоненциальное сглаживание использует константу сглаживания 2/(n+1); для периода 3 используется 0.50, а первое наблюдение задаёт начальное значение средней.
  • Взвешивание композита затем использует 1, 2, 3 и 4, так что самое длинное окно вносит наибольший вклад. Наборы параметров существуют для дневной, недельной и месячной дискретизации, включая долгосрочный недельный набор длин rate-of-change 39, 52, 78 и 104.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRate of Change50 разборовExponential smoothing117 разборовMoving average449 разборов

Три операции

Индикатор собирается в три операции. Вычислите четыре ряда rate-of-change. Сгладьте каждый ряд простым или экспоненциальным скользящим средним. Затем сформируйте взвешенную сумму сглаженных рядов.

Четыре центрированных на нуле окна rate-of-change

Rate-of-change — это показание моментума, которое делит последнее закрытие на закрытие фиксированное число периодов ранее, масштабирует отношение на 100 и вычитает 100, так что ряд центрирован на нуле. Конструкция использует четыре таких ряда, каждый со своим lookback.

Один краткосрочный недельный рецепт использует длины rate-of-change 3, 4, 6 и 10. Наборы параметров также заданы для дневной и месячной дискретизации, а долгосрочный недельный набор использует длины rate-of-change 39, 52, 78 и 104.

Скользящее среднее на каждом окне

Скользящее среднее — это простое или экспоненциальное сглаживание, применяемое независимо к каждому окну rate-of-change до того, как эти окна будут взвешены и сложены. Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивная средняя, которая смешивает новейшее наблюдение с предыдущей средней с константой, равной 2, делённой на единицу плюс период.

Константа сглаживания — это доля обновления 2/(n+1), которая задаёт, насколько быстро экспоненциальная средняя реагирует, когда период равен n. Поэтому для периода 3 используется 0.50. Экспоненциальное обновление добавляет константу сглаживания, умноженную на разность между новым наблюдением и предыдущей средней. Первое наблюдение задаёт начальное значение средней, и сглаживание начинается со следующего бара.

Краткосрочный недельный рецепт использует экспоненциальные периоды 3, 4, 6 и 8. В пошаговом разборе недельной конструкции экспоненциальные константы для периодов 4, 6 и 8 появляются как 0.4, 0.29 и 0.22.

Взвешивание композита после сглаживателей

Взвешивание композита — это итоговая сумма, в которой четыре независимо сглаженных окна моментума получают возрастающие целочисленные веса, так что самое длинное окно вносит наибольший вклад. После сглаживания четыре ряда комбинируются как один раз самое короткое окно плюс два, три и четыре раза последовательно более длинные окна. Краткосрочный недельный рецепт использует веса 1, 2, 3 и 4.

Наборы параметров заданы для дневной, недельной и месячной дискретизации и для простого, и для экспоненциального сглаживания.

Четыре недельных окна темпа изменения S&P 500 для сборки краткосрочного KST

Каждый ряд — центрированный относительно нуля недельный темп изменения S&P 500: по графику видно, что четыре окна расходятся и по величине, и по знаку ещё до сглаживания и весов. 3-недельное окно
Каждый ряд — центрированный относительно нуля недельный темп изменения S&P 500: по графику видно, что четыре окна расходятся и по величине, и по знаку ещё до сглаживания и весов. 3-недельное окноS&P 500 · Weekly · 1992-01-17T00:00:00.000Z по 1992-05-08T00:00:00.000Z

Значения на графике приблизительные; читать как ориентир, а не как точные расчёты.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
19 из 46 в дорожке «Rate of Change»
19941-2 с.Дальше про «Rate of Change»Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигацийЗолотодобывающий прокси — это простое среднее арифметическое четырёх четверговых закрытий золотодобывающих компаний после умножения каждого закрытия на фиксированный коэффициент масштабирования. Четыре коэффициента равны 39.912, 20, 9.3957 и 36.
Все разборы дорожки · 46 разборов
  1. 1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve
  2. 1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов
  3. 1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних
  4. 1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели
  5. 1991Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментума
  6. 1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам
  7. 1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change
  8. 1992Осциллятор KST из взвешенного стека темпов изменения
  9. 1992Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнам
  10. 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change
  11. 1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах
  12. 1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения
  13. 1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения
  14. 1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах
  15. 1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями
  16. 1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения
  17. 1993Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости изменения
  18. 1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей
  19. 1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change
  20. 1994Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций
  21. 1994Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынка
  22. 1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов
  23. 1994Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-change
  24. 1994Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией тренда
  25. 1994Вложенные средние для годовой кривой моментума
  26. 1994Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима дна
  27. 1995Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура тайминга
  28. 1996Именованные lookback, пороги и серии для правил входа
  29. 1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций
  30. 1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку
  31. 1998Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля
  32. 1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения
  33. 2000Тройная линия задержки, затем однобарный эллиптический осциллятор
  34. 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценой
  35. 2001Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтверждении
  36. 2001Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система тайминга
  37. 2001Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией тренда
  38. 2003Построение механической системы из условия Rate of Change
  39. 2003Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенции
  40. 2003Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциями
  41. 2004Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтр
  42. 2005Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклона
  43. 2005Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней
  44. 2007Пересборка скорости изменения как осциллятора, взвешенного по траектории
  45. 2008Собрать Special K так, чтобы краткосрочные сигналы оставались внутри основного тренда
  46. 2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199483 разбора
Все 50 разборов с записью «Rate of Change»
Тоже про «Rate of Change»5 разборов
1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения1994Вложенные средние для годовой кривой моментума