Skip to main content
Дорожка Momentum strategy
9 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1992выпуск C051

Построение истинной силы из дважды сглаженного моментума

Редакционный рабочий лист сначала фиксирует экспоненциальные веса, затем держит знаковый моментум и беззнаковую величину на параллельных сглаживателях, чтобы показание относительной силы и сигнал моментума можно было проверить до того, как любое из них будет рассматриваться как прогноз.

  • Сначала зафиксируйте константу сглаживания. Экспоненциальное сглаживание смешивает новейшее наблюдение с предыдущим средним, используя вес строго между 0 и 1, часто задаваемый как 2, делённое на единицу плюс выбранная длина lookback.
  • Моментум и абсолютный моментум идут по параллельным дорожкам. Чистое односессионное изменение цены закрытия и беззнаковый размер этого изменения каждое получает одно и то же двойное сглаживание 14-then-3.
  • Индекс истинной силы — это дважды сглаженный знаковый ряд, делённый на дважды сглаженный абсолютный ряд, индекс относительной силы, сформированный из того же входа моментума.
  • Дважды сглаженный знаковый ряд также сохраняется как направленный индикатор, чтобы стратегия моментума могла рассматривать любую из дорожек как проверяемый вход правила до того, как любое из показаний будет рассматриваться как прогноз.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMomentum strategy103 разбораExponential smoothing117 разборовRelative Strength Index186 разборов

Рабочий лист из двух дорожек

Архив описывает исторический рабочий процесс, который начинается с чистого односессионного изменения цены закрытия. Сопутствующий ряд хранит беззнаковый размер этого изменения. Оба ряда затем пропускаются через одни и те же вложенные экспоненциальные средние.

Редакционное прочтение рассматривает этот рабочий процесс как рабочий лист из двух дорожек. Сначала зафиксируйте экспоненциальные веса, затем держите знаковый моментум и беззнаковую величину на параллельных сглаживателях, чтобы показание относительной силы и сигнал моментума можно было проверить до того, как любое из них будет рассматриваться как прогноз.

Сначала зафиксируйте экспоненциальные веса

Экспоненциальное сглаживание — это обновление, которое смешивает новейшее наблюдение с предыдущим средним, используя вес строго между 0 и 1. Дополнительный вес применяется к вчерашнему среднему.

Этот вес новейшего наблюдения и есть константа сглаживания. Её можно задать по длине lookback n как 2, делённое на n плюс один.

Первый проход с периодом 14 использует вес 0.1333. Второй проход с периодом 3 использует вес 0.50. Двойное сглаживание — это второе экспоненциальное среднее, применённое к выходу первого.

Держите знаковый и беззнаковый ряды параллельно

Моментум — это чистое односессионное изменение цены закрытия. Абсолютный моментум — это беззнаковый размер этого односессионного изменения.

Знаковый моментум сначала усредняется 14-периодным экспоненциальным сглаживателем. Эти средние затем усредняются ещё раз 3-периодным сглаживателем.

Абсолютные односессионные изменения получают то же вложенное усреднение 14-then-3. Эта вторая дорожка формирует масштаб показания.

Два показания из одного и того же входа

Индекс истинной силы — это дважды сглаженный знаковый ряд, делённый на дважды сглаженный абсолютный ряд. Это индекс относительной силы: показание силы, сформированное масштабированием направленного изменения относительно величины изменения на тех же вложенных lookback.

Дважды сглаженный знаковый ряд также сохраняется как самостоятельный направленный индикатор, мера направления, читаемая сама по себе для сигнала моментума.

Стратегия моментума — это проверяемая процедура, которая использует дорожку знакового моментума или готовое отношение силы как направленный вход в правило входа, выхода или воздержания. Редакционная позиция состоит в том, чтобы эти правила оставались проверяемыми как одна процедура, прежде чем любой из выходов будет рассматриваться как прогноз.

Пример TrSI из листа с двойным сглаживанием

В боковой панели готовый столбец TrSI сначала зафиксирован на −1.00 после первых двух дней снижения, затем 30 January проходит через ноль, когда дважды сглаженный знаковый импульс становится положительным, и 1 February устанавливается на 0.33. Это напечатанные значения столбца I с листа Calculating TrSI, а не перерисованная кривая.
В боковой панели готовый столбец TrSI сначала зафиксирован на −1.00 после первых двух дней снижения, затем 30 January проходит через ноль, когда дважды сглаженный знаковый импульс становится положительным, и 1 February устанавливается на 0.33. Это напечатанные значения столбца I с листа Calculating TrSI, а не перерисованная кривая.Daily · 1991-01-21T00:00:00.000Z по 1991-02-01T00:00:00.000Z

Боковая панель фиксирует вес первой EMA на 2/(14+1)=0.1333, а второй — на 2/(3+1)=0.50. В строке 4 February выведены только формулы ячеек, поэтому она опущена.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
9 из 51 в дорожке «Momentum strategy»
19921-15 с.Дальше про «Momentum strategy»Построение дважды сглаженного индекса истинной силыОднопериодный импульс — это знаковое изменение от предыдущего закрытия к текущему закрытию, поэтому движение вверх положительно, а движение вниз отрицательно.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 1984Полуцикловое дифференцирование для сигналов моментума
  2. 1987Оценка относительной силы при конкурирующих критериях оптимизации
  3. 1988Недельный MACD как стек подтверждения импульса с двумя часами
  4. 1989Равновзвешенное пересечение нуля по сглаженным спредам
  5. 1989Тестирование правил разворота RSI против продолжения тренда
  6. 1989Сглаженный трёхдневный фьючерсный фильтр для отскоков индексных опционов
  7. 1989Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкции
  8. 1991Величина фильтрованного ралли как пробой бычьего режима
  9. 1992Построение истинной силы из дважды сглаженного моментума
  10. 1992Построение дважды сглаженного индекса истинной силы
  11. 1993Когда структура моментума и ширина рынка ломаются вместе
  12. 1993Построение дважды сглаженных осцилляторов диапазона и моментума
  13. 1993Построение двухпараметрического индекса относительного момента
  14. 1993Построение ограниченного осциллятора моментума со сглаживанием RSI
  15. 1993Двухскоростные осцилляторы с дивергенцией и гейтами по трендовой линии
  16. 1993Построение индекса относительного импульса из индекса относительной силы
  17. 1994Построение дневных инструментов ширины рынка advance-decline
  18. 1994Построение композитной оценки режима из денежного климата и недельного тренда
  19. 1994Усреднение Relative Strength Index и стохастического осциллятора в один разворотный осциллятор
  20. 1995Регрессия дивидендной доходности как шлюз удержания против моментума
  21. 1996Фильтры скачка и удержания для направления долгосрочной доходности казначейских облигаций
  22. 1997Построение растянутости на основе 10-процентного свинг-фильтра
  23. 1997Осциллятор расширения диапазона, который может отклонить собственное растяжение
  24. 1997Разрешение тренда по RSI и правила отката Фибоначчи
  25. 1998Построение nested midpoint для range-normalized oscillator
  26. 1999Оценка моментума Relative Strength Index по правилам нулевой линии и порогов
  27. 1999Рассматривайте RSI и моментум как три механические процедуры
  28. 2000Показатель силы импульса по свингам скользящей средней
  29. 2001Построение не ограниченного диапазоном показателя баланса рыночной силы
  30. 2004Очищенный осциллятор широты и дивергенция новых максимумов: кейс свинг-рынка
  31. 2004Оценка advance-issues-momentum на fixed-symbol-basket
  32. 2004Построение фильтра Trend из двух соседних окон максимумов и минимумов
  33. 2006Экстремум доллара против товарного индекса как кейс режима
  34. 2008Стохастические полосы, центрированные относительно нуля, и bracket-стопы
  35. 2012Оценка моментума поглощения по окнам удержания
  36. 2012Ступенчатые стопы как одна механическая процедура входа и выхода
  37. 2012Сложение прогноза RSI, трендового фильтра и лонг-онли моментума
  38. 2013Построение фильтров справедливой стоимости на основе средних и моментума
  39. 2014Построение входа по дивергенции наклонов на нескольких окнах
  40. 2015Конструкция трендового фильтра bandedge с инверсными правилами пересечения
  41. 2017Противоположные правила для импульса цены индекса и волатильности
  42. 2018Трёхсостоятельный оверлей, который окрашивает тренд только после того, как линия выходит за пределы бара
  43. 2018Индекс относительной силы на половине цикла с отображением Фишера для циклических разворотов
  44. 2018Эмоция как входной параметр правила при сломе моментума
  45. 2018Двухбарное расширение тела как конструкция импульсного пробоя
  46. 2019Сочетайте пробой двухдневного максимума с объёмно-взвешенным выходом на том же графике
  47. 2020Построение правил входа по пересечению trendflex и по экстремуму reflex
  48. 2020Постройте наложение двух рядов осциллятора ценового моментума
  49. 2020Мультитаймфреймовый стохастик как панель недельных голосующих
  50. 2020Пересечения центральной линии, которые сравнивают моментумы индексов
  51. 2020Мультитаймфреймовое стохастическое голосование как одно механическое правило
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году1992115 разборов
Все 103 разбора с записью «Momentum strategy»
Тоже про «Momentum strategy»5 разборов
1989Равновзвешенное пересечение нуля по сглаженным спредам1989Сглаженный трёхдневный фьючерсный фильтр для отскоков индексных опционов1992Построение дважды сглаженного индекса истинной силы1993Построение дважды сглаженных осцилляторов диапазона и моментума1987Оценка относительной силы при конкурирующих критериях оптимизации